تعیین میزان ریسک پیش از شروع معامله

نمونه ای از معامله با نسبت ریوارد به ریسک 3.28

ریسک به ریوارد و استاپ لاس

منظور از نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به زیان چیست ؟

اغلب شنیده اید که می گویند فلان کار به ریسکش نمیارزد .

نسبت سود به زیان ، ترازیست که شما میتوانید با کمک آن میزان خطر معامله خود را بسنجید .

این مفهوم پیچیده ای نیست و به زبان ساده تر می توان گفت که شما حاضرید برای بدست اوردن چه میزان از سود ، چه میزان داریی خود را درگیر کنید .

اغلب معامله گران ، معاملاتی که ریسک بالایی دارند را وارد نمی شوند زیرا برای یک معامله گر حفظ سرمایه مهم ترین اصل است.

شما میتوانید در هنگام ورود به معامله نسبت ریسک به ریوارد خود را ویا حد ضرر خود معلوم کنید .

چگونه نسبت سود به زیان یا همان ریسک به ریوارد برای خود مشخص کنیم؟

قطعا شما میدانید که تمامی پیش بینی ها در بازار های مالی با احتمالت همراه است و هرآن امکان دارد پیش بینی شما از کار درست در نیاید . نسبت سود به زیان یا همان ریسک به ریوارد به شما کمک میکند تا جلوی هرگونه لطمه به سرمایه شما گرفته شود .

معاملگران موفق قبل از ورود به معامله نقطه ضرر و نقطه برداشت سود برای خود مشخص میکنند تا برای هر اتفاق احتمالی امادگی لازم را داشته باشند.

نسبت سود به زیان همان مشخص کردن نقطه ورود ، نقطه خروج و حدضرر است .

معامله گران حرفه ای ، قبل از ورود به معامله با پیدا کردن نقطه ورود ، نقطه خروج و حدضرر میزان ریسک معامله را می سنجند و سپس وارد معامله میشوند.

ریسک یعنی تفاوت میان قیمت سهام و حد ضرر آن

ریوارد به معنای تفاوت موجود میان قیمت سهم و حد سود آن می باشد

اگر میزان ریسک را بر روی ریوارد تقسیم نماییم و ضرب در درصد کنیم نسبت ریسک به ریوارد به دست می‌آید که در صورتی که از ۵۰ درصد کمتر بود آن ارز برای خرید بسیار مناسب می باشد و شما می توانید آن را خریداری نمایید.

مشخص کردن حد ضرر یا همان استاپ لاس

با مشخص کردن استاپ لاس "حد ضرر" از خود در برابر ضررهای موجود در بازار محافظت کنید.

سفارش توقف ضرر به محض رسیدن به قیمت ضرر معامله شما را متوقف می کند.

از آنجا که ضرر توقف به یک سفارش بازار تبدیل می شود ، اجرای سفارش تضمین می شود ، اما قیمت آن تضمین نمی شود.

این امکان طراحی شده است تا از ضررهای شما هنگام سرمایه گذاری در بازار سهام جلوگیری کند.

همچنین باید شرایطی را که تعیین میزان ریسک پیش از شروع معامله ضرر متوقف می شود علیه شما کار می کند را ، بدانید.

فرض این است که اگر قیمت در حال سقوط تا سطحی خاص رسید ، احتمالاً ادامه خواهد داشت.

یک دستور توقف ضرر مبلغی را که می توانید از دست بدهید بسیار محدود می کند یا متوقف می کند.

به عنوان مثال ، فرض کنید شما صاحب سهامی با ارزش 30 دلار برای هر سهم هستید و در صورت افت 10 درصدی یا بیشتر قیمت ، می خواهید آن را بفروشید.

شما با ضرر 30 دلار منهای 10 درصد یا 27 دلار دستور توقف ضرر را صادر می کنید.

اگر قیمت سهام به 27 دلار برسد ، دستور توقف ضرر به یک سفارش بازار تبدیل می شود و سهام با قیمت موجود بعدی به فروش می رسد.

قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید

برای دیدن دامنه های روزانه یک سهام خاص طی یک دوره شش ماهه به یک نمودار نگاه کنید تا با نقاط پایین و بالای سهام آشنا شوید.

حد ضرر را در منفی 3٪ تا 7٪ از نقطه ورود تنظیم کنید زیرا به طور معمول زمانی که سهمی بیشتر از این حد سقوط کند احتمال ریزش بیشتری را به همراه دارد.

نحوه تجزیه و تحلیل ضرر در کتاب "تحلیل تکنیکی روندهای سهام" نوشته ادواردز و مگی می توان اطلاعات بیشتری در مورد نحوه تنظیم ضرر کسب کرد .

آروم باشید و سعی در تغییر حد ضرر خود نداشته باشید زیرا استاپ لاس میتواند کمک بسیار زیادی در سود دهی شما کند.

اگر سهام شما بالا رود یا اصلاً نتواند حرکت زیادی کند ، سفارش توقف هیچ تأثیری نخواهد داشت.

مزایای استاپ لاس و یا توقف ضرر را در نظر بگیرید

از آنجا که سفارش به طور خودکار با حرکت قیمت سهام تحریک می شود ، شما مجبور نیستید روزانه قیمت هر سهم را کنترل کنید.

همچنین ثبت سفارش ضرر و زیان هزینه ای ندارد.

کمیسیون صرافی فقط در صورت رسیدن به قیمت سفارش ضرر ، سفارش به یک سفارش بازار تبدیل می شود و فروش به پایان می رسد پرداخت می شود.

معایب سفارشات توقف ضرر را در نظر بگیرید

در یک بازار که به سرعت در حال سقوط است ، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت فروش همان قیمت توقف باشد.

ممکن است متفاوت باشد و ضرر آن بیش از حد انتظار باشد.

همچنین ، یک کارگزار یا صرافی ممکن است اجازه ندهد در برخی از اوراق بهادار یا ارزها از جمله فرابورس (OTC) و / یا سهام پنی دستور توقف داده شود.

شما اجازه ندارید دائما استاپ لاس خود را تغییر دهید با این حال ، اگر قیمت سهام شروع به صعود کرد ، توقف خود را به سمت بالا تنظیم کنید.

تکنیک ریسک فری چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

مهم­ترین نکته­ای که باید بدانید این است که هیچ بازار سرمایه ­گذاری بدون ریسک وجود ندارد. اما، راه­حل­هایی وجود دارد که می­توانید ریسک معاملات را کاهش دهید. اگر به­ خوبی متوجه شوید نحوه اجرای ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ می‌توانید عملکردی موفقیت ­آمیز در کاهش ریسک معاملات خود داشته باشید. در یک تعریف ساده، ریسک فری به معنی سرمایه­ گذاری و معامله بدون ریسک است. اگر تصور میکننید انجام معاملات بدون ریسک غیرممکن است، کاملا اشتباه است. آشنایی با برخی تکنیک­ها و اجرای آنها می­تواند ریسک معاملات را به حداقل برساند.

معامله ریسک فری (Risk free) یعنی معامله بدون ریسک. در واقع معامله بدون ریسک یک آرزوی دست نیافتنی برای معامله گران روزانه است. اما همیشه هم اینطور نیست! اگر اصول معاملاتی را بدانید، ریسک فری بودن دیگر دست نیافتنی نیست. خوشبختانه ، من در این مقاله قصد دارم به شما نشان دهم که چگونه یک معامله بدون ریسک یا با حداقل ریسک را تجربه کنید .همچنین مزایای استفاده از یک حساب آزمایشی را هم برای شما خواهم گفت. پس با من همراه باشید.

فهرست مطالب این مقاله

مفهوم کلی معامله ریسک فری

من باید موضوعی را به صورت واضح برای شما بیان کنم: هیچ نوع معامله ای در بازار ۱۰۰٪ بدون ریسک نیست. به طور معمول ، وقتی ما از اصطلاح ریسک فری استفاده می کنیم ، به معاملات باینری آپشن اشاره داریم و همه این ها واقعاً به این معناست که ریسک معاملات شما تا حد ممکن کاهش می یابد.

چگونه می توان معاملات را تا حد امکان ریسک فری انجام داد؟

می توانید معامله باینری آپشن ( Binary options) را انتخاب کنید. به زبان ساده تر ، “باینری آپشن” به معنی معامله ای است که نتیجه آن پاسخ “باینری” بله یا خیر باشد.

در صورت پیروزی ، این آپشن ها مبلغ مشخصی را به شما پرداخت می کنند. با این حال ، متاسفانه اگر معامله باینری درست از آب در نیاید ، پول شما از بین می رود. اگر نمی دانید چطور ، باید بگویم که باینری آپشن از همه عوامل زمینه ای مشابه آپشن های سنتی استفاده می کند. یعنی به طور مشابه، برای تعیین مقدار آن هنگام قیمت گذاری از همان ورودی ها استفاده می شود.

تنها چیزی که در باینری آپشن با گزینه های استاندارد تفاوت دارد، ساختار باز پرداخت آن ها در تاریخ انقضای معاملات است.

یک استراتژی معاملاتی ریسک فری باینری آپشن

تا حد ممکن برای به حداقل رساندن ریسک معاملات ، تریدر ها دو گزینه در یک گزینه و در جهات مختلف خریداری می کنند. در همان زمان ، آن ها یک گزینه را می فروشند تا از هر یک بهره مند شوند.

شما با معامله در روند صحیح سود می کنید . در حالت ایده آل ، اگر استراتژی را درست پیاده سازی کنید ، می توانید ضرر های خود را به حداقل رسانده و معامله سودآوری داشته باشید.

آیا این اتفاق همیشه رخ می دهد؟ خیر ، ولی در بسیاری از مواقع اتفاق می افتد و مطمئناً فرصتی برای شما فراهم می کند تا کمی سود کسب کنید.

به همین دلیل معامله از این طریق را معاملات ریسک فری می نامند.معامله رابین هود آپشن هم می تواند در اینجا مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه انجام گام به گام معامله ریسک فری باینری آپشن

1. یک آپشن call انجام داده و سپس بلافاصله بعد از آن آپشن put را فعال کنید.
2. منتظر جهت یک روند واضح باشید.
3. آپشنی را که در مسیر قیمت فعلی روندندارد ، به سرعت بفروشید . اگر هرچه سریع تر این کار را انجام دهید ، ضرر کمتری خواهید کرد. با فروش سریع گزینه ای که روند چندانی نداشته باشد ، معمولاً ضرر های شما کمتر از ۲۵٪ نگه داشته می شود.
4. تا حد ممکن تا به پایان رسیدن دومین آپشن خود صبر کنید.

نکته : یک آپشن Call در واقع زمانی تشکیل می شود که شما بر روی بالا رفتن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، شرط‌بندی کرده و سرمایه‌گذاری کنید.

یک آپشن Put دقیقا برعکس Call عمل می کند. و زمانی شکل می‌گیرد که شما بر روی پایین آمدن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، سرمایه‌گذاری می‌کنید.

چطور می توان در معامله ریسک فری باینری آپشن به حداکثر سود رسید؟

– بگذارید معامله به پایان برسد.

وقتی قیمت بر خلاف انتظارات شما عمل می کند چه کاری باید انجام دهید؟

متناوباً ، شما فرصتی برای فروش سودآور هر دو گزینه را دارید. بیایید سناریویی را تصور کنیم که در آن قیمت به شدت کاهش یابد. فرض کنیم یک معامله گر در حالی که منتظر تغییر روند بازار است ، گزینه ” put” را با سود به فروش می رساند. سرانجام ، پس از چرخش بازار ، او از دومین گزینه ” call ” سود می برد.

معامله ریسک فری چیست؟

حساب معاملاتی شبیه سازی شده به همان اندازه که معاملات واقعی می توانند بدون ریسک باشد، ریسک فری است؛ چون شما از پول خودتان استفاده نمی کنید. بعضی از مردم از نداشتن پول کافی در زمان معامله چندان خوشحال نیستند .با این حال ، این یک روش عالی برای تکمیل استراتژی معاملاتی قبل از شروع به ترید است. در نتیجه ، دیگر در زمان معامله با حساب واقعی متحمل ضرر نخواهید شد.

اشکالات معامله ریسک فری با آپشن ها

تعهد زمانی:

یکی از مهمترین اشکالات در معامله های بدون خطر آپشن ها، ردیابی مداوم تاریخ انقضای معاملات است. بهتر است خیلی دقت کنید؛ چون باید آپشن را درست قبل از تاریخ اتمام آن بفروشید.

رویکرد معامله ریسک فری جایگزین شده با گزینه ها: اسپرد گزینه های پروانه ریسک خنثی

اسپرد گزینه پروانه یک استراتژی گزینه های ریسک خنثی با خطر نزولی محدود است. ما این کار را با ترکیب اسپرد call صعودی و نزولی هنگامی که قیمت پایه زیاد تغییر نمی کند به دست می آوریم.

آنچه این استراتژی را بسیار محبوب می کند ، قرار گرفتن در معرض ریسک فری بودن است. حتی اگر پتانسیل سود شما تا حدودی محدود است ، می توانید شب راحت بخوابید. علاوه بر این ، این آپشن یکی از معدود گزینه های استراتژی است که در یک حساب کوچک به خوبی کار می کند.

روش تعیین اسپرد گزینه پروانه ای

• مرحله ۱:یک قرارداد با تاریخ انقضای ۴۵ تا ۵۵ روز کمی کمتر از پول در بازار سهام ETF مانند SPY را بخرید.
• مرحله ۲:اگر قیمت معاملات اساسی بیشتر است ، قرارداد دوم را بخرید. با این کار تاریخ انقضا طولانی تر شده و اگر قیمت ها همچنان بالا روند ، می توانید وارد اولین پروانه شوید.

هدف کلی شما این است که روند بازار را در زیر خطوط تاریخ انقضا به دام بیندازید؛ در حالی که متحمل ضرر زیادی هم نخواهید شد و همانطور که می دانید ، نام این بازی محدود کردن ضرر ها و محافظت از حساب است.

از آنجا که نسبت ریسک به ریوارد تقریباً مطلوب است ، این استراتژی برای معامله گر جدید سودآور تر عمل می کند. یکی دیگر از مزایای معامله با این استراتژی اینست که این پوزیشن به دلیل مورب بودن به طور معمول در روند نزولی سود می دهد. در اینجا خیلی به جزئیات کاری نداریم ، اما برای توصیف نوسانات ضمنی گزینه ها در جهت های مختلف از خط مورب استفاده می کنیم.

مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک

۱. ارزیابی

همانطور که قبلاً گفتیم، دلیل اینکه کارگزاران تحت نظارت شروع به ارائه حساب های آزمایشی می کردند این بود که به مشتریان این امکان را می دهند تا قبل از ثبت نام پلتفرم های خود را آزمایش کنند. این کار به مشتری این امکان را می دهد تا کارگزاری را ارزیابی کرده و مطمئن شود که در واقع با استراتژی معاملاتی اش متناسب است یا نه. در کل، به کارگزاران کمک کرد تا نرخ ثبت نام بالاتر و مشتریان راضی بیشتری کسب کنند.

۲. تمرین کردن

یکی از امتیازات یک حساب آزمایشی این است که می تواند به موازات یک حساب معاملاتی معمولی مورد استفاده قرار بگیرد که برای مبتدیان بسیار مناسب است.

بعد از اینکه یک مبتدی از حساب آزمایشی برای کار با یک کارگزاری استفاده کرد، او می تواند یک حساب منظم باز کرده و با مقادیر کمتری پول با دقت معامله را شروع کند. برای محدود کردن ضرر ها، آن ها می توانند از حساب آزمایشی برای انجام معاملات همزمان نیز استفاده کنند.

در گذشته، هیچ وقت به معامله گران فرصت داده نمی شد تا اول خود را آزماش و بعد شروع به معامله واقعی کنند و اغلب ضرر های زیادی را متحمل می شدند. امروزه، معامله گران از این مزیت استفاده می کنند تا با مهارت و تجربه مفید وارد بازار شوند. این بدان معنی است که می توانند فرصت های سودآور خود را افزایش داده و ضرر های خود را محدود کنند.

۳. تدوین استراتژی

معامله گران باتجربه و حرفه ای نیز می توانند با استفاده از حساب های آزمایشی سود زیادی ببرند. درست مانند یک مبتدی که می تواند با اکانت خود معامله کند، تریدر حرفه ای هم می تواند با استفاده از یک حساب ریسک فری استراتژی هایش را آزمایش کرده و روش های جدیدی را بدون هیچ گونه خطری آزمایش کند. به عبارت دیگر، بهینه سازی مهارت ها و افزایش سود به لطف حساب های رایگان برای افراد حرفه ای خیلی آسان تر شده است.

برای مطالعه بیشتر نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را پیشنهاد میکنیم.

توضیح حد ضرر متحرک

حدضرر متحرک یا Trailing Stop Loss نوعی حد ضرر است که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با یکدیگر ترکیب می­کند. در برخی موارد از این حد به­ عنوان حد ضرر محافظت­کننده از سود نیز استفاده می­شود. تنظیم این حدضرر به معامله­گر کمک می­کند بتواند از معمالاتی که به­ خوبی انجام نداده نیز سود کسب کند. بسیاری از نرم­افزارهایی که برای انجام معاملات جفت ارز در بازارهای بین المللی استفاده می­شوند نیز دارای قابیلت تنظیم تریلینگ استاپ هستند.

کارکرد حدضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست

در ابتدا می­توانید حد ضرر را به­ عنوان یک حدضرر معمولی در سامانه معاملات ثبت کنید. در چنین حالتی، وقتی معامله­گر سفارش فروش را ثبت می­کند بر اساس حد ضرر تعیین شده قیمت فروش کمتر از قیمت خرید خواهد بود. تفاوت اصلی حد ضرر متحرک با حد ضرر این است که حد ضرر متحرک همواره با قیمت معاملات حرکت می­کند. برای اینکه بدانید نقش حد ضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست، نگران نباشید درک این موضوع بسیار ساده است. اگر سهام شما ۵ درصد رشد کند، حد ضرر متحرک نیز ۵ درصد افزایش خواهد یافت.

فراموش نکنید حد ضرر همیشه در جهت معاملات حرکت می­کند. بنابراین، اگر قیمتی سهام شما افت کرد هرگز نباید خودتان حدضرر را جابه­جا کنید. حرکت حدضرر با قیمت معاملات تا زمانی ادامه می­یابد که شما به سود دلخواه دست یافته و از معامله خارج شوید. در مرحله Short معامله­گر انتظار افت قیمت را دارد. در چنین حالتی حد ضرر در بالای قیمت معامله قرار گرفته و با تعیین میزان ریسک پیش از شروع معامله افت قیمت، حد ضرر نیز به مرور کاهش می­یابد.

اشتباهات در تعیین حدضرر متحرک

قرار دادن حد ضرر نزدیک به قیمت معامله: نوسانات زیادی در سهام شرکت­ها وجود دارد. نزدیک بودن حد ضرر به قیمت معامله سبب می­شود که با کمترین نوسانات نرخ ضرر فعال شود. حد ضرر را در نقطه­ای قرار دهید که تنها در صرت تغییر روند بازار فعال شود. اگر نوسانات حدود ۱۰ درصد باشد اما خدشه­ای در معاملات ایجاد نکند باید حد ضرر متحرک را بالاتر از ۱۰ درصد قرار دهید. هدف تعیین میزان ریسک پیش از شروع معامله اصلی از حد ضرر جلوگیری از کاهش سود است. پس باید زمانی فعال شود که احتمال تغییر کلی روند فعلی بازار وجود دارد.

روش­های تعیین حد ضرر در این تکنیک

یکی از مرحله­ های اصلی در استفاده از تکنیک فری ریسک، مشخص کردن حد ضرر است. اما سوال اصلی این است که روش تعیین حد ضرر در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ روش­های مختلفی وجود دارد که می­توانید از آنها برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. مهم­ترین روش­ها عبارتند از:

• روش کلاسیک: در تعیین میزان ریسک پیش از شروع معامله این روش حد ضرر در پشت قله ­ها و کف ­های موجود در بازار تعیین می­شود.
• روش عرضه و تقاضا: یکی از مهم­ترین نکات در معامله ارزهای دیجیتال، آگاهی از نقاط عرضه و تقاضا است. در این روش، زمانی که معامله وارد سود می شود باید حد ضرر را در محل­های عرضه و تقاضا قرار دهید.
• روش پرایس اکشن: برای اجرای این روش به شناخت کافی از سیگنال بار و کی بار نیاز دارید. پس از آن باید حد ضرر خود را پشت سیگنال های بار و کی بار قرار دهید.
• روش ایچیموکو: ایچیموکر روشی مبتی بر تحلیل­های تکنیکال است. در این روش، یک اندیکاتور چندین نمودار به ما ارائه می­دهد. ممکن است تحلیل این نمودار برای افراد مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد. به همین دلیل توصیه می­کنیم که برای افزایش مهارت خود حتما از اندیکاتورهای ساده­تر استفاده کنید. فراموش نکنید در روش ایچیموکر زمانی که معامله وارد سود می­شود باید حد ضرر پشت سنکو اسپین A و B قرار بگیرد.

سخن نهایی

معامله با یک حساب دمو برای همه افراد مزایایی دارد. از کارگزاری گرفته تا فرد مبتدی و حتی معامله گر حرفه ای روزانه، به همین دلیل است که شما هم باید یک حساب آزمایشی باز کنید.

امروز، همه کارگزاران برتر جهان حساب های آزمایشی را به یک شکل ارائه می دهند و آن ها معمولاً نامحدود هستند. به این معنی که مقدار پول مجازی بی پایان و همچنین رایگان است.

بنابراین، چه یک فرد مبتدی در جستجوی کارگزاری باشید و چه بخواهید پلتفرم های مختلف را آزمایش کنید، یا یک تریدر حرفه ای که باید استراتژی های سرمایه گذاری خود را قبل از به کار گیری در یک سیستم عامل واقعی بهینه کند، توصیه می کنیم همین امروز یک حساب آزمایشی باز کنید.

عدم آگاهی از نحوه معاملات و مدیریت ریسک می­تواند سرمایه شما را به نابودی بکشاند. با این حال، برای اجرای تکنیک­های مختلف باید عملکردی کاملا واقع­بینانه داشته باشید. هدف اصلی ما از صحبت درباره ریسک فری این است که بتوانید در دوره رکود نیز سود معقولی به دست آورید. اگر مطالب فوق را مطالعه کرده باشید به­خوبی می­دانید ریسک فری در ارز دیجیتال چیست و این تکنیک برای تعیین حد ضرر از چه روش­هایی استفاده می­کند. با این حال فراموش نکنید که قبل از اجرای این تکنیک حتما مهارت­های لازم را به دست آورید. تنها در این صورت است که مدیریت معاملات و مدیریت ریسک آسان خواهد شد.

سود معاملات خود را باید چگونه محاسبه کنیم: با درصد؟ پیپ؟ یا ریسک به ریوارد؟

این مقاله در مورد یک مفهوم به ظاهر واضح است. نحوه اندازه‌گیری تعیین میزان ریسک پیش از شروع معامله سود معاملات. بسیاری از معامله‌گران میزان سود (و زیان) معاملات خود را کاملاً اشتباه محاسبه می‌کنند، اما در واقعیت امر، این موضوع تقصیر آنها نیست. تفکر مرسوم و آنچه که معمولاً در اینترنت نوشته می‌شود یا توسط بروکرها و حتی در بسیاری از کتاب‌ها توصیه می‌شود، آن چیزی نیست که معامله‌گران حرفه‌ای در مورد ارزیابی عمل‌کرد معاملات یا مدیریت ریسک خود فکر می‌کنند. (عمل‌کرد معاملات و مدیریت ریسک کاملا به هم مرتبط هستند).

از این رو، در این مقاله، می‌خواهیم نکاتی کاربردی در مورد چگونگی محاسبه صحیح عمل‌کرد معاملاتی و مدیریت ریسک در بازار را به شما بگوییم که احتمالاً در جاهای دیگر، نه خوانده‌‌ و نه شنیده‌اید. در هر صورت، این موضوع یک مؤلفه بسیار اساسی در حرفه معامله‌گری شماست، و اگر نسبت به آن آگاهی نداشته باشید، چگونه می‌توانید انتظار داشته باشید که در این بازار کسب درآمد کنید؟ فکر می‌کنیم شما هم در این مورد با ما هم‌نظر باشید.

ناگفته نماند در این مقاله به مدیریت ریسک در سبک معاملاتی سویینگ تریدینگ (swing trading) می‌پردازیم. اما چرا توجه به سبک معاملاتی مهم است؟ زیرا بسته به اینکه با چه سبکی معامله می‌کنید، محاسبه میزان سود (یا زیان) متفاوت است و برای معامله‌گران سویینگ، یک راه برای محاسبه سود (یا زیان) وجود دارد که به وضوح منطقی‌تر و بهتر از بقیه راه‌ها است.

با این حال، قبل از اینکه به نحوه محاسبه ریسک و سود در هنگام معامله در بازارها بپردازیم، بیایید منصفانه و شفاف سه روش اصلی را که معامله‌گران برای محاسبات خود از آن‌ها استفاده می‌کنند، مرور کنیم. در ادامه، در مورد هر یک از آنها بحث خواهیم کرد و سپس توضیح می‌دهیم که اکثر معامله‌گران حرفه‌ای روی کدام یک تمرکز می‌کنند و چرا.

۳ روش اصلی برای محاسبه میزان سود (یا زیان):

• روش “۲ درصد”: در این روش، یک معامله‌گر درصدی از پول خود را برای ریسک در هر معامله اختصاص می‌دهد (معمولاً ۲ یا ۳٪) و بدون توجه به اینکه چه چیزی رخ خواهد داد، به آن درصد ریسک پایبند می‌ماند. ایده اصلی این روش این است که با هر معامله سودده، معامله‌گر به تدریج حجم معامله خود را نسبت به موجودی حساب خود افزایش می‌دهد. با این حال، آنچه معمولاً اتفاق میفتد این است که معامله‌گران در برخی معاملات خود ضرر می‌کنند و سپس به دلیل قانون ۲%، در چرخه معاملات با حجم کوچک و کوچک‌تر گیر می‌کنند ( ۲% یعنی هر بار که ضرر می‌کنید حجم معامله بعدی خود را کاهش دهید)، و این موضوع بازگشت به مبلغ اولیه را دشوارتر می‌کند، چه رسد به اینکه بخواهید از آن درآمد هم کسب کنید!
• اندازه‌گیری تعداد پیپ یا پیپت: در این روش معامله‌گر روی پیپ‌ها یا پیپت‌هایی که در هر معامله به دست آورده یا از دست می‌دهد متمرکز است. البته قرار نیست روی این روش خیلی تمرکز کنیم، زیرا بسیار مضحک است. معامله‌گری، یک بازی بدست آوردن یا از دست دادن پول است، نه پیپ یا پیپت. بنابراین این ایده که تمرکز روی تعداد پیپ‌ها به نحوی عمل‌کرد شما را بهبود می‌بخشد و کاری می‌کند که پول، کم‌تر روی تصمیمات شما تاثیرگذار باشد، احمقانه است. هرچه که باشد، پول همیشه بر تصمیمات شما تاثیر گذار است. فقط با مدیریت صحیح ریسک خود در هر معامله می‌توانید احساسات خود را کنترل کنید، و این بدان معنی است که باید بدانید در هر معامله به لحاظ پولی چه مقدار ریسک می‌کنید (بر حسب دلار، پوند، ین و غیره).
• محاسبه بر اساس “R” یا ریسک دلاری ثابت: در این روش، معامله‌گر از قبل تعیین می‌کند که با از دست دادن چه مقدار پول در هر معامله راحت است و تا زمانی که تصمیم بگیرد که آن مبلغ دلاری را تغییر دهد، در هر معامله همان مبلغ ثابت را ریسک می‌کند. مقدار دلاری که او در هر معامله ریسک می‌کنند، به عنوان “R” شناخته می‌شود که در آن R، معرف RISK است. در این روش، سود بر اساس مضربی از ریسک محاسبه می‌شود، بنابراین سود ۲R، یعنی سودی معادل دوبرابر ریسک. بله، در این روش هم احتیاط وجود دارد، اما صادقانه بگوییم، احتیاط و احساسات در معامله، بخش بزرگی از آن چیزی است که معامله‌گران برنده را از بازنده جدا می‌کند. در ادامه مطلب بیشتر توضیح خواهیم داد…

یک واقعیت: حجم معامله مهم نیست

ریسک در هر معامله باید یک فرآیند فکری عمیق‌تر باشد، باید بر اساس کل مشخصات شخصی و مالی معامله‌گر باشد. به عنوان مثال:

فرض کنید معامله‌گر A بر اساس شرایط زندگی‌اش (مالی و غیره)، ۲% از حساب ۵۰۰۰ دلاری خود را ریسک می‌کند، اما معامله‌گر B فقط به این دلیل که قانون ۲% توسط خیلی‌ها پیشنهاد شده است، ۲% از حساب ۵۰۰۰ دلاری خود را در هر معامله ریسک می‌کند.

اکنون به این سوال پاسخ دهید: چرا دو فردی که کاملا شرایط زندگی و مالی متفاوتی دارند و ۲٪ ریسک، ممکن است برای‌شان معنای متفاوتی داشته باشد، درصد یکسانی از حساب‌های معاملاتی خود را ریسک می‌کنند؟

منطقی بنظر نمی‌رسد، نه؟ قانون ۲% فقط برای این طراحی شده که “آسان” و برای معامله‌گران متوسط و مبتدی “منطقی” باشد، اما همانطور که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم، تنها کاری که واقعاً انجام می‌دهد این است که سرعت ضرر کردن معامله‌گران را کاهش می‌دهد. برای یک معامله‌گر حرفه‌ای، قانون ۲ درصد حکم مرگ تدریجی را دارد.

مدل ریسک دلاری بسیار منطقی‌تر است: زیرا هر معامله‌گر دارای مشخصات ریسک و شرایط شخصی متفاوتی است که بر میزان پولی که می‌تواند به راحتی در هر معامله ریسک کنند تاثیرگذار است. قانون ۲ درصد ریسک، در واقع صرفاً یک عدد دلخواه بر حسب دلار است، که ممکن است برای یک معامله‌گر با شرایط مالی و شخصی منحصر به فرد منطقی باشد یا نباشد.

همچنین، در فارکس، اندازه حساب واقعاً دلخواه است، زیرا حساب فارکس صرفاً یک حساب مارجین است، به این معنی تعیین میزان ریسک پیش از شروع معامله که موجودی آن تنها برای تامین سپرده معاملات اهرمی استفاده می‌شود. واضح است هر معامله‌گری که این نکات را بداند، هرگز تمام پول خود را در حساب معاملاتی نگه‌نمی‌دارد، زیرا اصلا ضرورتی برای انجام این کار وجود ندارد و همچنین این کار به اندازه نگه‌داری پول در یک جای دیگر، امن یا سودآور نیست.

مبلغی که در حساب تجاری خود را سرمایه‌گذاری می‌کنید لزوماً منعکس‌کننده تمام درآمدی نیست که در معاملات بدست خواهید آورد و ارزش کل دارایی شما را نیز نشان نمی‌دهد. درست برعکس معاملات سهام. برای معامله سهام، به دلیل این که اهرم کم‌تری در اختیار شماست، به پول بیشتری برای سپرده نیاز خواهید داشت. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید به اندازه ۱۰۰ هزار دلار سهام داشته باشید، باید ۱۰۰ هزار دلار در حساب خود داشته باشید. همانطور که قبلاً گفتیم، اهرم‌ها در فارکس بسیار بالاست، و این بدان معنی است که به عنوان مثال برای معامله ۱۰۰ هزار واحد از یک ارز ( ۱ لات استاندارد )، فقط به حدود ۵۰۰۰ واحد از آن ارز در حساب معاملاتی خود نیاز دارید.

افسانه قانون ۲٪ و سود مرکب!

یکی از دلایل بزرگی که بسیاری از افراد از «قانون مدیریت ریسک ۲%» پیروی می‌کنند، این است که اجازه می‌دهد هم‌زمان با رشد حساب، حجم معاملات خود را به صورت تصاعدی افزایش دهید. از نظر تئوری، این درست است، اما در دنیای واقعی، کاملا اشتباه است. اجازه بدهید توضیح دهیم…

معامله‌گران حرفه‌ای هر چند وقت یکبار (معمولا هر یک یا سه ماه ) پول (سود) خود را از حساب‌های تجاری برداشت می‌کنند و حساب‌شان عملا به “سطح اولیه” باز می‌گردد. از این رو، با استفاده از قانون ۲٪، نمی‌توانند حجم معاملات خود را بطور پیوسته افزایش دهند، در واقع، منطقی نیست که هرگز سودهای معاملات خود را برداشت نکنید. بالاخره، هدف از تلاش برای کسب درآمد در معاملات این است که واقعاً از آن پول استفاده کنید، درست است؟ مدل ریسک دلاری ثابت اما برای معامله‌گران حرفه‌ای که می‌خواهند از معاملات خود درآمد واقعی کسب کنند، منطقی است و افراد بسیاری از آن استفاده می‌کنند.

بنابراین، اگر معامله‌گری یک کسب‌وکار برای کسب درآمد است و ما سودمان را برای گذران زندگی و خرج کردن برداشت می‌کنیم، سود ترکیبی در این روش به‌طور چشم‌گیری تحت تأثیر قرار می‌گیرد و به آن سادگی که به نظر می‌رسد نخواهد بود. هر چیزی را که در اینترنت می‌خوانید یا می‌شنوید باور نکنید. هیچ روشی برای مدیریت ریسک/پول وجود ندارد که به شما اجازه دهد تا همیشه به طور جادویی سود خود را افزایش دهید، این کار واقع‌بینانه نیست.

هنگامی که از قانون ۲% یا ریسک درصدی ثابت استفاده می‌کنید، با رشد حساب خود، حجم معاملات را افزایش خواهید داد، اما هر زمان که پول از حساب خارج کنید، بوم! حجم معاملات شما کاهش شدیدی خواهد داشت و ناگهان مجبور خواهید بود مقادیر بسیار کمتری نسبت به قبل معامله کنید. اما مدل ریسک دلاری ثابت از این امر جلوگیری می‌کند و همه چیز را خوب، یکنواخت و سازگار نگه می‌دارد.

در واقع چقدر باید در هر معامله ریسک کنید؟

خوب، ممکن است در حال حاضر به این سوال فکر کرده باشید که ” از کجا بدانم باید در هر معامله چقدر ریسک کنم؟”

پاسخ از آن چیزی که فکر می‌کنید بسیار ساده‌تر است. در واقع، مبلغ دلاری را تعیین کنید که با از دست دادن آن در هر معامله راحت باشید، و حداقل تا زمانی که حساب خود را دو یا سه برابر نکرده‌اید، به آن مبلغ دلاری پای‌بند باشید، اما پس از آن، می‌توانید این مبلغ دلاری را افزایش دهید.

مبلغ دلاری باید به اندازه‌ای باشد که شرایط زیر را برآورده کند:

1. هنگامی که این مبلغ دلاری را ریسک می‌کنید، بدون نگرانی در مورد معاملات یا پیگیری مدام آنها از طریق تلفن همراه یا دستگاه‌های دیگر، شب‌ها بتوانید به راحتی بخوابید.
2. هنگامی که این مبلغ دلاری را ریسک می‌کنید، به صفحه نمایش رایانه خود خیره، و بار هر تیک حرکت قیمت به سمت سود یا ضرر احساساتی نمی‌شوید.
3. وقتی این مبلغ را ریسک می‌کنید، باید بتوانید اگر مجبور شدید تقریباً برای یک یا دو روز معاملات خود را فراموش کنید و وقتی دوباره به سراغش آمدید از نتیجه آن شگفت‌زده نشوید. در واقع، “بگذار و بگذر (Set and Forget)”.
4. وقتی این مبلغ را ریسک می‌کنید، باید بتوانید به راحتی ۱۰ ضرر متوالی را، بدون اینکه مشکلات روحی یا مالی قابل توجهی تجربه کنید، تحمل کنید.

ریسک “دلاری” ثابت در مقابل ریسک “درصدی” ثابت

” بیایید منطقی باشیم، درنهایت روش صحیح ارزیابی عمل‌کرد معامله‌گران چیست؟”

تا اینجا در مورد مشکلات قانون ریسک درصدی ثابت و به خصوص قانون “۲ درصد” صحبت کردیم، اما اگر نیاز دارید، دوباره توضیح می‌دهیم:

مسئله اصلی ما در مورد این روش این است که اگرچه قانون ۲% باعث می‌شود حساب نسبتاً سریع رشد کند، اما این امر فقط تا زمانی ادامه دارد که معامله‌گر به صورت متوالی معاملات سودده داشته باشد، و در صورتی که به طور متوالی معاملات ضررده داشته باشد، این روش جلوی رشد حساب را گرفته و بازگرداندن حساب به نقطه اولیه را برای معامله‌گر بسیار دشوار می‌کند.

این موضوع به این دلیل است که با مدل ریسک درصدی ثابت، با کاهش موجودی حساب، با تعداد لات کمتری معامله می‌کنید. درست است که این امر می‌تواند برای محدود کردن ضررها مفید باشد، اما اساساً شما را در یک حلقه‌ای قرار می‌دهد که خروج از آن بسیار سخت است. به عنوان مثال، اگر ۵۰ درصد از ۱۰۰۰۰ دلار را از دست بدهید، ۵۰۰۰ دلار خواهید داشت و برای بازگشت به ۱۰۰۰۰ دلار باید ۱۰۰ درصد سود کنید. این کار با استفاده از قانون “۲ درصد” بسیار زمان‌بر و طولانی خواهد بود، زیرا به محض اینکه سرمایه شما تا این حد کاهش یابد، عملاً با حجم بسیار کم‌تری باید معامله کنید.

قانون ۲ درصد، با کاهش حجم معامله پس از هر بار ضرر، سرعت ضرر کردن را کاهش می‌دهد و به همین دلیل است که می‌گوییم اساساً معامله‌گر را “ذره ذره آب می‌کند”. این امر اعتماد به نفس معامله‌گر را کاهش می‌دهد و در نهایت باعث بیش از حد معامله کردن او می‌شود، زیرا با خود فکر می‌کند “از آنجایی که حجم معامله من در هر معامله کاهش می‌یابد، اگر بیشتر معامله کنم اشکالی ندارد”…. البته ممکن است دقیقاً این را فکر نکند… اما اغلب این اتفاق میفتد.

ما معتقدیم که مدل ریسک درصدی ثابت باعث تنبلی معامله‌گران می‌شود… باعث می‌شود تا ستاپ‌ها و استراتژی‌هایی را انتخاب کنند که اگر در شرایط دیگری بودند، انتخاب نمی‌کردند… در واقع اکنون برای هر معامله پول کمتری را ریسک می‌کنند و برای آن پول ارزش زیادی قائل نخواهند بود… این طبیعت انسان است.

نتیجه‌گیری

اگر قرار باشد فقط یک درس از این مقاله به خاطر بسپارید، آن این است که منطقی‌ترین راه برای یک معامله‌گر برای ارزیابی عمل‌کرد یا (سود) معاملاتش، روش ریسک دلاری ثابت یا “مدل R” است.

ما به معامله‌گران توصیه نمی‌کنیم که از «قانون ۲ درصد» یا یک درصد ثابت استفاده کنند، بلکه توصیه می‌کنیم مبلغ دلاری را ریسک کنند که با از دست دادن آن در معامله‌ کاملاً راحت باشند. به یاد داشته باشید، شما هرگز نمی‌دانید کدام معامله شکست می‌خورد و کدام معامله پیروز می‌شود، بنابراین احمقانه است که ریسک خود را در یک معامله خاص افزایش دهید، فقط به این دلیل که در مورد آن احساس اعتماد به نفس بیشتری دارید. اگر مبلغی را که در هر معامله ریسک می‌کنید شما را بیدار نگه می‌دارد یا نمی‌گذارد شب‌ها راحت بخوابید، یعنی بیش از حد ریسک می‌کنید و باید آن را کاهش دهید.

به یاد داشته باشید، معامله‌گران حرفه‌ای یاد گرفته‌اند که از احتیاط یا «احساسات درونی» برای سنجش اینکه آیا یک معامله خاص را انجام دهند یا خیر، استفاده کنند و در مورد معاملاتی که انجام می‌دهند بسیار حساس هستند. این مهارت از طریق صرف زمان روی صفحه نمایش رایانه و تمرین بدست میآید، بنابراین قبل از افتتاح حساب واقعی، باید مدتی را صرف توسعه مهارت‌های خود در یک حساب معاملاتی آزمایشی (Demo) کنید. اگرچه موضوع این مقاله مدیریت ریسک بود، اما به یاد داشته باشید که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، روانشناسی معاملاتی صحیح و یک استراتژِی معاملاتی خوب نیز لازم است.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

نسبت ریسک به پاداش به شما می گوید که چقدر پاداش احتمالی را پذیرفته اید در مقابل چه مقدار ریسک احتمالی ؛ معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای ، معاملات خود را با دقت زیادی انتخاب می کنند. آنها به دنبال بالاترین صعود بالقوه با کمترین نزول بالقوه هستند. اگر سرمایه گذاری بتواند بازدهی مشابه با سرمایه گذاری دیگر داشته باشد ، اما با ریسک کمتر ، ممکن است معامله بهتری باشد.

در ادامه می آموزید که چگونه نسبت ریسک به پاداش خود را محاسبه کنید و معاملات حساب شده تری را تجربه کنید .

فهرست ؛

معرفی

این که آیا شما یک معامله گر روزانه هستید یا یک تجارتگر نوسانی ، چند مفهوم اساسی در مورد ریسک وجود دارد که باید آنها را درک کنید. اینها اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهد و به شما پایه ای می دهد تا فعالیت های تجاری و تصمیمات سرمایه گذاری خود را هدایت کنید. در غیر این صورت ، نمی توانید از حساب تجاری خود محافظت کرده و آنها را رشد دهید.

ما قبلاً در مورد مدیریت ریسک ، اندازه گیری موقعیت و تعیین توقف ضرر بحث کرده ایم . با این حال ، اگر شما به طور فعال در حال معامله هستید ، چیز مهمی برای درک وجود دارد که چه مقدار نسبت به پاداش احتمالی ریسک می کنید؟ صعود بالقوه شما در مقایسه با نزولی احتمالی شما چگونه است؟ به عبارت دیگر ، نسبت خطر/پاداش شما چقدر است؟

در این مقاله ، ما نحوه محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای معاملات خود را مورد بحث قرار می دهیم.

نسبت ریسک به پاداش چقدر است؟

نسبت ریسک/پاداش (نسبت R/R یا R) محاسبه می کند که یک معامله گر چقدر ریسک برای پاداش احتمالی دارد. به عبارت دیگر ، نشان می دهد که پاداش های بالقوه برای هر 1 دلار که در سرمایه گذاری به خطر می اندازید چقدر است.

این محاسبه بسیار ساده است. حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف تقسیم می کنید. چطوری این کار را انجام میدهید؟ ابتدا ، به جایی که می خواهید وارد معماله شوید نگاه کنید. سپس ، شما تصمیم می گیرید از تا کجا سود ببرید (در صورت موفقیت آمیز بودن معامله) و کجا ضرر و زیان خود را (در صورت معامله با ضرر ) کجا قرار می دهید . اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید ، این امر بسیار مهم است. معامله گران حرفه ای قبل از ورود به معاملات اهداف سود و حد ضرر خود را تعیین می کنند.

اکنون اهداف ورود و خروج خود را دارید ، به این معنی که می توانید نسبت خطر/پاداش خود را محاسبه کنید. شما این کار را با تقسیم خطر احتمالی خود بر پاداش احتمالی انجام می دهید. هرچه این نسبت کمتر باشد ، پاداش بالقوه بیشتری برای هر “واحد” ریسک دریافت می کنید. بیایید ببینیم در عمل چگونه کار می کند.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش

فرض کنید می خواهید یک موقعیت خرید (Long – Buy) در بیت کوین وارد کنید . شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سفارش سود شما کدام نقطه از قیمت ورودی شما خواهد بود. در عین حال ، شما سوال زیر را نیز مطرح می کنید. کجا ایده تجاری شما باطل است ؟ آنجاست که باید سفارش توقف ضرر خود را تنظیم کنید. در این مورد ، شما تصمیم می گیرید که نقطه اعتبار سنجی شما از نقطه ورود شما است.

شایان ذکر است که اینها عموما نباید بر اساس درصدهای دلخواه باشند. شما باید بر اساس تجزیه و تحلیل بازارها ، هدف سود و توقف ضرر را تعیین کنید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار مفید باشد.

بنابراین ، هدف سود ما 15 loss و ضرر احتمالی ما 5 است. نسبت ریسک/پاداش ما چقدر است؟ 5/15 = 1: 3 = 0.33 است. به اندازه کافی ساده. این بدان معناست که برای هر واحد خطر ، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش برنده می شویم. به عبارت دیگر ، به ازای هر دلار ریسکی که انجام می دهیم ، سه دلار را به خود اختصاص می دهیم. بنابراین اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 5 دلار برای 15 دلار سود بالقوه را داریم.

برای کاهش نسبت می توانیم ضرر استاپ خود را به ورودی خود نزدیک کنیم. با این حال ، همانطور که گفتیم ، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس اعداد دلخواه محاسبه شود. آنها باید بر اساس تجزیه و تحلیل ما محاسبه شوند. اگر تنظیم تجارت نسبت ریسک/پاداش بالایی دارد ، احتمالاً ارزش امتحان و “بازی” اعداد را ندارد. شاید بهتر باشد پیش بروید و به دنبال راه اندازی متفاوت با نسبت ریسک/پاداش خوب باشید.

توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت خطر/پاداش یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال ، اگر موقعیتی به ارزش 10.000 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 500 دلار برای سود بالقوه 1500 دلاری را داریم (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت تنها در صورت تغییر موقعیت نسبی هدف و توقف ضرر تغییر می کند.

نسبت پاداش به ریسک

شایان ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را معکوس انجام می دهند و در عوض نسبت پاداش/ریسک را محاسبه می کنند. چرا؟ خوب ، این فقط یک موضوع ترجیح است. بعضي ها فهم اين مطلب را آسان تر مي دانند. محاسبه دقیقاً برعکس فرمول نسبت خطر/پاداش است. به این ترتیب ، نسبت پاداش/ریسک ما در مثال بالا 15/5 = 3 خواهد بود. همانطور که انتظار داشتید ، نسبت پاداش/ریسک بالا بهتر از نسبت پاداش/ریسک پایین است.

مثال اندازی گیری موقعیت لانگ یا خرید با نسبت پاداش/ریسک 3.28.

ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
نسبت ریسک به پاداش چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

توضیح ریسک در برابر پاداش با مثال

فرض کنید ما در باغ وحش هستیم و شرط می بندیم. اگر وارد خانه پرندگان شوید و طوطی را از دستان خود تغذیه کنید ، 1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه چیست؟ خوب ، از آنجا که شما کاری را انجام می دهید که نباید انجام دهید ، ممکن است توسط پلیس از شما گرفته شود. از سوی دیگر ، در صورت موفقیت ، 1 BTC دریافت می کنید.

در عین حال ، من جایگزینی را پیشنهاد می کنم. اگر به قفس ببر وارد شوید و گوشت خام را با دست خالی به ببر بدهید ، 1.1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه در اینجا چیست؟ مطمئناً می توانید توسط پلیس برده شوید. اما ، این احتمال وجود دارد که ببر به شما حمله کرده و خسارت مهلکی وارد کند. از سوی دیگر ، حرکت صعودی کمی بهتر از شرط بندی طوطی است ، زیرا در صورت موفقیت کمی بیت کوین بیشتر دریافت می کنید.

کدام یک معامله بهتری به نظر می رسد؟ از نظر فنی ، هر دوی آنها معاملات بدی هستند ، زیرا شما نباید چنین دزدکی تعیین میزان ریسک پیش از شروع معامله حرکت کنید. با این وجود ، شما با شرط بندی ببر بسیار بیشتر ریسک می کنید و فقط پاداش بالقوه بیشتری دارید.

به طور مشابه ، بسیاری از معامله گران به دنبال راه اندازی تجارت در جایی هستند که به نظر می رسد بسیار بیشتر از آنچه از دست می دهند به دست آورند. این همان چیزی است که فرصت نامتقارن نامیده می شود (صعود بالقوه بیشتر از نزولی احتمالی است).

آنچه در اینجا ذکر اهمیت دارد میزان برد شما است. نرخ برد شما تعداد معاملات برنده شما تقسیم بر تعداد معاملات باخت شما است. به عنوان مثال ، اگر 60 درصد نرخ برنده شدن دارید ، 60 درصد از معاملات خود را (به طور متوسط) سود می کنید. بیایید ببینیم چگونه می توانید از آن در مدیریت ریسک خود استفاده کنید .

با این وجود ، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برنده بسیار پایین سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به پاداش در تنظیمات تجاری فردی آنها برای آن مناسب است. در صورتی که فقط تنظیم را با یک نسبت ریسک به پاداش از 01:10، آنها می توانند و نه معاملات در یک ردیف از دست دادن و هنوز هم شکسته شده و حتی در یک تجارت است. در این مورد ، آنها فقط باید از هر ده معامله دو سود ببرند تا سودآور باشند. به این ترتیب محاسبه ریسک در برابر پاداش می تواند مهم و قدرتمند باشد.

نسبت ریسک به ریوارد چیست و چگونه می توان از آن در معاملات استفاده کرد؟

از نسبت ریسک به ریوارد برای تعیین حد ضرر و سود معاملات استفاده می کنند. معامله گران می توانند در هنگام تصمیم گیری برای خرید یک ارز رمزنگاری از آن کمک بگیرند. نسبت ریسک به ریوارد یعنی این که سرمایه گذار برای رسیدن به سود مورد نظر خود حاضر است چقدر ریسک کند.

معامله گران و سرمایه گذاران ماهر حدهای ضرر و زیان خود را با دقت زیاد انتخاب می کنند. آنها به دنبال بیشترین سود و کمترین ضرر هستند.

چه از استراتژی معاملات روزانه استفاده می کنید یا معاملات بر اساس نوسان، چندین مفهوم مهم در مورد ریسک وجود دارند که باید با آنها آشنا شوید. این مفاهیم اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهند و پایه ای برای هدایت فعالیت های معاملاتی و سرمایه گذاری شما خواهند بود. در غیر این صورت، شما قادر به محافظت و رشد سبد معاملاتی خود نخواهید بود.

حال این سوالات پیش می آیند که برای رسیدن به سود احتمالی حاضرید چقدر ریسک کنید؟ چگونه سود احتمالی با ضرر احتمالی مقایسه می شود؟ به عبارت دیگر، نسبت ریسک به ریوارد شما چقدر است؟

در این مطلب، در مورد نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در معاملات بحث خواهیم کرد.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد مقدار ریسک احتمالی یک معامله گر برای رسیدن به سود مورد نظر را محاسبه می کند. به عبارت دیگر، این نسبت نشان می دهد که سود احتمالی شما برای ریسک پذیری هر یک دلار در یک سرمایه گذاری چه مقدار است.

ریسک به معنی تفاوت بین قیمت یک ارز و حد ضرر آن و ریوارد به معنی تفاوت بین قیمت یک ارز و حد سود آن است. طبق فرمول های زیر می توان آنها را محاسبه کرد:

حد ضرر- قیمت ارز= ریسک

حد سود – قیمت ارز = ریوارد

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد به خودی خود بسیار ساده است. شما حداکثر ریسک خود را بر سود خالص مورد نظر تقسیم می کنید. اما چطور این کار را می توان انجام داد؟ ابتدا بررسی کنید که در کجا می خواهید وارد معامله شوید. سپس تصمیم بگیرید که در کجا می خواهید سود بدست بیاورید(در صورتی که معامله موفقیت آمیز باشد) و کجا می خواهید حد ضرر خود را قرار دهید (در صورتی که معامله ضرر داشته باشد). اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید توجه به نکات گفته شده خیلی مهم است. معامله گران ماهر قبل از ورود به یک معامله سودهای مورد نظر و همچنین حد ضرر و توقف خود را تعیین می کنند.

اکنون، شما نقاط ورود و خروج خود را تعیین کرده اید، به این معنی که می توانید نسبت ریسک به ریوارد خود را محاسبه کنید. این کار را می توانید با تقسیم ریسک احتمالی خود بر سود احتمالی انجام دهید. هرچه این نسبت پایین تر باشد، سود احتمالی برای هر”واحد” ریسک بیشتر خواهد بود. اجازه دهید تا این را به صورت عملی بررسی کنیم.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد

فرض کنیم که شما می خواهید که وارد یک موقعیت خرید برای بیت کوین شوید. شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سود شما از قیمت زمان ورود 15 درصد خواهد بود. ضمنا، این سوال به ذهن شما خطور می کند که نقطه ضرر معامله را در کجا باید قرار داد؟ اینجاست که باید حد ضرر و توقف خود را مشخص کنید. در این حالت، شما تصمیم می گیرید که نقطه ضررتان 5 درصد با نقطه ورود فاصله داشته باشد.

شایان ذکر است که این درصدها نباید به صورت تصادفی انتخاب شوند. بلکه شما باید آنها را براساس تجزیه و تحلیل خود از بازارها، سود مورد نظر و حد ضرر و توقف خود تعیین کنید. شاخص تعیین میزان ریسک پیش از شروع معامله های تحلیل تکنیکال می توانند در تعیین حد ضرر و توقف خیلی مفید باشند.

بنابراین، سود مورد نظر شما 15 درصد و زیان احتمالی 5 درصد است. نسبت ریسک به ریوارد شما چقدر است؟ با تقسیم ضرر بر سود می توان به جواب رسید:

یعنی شما برای هر واحد ریسک، احتمالا سه برابر سود دریافت خواهید کرد. به عبارت دیگر، به ازای هر یک دلار ریسک که می کنید، ممکن است سه برابر سود دریافت کنید. بنابراین، اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشید، نسبت سود به ضرر احتمالی شما 15 به 5 دلار خواهد بود.

نحوه کاهش این نسبت

برای کاهش این نسبت می توانید حد ضرر و توقف خود را نزدیک تر به نقطه ورود به معامله بگیرید. همانطور که در بالا ذکر شد، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس انتخاب تصادفی اعداد باشند. آنها باید براساس تجزیه و تحلیل شما از بازار انتخاب شوند. اگر نسبت ریسک به ریوارد معامله ای بالا باشد، ارزش وارد شدن و تعیین حد ضرر و توقف را ندارد. بهتر است که به دنبال یک موقعیت دیگر با نسبت ریسک به ریوارد مناسب باشید.

توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت ریسک به ریوارد یکسانی داشته باشند. برای مثال، اگر شما موقعیتی به ارزش 10000 دلار داشته باشید، این نسبت 500 به 1500 (این نسبت هنوز 1 به 3 است) خواهد بود. این نسبت فقط در صورتی تغییر می کند که شما موقعیت نسبی هدف و حد ضرر و توقف خود را تغییر دهید.

نسبت ریوارد به ریسک

لازم به ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را برعکس انجام می دهند و در عوض نسبت ریوارد به ریسک را محاسبه می کنند. اما چرا؟ این فقط مربوط به اولویت بندی است. برخی این روش را بهتر و آسان تر درک می کنند. محاسبه این نسبت دقیقا برعکس فرمول نسبت ریسک به ریوارد است. بنابراین، نسبت ریوارد به ریسک شما در مثال بالا 3=5÷ 15 خواهد بود. همان طور که انتظار دارید، نسبت ریوارد به ریسک بالا بهتر از نسبت ریوارد به ریسک پایین است.

نمونه ای از معامله با نسبت ریوارد به ریسک 3.28

ریسک در مقابل ریوارد

فرض کنیم که در باغ وحشی هستیم و می خواهیم شرط بندی کنیم. من به شما 1 بیت کوین می دهم، اگر شما به داخل قفس پرندگان بروید و با دستان خود به یک طوطی غذا بدهید.ریسک احتمالی چیست؟ دو حالت وجود دارد. حالت اول: چون شما می خواهید کاری را بکنید که طبق قوانین مجاز به آن نیستید، با برخورد مامور باغ وحش مواجه خواهید شد. حالت دوم، شما موفق به انجام آن می شوید و 1 بیت کوین را دریافت خواهید کرد.

حال گزینه دیگری را پیشنهاد می کنیم. اگر شما با دست خالی به قفس ببر بروید و به آن گوشت خام بدهید، به شما 1.1 بیت کوین داده خواهد شد. ریسک احتمالی در اینجا چیست؟ مطمئنا، مامور باغ وحش با شما برخورد خواهد کرد و مانع این کار خواهد شد. اما این احتمال هم وجود دارد که ببر به شما حمله کند و صدمات جدی به شما وارد کند. از طرفی، مقدار سود شما کمی بیشتر از مورد طوطی است و اگر موفق شوید، بیت کوین دریافتی شما کمی بیشتر از مورد قبلی خواهد شد.

کدام معامله بهتر است؟ از نظر تکنیکال، هر دو معامله بد هستند، چون شما نباید اینگونه بی مقدمه اقدام کنید. البته، ریسک شما در مورد شرط ببر بیشتر خواهد شد، در حالی که سود شما از آن کمی بیشتر از مورد طوطی خواهد بود.

به روشی مشابه، بسیاری از معامله گران به دنبال شروع معامله از جایی هستند که سود بیشتری نسبت به ضرر خود دارند. به این عمل فرصت نامتقارن می گویند (سود احتمالی بیشتر از ضرر احتمالی است).

نرخ برنده شدن

نکته مهم بعدی که باید به آن توجه کرد، نرخ برنده شدن است. این نرخ از تقسیم تعداد معاملات برنده (سود ده) بر تعداد معاملات بازنده (زیان ده) به دست می آید. برای مثال، اگر نرخ برد شما 60 درصد است، در 60 درصد از معاملات (به طور متوسط) سود کسب خواهید کرد. چگونه می توان از این نرخ در مدیریت ریسک استفاده کرد؟

با این وجود، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برد بسیار کم سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به ریوارد در تنظیمات معاملات شخصی آنها در یک حد مناسب است. اگر آنها تنظیمات خود را با نسبت 1 به 10 انجام دهند، احتمالا در 9 معامله متوالی زیان خواهند کرد و در یک معامله سر به سر (نه سود و نه زیان) خواهند شد. در این صورت، آنها باید از این 10 معامله دو معامله را ببرند تا به سود برسند.

حرف آخر

در این مطلب فهمیدیم که نسبت ریسک به ریوارد چیست و چگونه معامله گران می توانند آن را در برنامه معاملاتی خود بگنجانند. وقتی که صحبت از ریسک پذیری در یک استراتژی مدیریت پول به میان می آید، محاسبه این نسبت ضروری است .

از طرفی، داشتن یک دفتر وقایع روزانه برای ثبت جزئیات معاملات خیلی مهم است. با نوشتن جزئیات معاملات خود می توانید تصویر دقیق تری از عملکرد استراتژی های خود بدست بیاورید. بعلاوه، می توانید از آنها برای دارایی های مختلف و در شرایط مختلف بازار استفاده کنید.

از نسبت ریسک به ریوارد می توان برای اولویت بندی موقعیت های خرید استفاده کرد. در صورتی که معامله گر نسبت به خرید دو یا چند ارز تردید داشته باشد و تمام آنها به لحاظ تکنیکال و فاندامنتال موقعیت های خوبی برای خرید باشند، می تواند به کمک این نسبت یکی از آنها را که ریسک به ریوارد کمتری دارد، انتخاب کند.

ناگفته نماند که نسبت ریسک به ریوارد فقط یک عدد است که براساس پارامترهای احتمالی تعیین شده و این نسبت ملاک صددرصد ورود به یک موقعیت معاملاتی نیست. به طور خلاصه، در بازارها فرصت های مطلوب و ایده آل زیادی را می توان یافت و دلیلی برای ریسک بیشتر برای دستیابی به سود کمتر وجود ندارد. برای سود بردن از یک معامله باید یک برنامه دقیق معاملاتی داشته باشید. این برنامه باید به شما بگوید که دقیقا چه زمانی و در کجا وارد یک موقعیت معاملاتی شوید و هدف ها و حدود ضرر و توقف خود را باید در کجا و تحت چه شرایطی انتخاب کنید.