سیگنال های خرید و فروش ATR

بسیاری از معامله‌گران روزانه از شاخص ATR برای تشخیص محل‌های قرار دادن حد ضرر دنباله‌دار استفاده می‌کنند.

کد بورسی

اندیکاتور atr – اندیکاتور برتر بورس و بازارهای مالی

یکی از بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری ، اندیکاتور atr به حساب می آید. این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتور بورسی است و کاربردهای بسیاری دارد که در این مطلب قصد داریم به این که اندیکاتور atr چیست ، اینکه چه کاربردهایی دارد، واگرایی در آن به چه صورت است، نحوه استفاده از اندیکاتور …

اندیکاتور mfi – نحوه استفاده از اندیکاتور MFI در بورس

اندیکاتور ها بهترین ابزارها برای تایید سیگنال های مناسب و نقاط مناسب جهت ورود و خروج به سهم هستند. پیدا کردن بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری یکی از دغدغه های هر شخص سرمایه گذاری در بورس است. اندیکاتور mfi یکی از بهترین اندیکاتور بورسی به حساب می آید. در این مقاله قصد داریم عنوان …

اندیکاتور obv – استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

در واقع یکی از بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری ، اندیکاتور obv به حساب می آید. اندیکاتور obv قیمت و حجم معاملات را با هم دیگر ترکیب می کند تا نشان دهد که تغییرات قیمت قوی و یا ضعیف و فاقد ثبات هستند. اندیکاتور بورس همان ابزارآلاتی هستند که شما از آن ها در …

آموزش اندیکاتور rsi – بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

همانطور که میدانید، یکی از مهم ترین ابزارهای بازارهای مالی، اندیکاتورها محسوب می شوند. اندیکاتور بورس قادر است بهترین سیگنال های خرید و فروش سهم را به شما عزیزان بدهد و سودآوری شما را تضمین کند. حال سوال اینجاست که بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری کدام است؟ اندیکاتور rsi چیست و چه قابلیت هایی دارد؟ …

آموزش اندیکاتور macd – اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در بازار بورس دارد؟

بسیاری از افراد به دنبال ابزارهایی برای بهینه کردن معاملات خود هستند که در این میان می توان به استفاده از اندیکاتورهای پر کاربرد در بورس اشاره داشت. در این بین یکی از بهترین اندیکاتورهای بورس، اندیکاتور macd است که قصد داریم در این مطلب راهنمای بورسی به آموزش اندیکاتور macd بپردازیم. آموزش اندیکاتور macd …

اندیکاتور stochastic – همه چیز راجب کاربرد اندیکاتور stochastic در بازار بورس

اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که به وجود آمده اند تا یک تریدر در بازارهای مالی (مخصوصا بازار بورس) بتواند از آن ها استفاده نمایید تا در کنار مواردی مانند؛ تحلیل تکنیکال ، تحیلیل بنیادین ، روان شناسی بازار و … بتواند سود خود را بیشتر، مطمئن تر و نقاط ورود و خروج مناسب تری …

آموزش اندیکاتور ایچیموکو – بهترین اندیکاتور بورس کدام است؟

افرادی که وارد بورس و به صورت کلی بازارهای مالی می شوند، بعد از گذشت مدت زمانی و آشنا شدن با مفاهیم کلی و اولیه آن بازار، به دنبال ابزارهای کاربردی و کمکی برای بیشتر کردن سود خود و اطمینان حاصل کردن از بهترین نقاط ورود و خروج خود هستند. اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس ، بهترین …

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال – آموزش کامل و کاربردی تحلیل فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال به حرکت در جهت روند را ایمپالس و حرکت در خلاف جهت روند را پولبک گفته می شود. سطوح فیبوناچی اصلاحی مناطقی را تعیین می کند که پولبک می ‌تواند بازگشت کند و در جهت روند قرار بگیرد، به همین خاطر این سطوح قادرند در تایید نقاط ورودی در جهت روند بسیار …

آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده – آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی

بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری بهتر در بازار بورس، بازار جهانی، ارزهای دیجیتال و … برای آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده اقدام می کنند و دوست دارند در ابتدای امر آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی رو ببینند و در ادامه به آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بپردازند و روند سودسازی خود را از بازارهای …

خلاصه کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی – بهترین کتاب برای سرمایه گذاران در بورس

بسیاری از تازه واردان و سرمایه گذاران در بازار بورس به دنبال منبعی برای یادگیری مبانی بورس و روش های درآمدزایی و کسب سود هستند. این افراد کلاس های فراوانی را می روند و مقالات زیادی را مطالعه میکنند و از افراد زیادی مشاوره می گیرند ولی بیشتر تحت تاثیر شایعات، کانال های تلکرامی و …

اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس – لیست ۱۰ تایی

بسیاری از معامله گران در بورس به دنبال ابزارهای تحنیکالی مانند انواع اندیکاتور ها هستند تا در خرید و فروش انواع سهام عملکرد بهتری داشته باشند. حالا اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد و بهترین اندیکاتورهای بورس کدام است و در یک کلام اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس کدامند؟ در واقع در این مقاله آموزشی قصد …

تحلیل تکنیکال قیمت دلار – ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

امروز ۱۱ فروردین سال ۱۳۹۹ هستش و در این مقاله مختصر از کد بورسی قصد داریم تا تحلیل تکنیکال قیمت دلار رو به همراه نمودار پیش بینی قیمت دلار برای شما عزیزان توضیح بدیم. تحلیل تکنیکال قیمت دلار و نمودار های این ارز شاخص به ما چی میگن؟ برای آینده کوتاه مدت و میان مدت …

اندیکاتور ATR چیست؟ کاربرد اندیکاتور ATR در فارکس

یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازارهای مالی اندیکاتور ATR می‌باشد که توسط معامله گران بسیار در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بویژه بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله قصد داریم تا با معرفی این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن، روش سیگنال گرفتن از این اندیکاتور را به شما عزیزان آموزش دهیم.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR مخفف Average True Range می‌باشد که توسط فردی به نام جی. ولز وایلدر معرفی شد. کاربرد این اندیکاتور برای اندازه گیری میزان نوساناتی است که در یک تایم فریم مشخص ممکن است رخ دهد. اندیکاتور ATR بر خلاف دیگر اندیکاتورها برای بدست آوردن جهت و حرکت روند کاربردی نداشته و نمی‌توان برای این منظور از این اندیکاتور استفاده کرد.

نحوه محاسبه اندیکاتور ATR

توصیه ما به شما عزیزان این است که قبل از استفاده از هر اندیکاتوری حتما با نحوه محاسبه و کار آن آشنا شوید. همان طور که در بالا نیز توضیح داده شد، اندیکاتور ATR توسط فردی به نام ولز طراحی شده است.

ATR فعلی = [(ATR قبلی x (n-1)) + TR فعلی] / n

نحوه معامله با اندیکاتور ATR

همان طور که در بالا نیز توضیح داده شد از اندیکاتور ATR به این منظور استفاده می‌شود که بتوان میزان رشد یک جفت ارز، سهام یا ارز مورد نظر را در یک تایم فریم مشخص بدست آورد. به همین منظور در استراتژی های مختلف از اندیکاتور ATR می‌توان به روش های مختلف استفاده کرد.

یکی از روش های معامله با اندیکاتور ATR استفاده به همراه اندیکاتورهای دیگر مانند مووینگ اوریج می‌باشد. به طور مثال در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده با مقدار 20 می‌توان در هنگام ایجاد کراس با ATR نواحی را بدست آورد که برای خرید و فروش مناسب هستند. برای این منظور می‌توان با ترکیب این دو اندیکاتور از یک استراتژی قدرتمند برای خرید و فروش در بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

بجز ارائه سیگنال توسط اندیکاتور ATR می‌توان از این اندیکاتور برای مدیریت سرمایه نیز در بازارهای مالی بویژه بازار فارکس استفاده کرد. همان طور که می‌دانید حجم معاملات در مدیریت سرمایه یکی از مهمترین اصول مدیریت سرمایه می‌باشد که با توجه به شرایط بازار و نوسانات آن، باید مقدار مناسبی را انتخاب کرد. اندیکاتور ATR اگر مقادیر بالایی را نشان دهد می‌توان با حجم های کمتری وارد معاملات شد تا مدیریت سرمایه بهتری را اجرا کنید. همچنین در صورتی که این اندیکاتور مقادیر کمتری را نشان دهد می‌توانید با حجم های بیشتری وارد پوزیشن های خرید و یا فروش شوید.

همه چیز درباره اندیکاتور ATR و نکات مهم هنگام استفاده از آن!

اندیکاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی (Average True Range) یک اندیکاتور نوسان است که به ما نشان می‌دهد قیمت یک سهام یا دارایی به صورت میانگین نسبت به بازه زمانی انتخابی، چه مقدار حرکت کرده است.

این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران روزانه برای پوزیشن‌هایی که باز می‌کنند تاییدیه ارائه دهد. در واقع یکی از کاربرد‌های مهم این اندیکاتور در تعیین محدوده حد ضرر (Stop-loss) است.

با حرکت قیمت به بالا سیگنال های خرید و فروش ATR و پایین، این اندیکاتور نیز همراه با آن حرکت می‌کند. بسته به بازه زمانی انتخابی، در هر گام زمانی مقدار این اندیکاتور محاسبه می‌شود.

مثلا برای بازه 15 دقیقه، در هر 15 دقیقه، نمودار آخرین گام زمانی آن نسبت به نقطه قبلی محاسبه می‌شود. نقاط محاسبه شده به صورت یک نمودار خطی نمایش داده می‌شوند.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

اولین گام در محاسبه ATR یافتن یک سری از مقدار‌های محدوده قیمت یک سهام است.

محدوده قیمت یک سهام در بازه روزانه برابر است با سقف قیمت منهای کف. با این حال محدوده واقعی توسط فرمول زیر محاسبه می‌شود:

TR = Max[(H -L), Abs(H – Cp), Abs(L – Cp)]

ATR = (1/n) i=1 n TRi

در این فرمول Tri محدوده واقعی و N بازه زمانی مورد نظر است.

چگونه ATR را محاسبه کنیم؟

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه‌تر از 14 روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند.

بازه‌های زمانی بالاتر از این محدوده، احتمال تولید سیگنال کمتری دارند.

برای مثال، یک معامله‌گر کوتاه مدت فقط قصد تحلیل و استفاده از نوسانات یک سهام یا کوین ارز دیجیتال را در یک بازه 5 روزه دارد. در این حالت، تریدر می‌تواند با محاسبه ATR برای 5 روز (5 روزه)، فرض کند داده‌های قیمتی تاریخی به دست آمده به ترتیب زمانی معکوس منظم می‌شوند.

در این روش، معامله‌گر می‌تواند حداکثر مقدار مطلق سقف فعلی منهای کف، مقدار مطلق کف فعلی منهای بسته شدن قبلی و مقدار مطلق کف فعلی منهای بسته شدن قبل را پیدا کند.

این محاسبات فقط برای بازه 5 روزه صورت می‌گیرند که در آن مقدار میانگین قیمت 5 روزه ATR محاسبه می‌شود.

اندیکاتور ATR به ما چه می‌گوید؟

اندیکاتور Average True Range در اصل برای کالاها توسط J. Welles سیگنال های خرید و فروش ATR Wilder Jr در کتابی با نام New concepts in Technical Trading systems معرفی و توسعه داده شد اما از آن می‌توان در بازار‌های دیگر مانند بورس و ارزهای دیجیتال نیز بهره برد.

به طور کلی سهام‌هایی که سطح نوسان بالایی را تجربه می‌کنند، شاخص ATR‌ بالاتری نیز خواهند داشت و بالعکس آن نیز صادق است.

این اندیکاتور بیشتر توسط تکنسین‌های بازار برای ورود و خروج از معاملات به کار می‌رود. به همین دلیل بیشتر به آن مانند ابزاری برای اضافه شدن به سیستم معاملاتی یاد می‌شود.

این اندیکاتور جهت قیمت را به ما نمی‌گوید اما به صورت دقیق نوسان روزانه یک دارایی را با استفاده از محاسبات ساده ارزیابی می‌کند.

هدف اولیه سیگنال های خرید و فروش ATR ATR بیشتر در اندازه گیری نوسانات ناشی از حرکت بالا و پایین قیمت خلاصه می‌شود. این اندیکاتور برای انجام این محاسبات فقط به تاریخچه قیمت سهام نیاز دارد.

در سیستم‌های معاملاتی از این اندیکاتور به عنوان روشی برای تشخیص نقطه خروج استفاده می‌شود. مهم‌ نیست که نقطه ورود شما به چه شکل تعیین شده است، در هر صورت با استفاده از این اندیکاتور سرنخ‌هایی برای خروج از معامله به دست خواهید آورد.

خروج از معامله با اندیکاتور ATR

یکی از تکنیک‌های شناخته شده برای خروج از معامله توسط اندیکاتور ATR که توسط Chuck LeBeau توسعه یافته، Chandelier exit نام دارد.

در این حالت استاپ شما در پایین بالاترین سقف قیمتی سهام که از زمان ورود به معامله شکل گرفته، قرار خواهد گرفت. فاصله بین بالاترین سقف و سطح Stop توسط ATR در چند زمان مختلف تعیین می‌شود.

در حالت بالا، مثلا شما می‌توانید سه گام زمانی را از ارزش بالاترین سقف ATR ثبت شده از زمان ورود به معامله کم کنید. نگران نباشید در ادامه به صورت مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت.

در بازار مشتقات از این اندیکاتور می‌توان به عنوان شاخصی برای حجم معامله استفاده کرد. از اندیکاتور ATR می‌توان برای تعیین اندازه معاملات نسبت به موجودی کل با توجه به میزان تمایل معامله‌گر در پذیرش ریسک و نوسان بازار استفاده نمود.

چگونه ATR می‌تواند در معاملات به ما کمک کند؟

معامله‌گران روزانه می‌توانند از این اطلاعات برای اندازه‌گیری و ارزیابی میزان حرکت یک سهام در بازه زمانی مورد نظر و دستیابی به اهداف معاملاتی تعیین شده بر روی چارت استفاده کنند.

فرض کنید یک سهام در روز با سرعت میانگین 10 تومان حرکت می‌کند. اگر در آن روز ما هیچ خبر بنیادی برای آن سهام نداشته باشیم، اما سهام سیگنال های خرید و فروش ATR ما در آن روز به میزان 12 تومان افزایش داشته باشد، محدوده معاملاتی(سقف منهای کف) حدود 13.5 تومان خواهد بود (برحسب فرض).

در این حالت، قیمت سهام 35% بیشتر از میانگین حرکت کرده است و ما اکنون از استراتژی خود سیگنال خرید دریافت می‌کنیم.

سیگنال خرید ناشی از حرکت سهام رو به بالا ممکن است معتبر باشد اما از آن‌جایی که قیمت سهام ما از قبل به شکل قابل توجهی و بیش از حد میانگین افزایش پیدا کرده است، پذیرش ریسک افزایش قیمت بیشتر این سهام و محدوده معاملاتی آن چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، از این رو معامله در چنین شرایطی خطرناک است.

اما از آن‌جایی که قیمت سهام بیش از میانگین نمایش داده شده در این اندیکاتور رشد داشته، احتمال سقوط قیمت و ورود به محدوده قیمتی قبلی وجود دارد. با این که ورود به پوزیشن خرید یا Long در سقف روزانه عاقلانه به نظر نمی‌رسد ولی پوزیشن فروش یا Short به نظر انتخاب بهتری است.

البته زمانی می‌توانیم وارد چنین پوزیشنی شویم که سیگنال فروش معتبری از اندیکاتور و پرایس اکشن دریافت شود.

قرار دادن نقاط ورود و خروج فقط براساس اندیکاتور ATR ایده خوبی نیست. این اندیکاتور باید به عنوان ابزاری برای پیوستگی یک استراتژی فراگیر در جهت غربال معاملات به کار گرفته شود.

برای مثال، در موقعیت بالا، شما نباید فقط به خاطر افزایش قیمت و محدوده روزانه قیمت نسبت به حالت معمول وارد پوزیشن Short‌ شوید. لازم است این مسئله را به خوبی درک کنید که فقط پس از دریافت سیگنال خرید و تایید آن ورود به پوزیشن فروش منطقی خواهد بود که در این حالت، اندیکاتور ATR در تایید معامله به ما کمک خواهد کرد.

برعکس این شرایط نیز در اندیکاتور ATR صدق می‌کند. فرض کنید قیمت تا نزدیکی کف روزانه سقوط می‌کند. در این حالت محدوده قیمت در روزانه بیش از حد میانگین است. در چنین موقعیتی اگر یک استراتژی به شما سیگنال فروش ارائه دهد، شما یا باید آن را نادیده بگیرید یا اگر قصد ورود به آن را دارید، حداکثر احتیاط و حد ضرر را برای آن لحاظ کنید.

با این که قیمت ممکن است سقوط بیشتری را تجربه کند اما احتمالا برخلاف آن خواهد بود. در این وضعیت ممکن است قیمت دوباره به سمت بالا اوج بگیرد و در محدوده کف و سقف روزانه در نوسان بماند.

در هنگام ارزیابی قیمت توسط این اندیکاتور، باید به تاریخچه میانگین قیمت در آن نیز دقت کنید.

حتی اگر قیمت سهام فراتر از ATR فعلی حرکت کند، این حرکت ممکن است به صورت معمولی و برپایه تاریخچه قبلی این سهام صورت بگیرد.

معامله روزانه و گرایش‌های ATR

اگر شما از اندیکاتور ATR برای معاملات روزانه یا میان روز خود استفاده می‌کنید، این اندیکاتور پس از باز شدن بازار‌ها (در بازار‌های مرتبط با روز کاری مانند بورس) با تکانه‌های شدید مواجه خواهد شد.

این مسئله برای چارت‌های 1 یا 5 دقیقه‌ای نیز صدق می‌کند. مثلا در بورس آمریکا، زمانی که صرافی‌ها در ساعت 9:30 صبح باز می‌شوند شاخص ATR در دقایق اول به سمت بالا حرکت می‌کند. دلیل آن شدت نوسان بالا در زمان باز شدن بازار است.

پس از جهش‌های شدید در شروع به کار بازار، شاخص ATR در طول روز در حال کاهش خواهد بود. اوسیلاتور‌های موجود در اندیکاتور ATR در طول روز به جز نشان دادن میانگین حرکت قیمت در هر دقیقه، اطلاعات مفید دیگری به ما نشان نمی‌دهند.

در بازه روزانه، معامله‌گران از این اندیکاتور برای ارزیابی میزان نوسان یک سهام استفاده می‌کنند. تریدر‌های روزانه معمولا از این اندیکاتور در بازه زمانی 1 دقیقه برای برآورد میزان حرکت قمیت در 5 یا 10 دقیقه آتی استفاده می‌کنند. این استراتژی به آن‌ها کمک می‌کند تا اهداف سود آور و حد ضرر خود را به خوبی مشخص کنند.

با محاسبه سود کلی و تقسیم آن بر ATR، شما می‌توانید حداقل زمان مورد نیاز برای رسیدن قیمت به حد سود مورد نظر را ارزیابی کنید.

برای مثال، اگر شاخص ATR در بازه زمانی 1 دقیقه روی نمودار 0.03$ باشد، بنابراین قیمت سهام مورد نظر ما در هر دقیقه 3 سنت حرکت می‌کند، اگر شما در تحلیل‌های خود پیش‌بینی می‌کنید که قیمت سهام افزایش پیدا خواهد کرد، با ورود به معامله، شما می‌توانید انتظار داشته باشید که قیمت سهام در طول حداقل 5 دقیقه، حدود 15 سنت حرکت کند.

اندیکاتور ATR و حد ضرر دنباله‌دار

روش حد ضرر متحرک (Trailing stop loss)، استراتژی است که به شما کمک می‌کند اگر قیمت دارایی برخلاف میل شما حرکت کرد، در نقطه مورد نظر و با حداقل ضرر، از معامله خارج شوید اما در عین حال، اگر قیمت مطابق میل شما حرکت می‌کند، نقطه خروج نیز مطابق آن تغییر کند.

بسیاری از معامله‌گران روزانه از شاخص ATR برای تشخیص محل‌های قرار دادن حد ضرر دنباله‌دار استفاده می‌کنند.

در زمان معامله، به شاخص فعلی ATR دقت کنید. یک قانون ساده در ارزیابی این است که مقدار فعلی ATR را برای یافتن نقطه مناسب حد ضرر، ضربدر 2 کنید. بنابراین اگر شما در حال خرید یک سهام هستید، نقطه حد ضرر شما دو سطح پایین‌تر ATR از نقطه ورود خواهد بود.

اگر قصد ورود به پوزیشن Short یک سهام را دارید، حد ضرر شما دو برابر ATR فعلی در بالای نقطه ورود قرار خواهد گرفت.

اگر شما در پوزیشن Long‌ قرار دارید و قیمت به نفع شما در حال حرکت است، نقطه حد ضرر خود را به صورت پویا به دو برابر ATR زیر قیمت فعلی حرکت دهید. در این سناریو، حد ضرر شما فقط در جهت بالا و به نفع شما حرکت خواهد کرد. پس از حرکت نقطه حد ضرر به سمت بالا، تا زمانی که این نقطه دوباره به سمت بالا حرکت کند یا معامله به دلیل سقوط قیمت و رسیدن به حد ضرر بسته شود، در آن‌ جا باقی خواهد ماند.

شما می‌توانید این فرآیند را به شکل معکوس برای معاملات Short اعمال کنید که در آن برای حفظ سود، نقطه حد ضرر شما به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

برای درک بهتر این استراتژی، فرض کنید شما وارد یک معامله Long شده‌اید. قیمت ورود 10$ است و ATR سهام در بازه زمانی مورد نظر روی 0.10$ قرار دارد. نقطه Stop loss شما در این حالت روی 9.80$ قرار خواهد گرفت(2*$0.10).

زمانی که قیمت به سطح 10.20$ افزایش پیدا کند، شاخص ATR همچنان در 0.10$ باقی خواهد ماند. اما حد ضرر دنباله‌دار ما به سمت بالا و روی 10$ قرار می‌گیرد که ما در بدترین حالت روی معامله سر به سر قرار داریم.

زمانی که قیمت دوباره به سطح 10.50$ افزایش پیدا کند، حد ضرر این معامله بر روی 10.30$ قرار می‌گیرد. در این وضعیت حداقل سود شما به ازای هر واحد از سهام مورد نظر، 30 سنت قفل شده خواهد بود. این رویه تا زمانی که قیمت سقوط و حد ضرر ما را فعال کند ادامه پیدا خواهد کرد.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

در هنگام استفاده از این اندیکاتور دو محدودیت بزرگ وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود.

محدودیت اول در اندازه‌گیری ذهنی آن است. این مشکل بدان معناست که محاسبه آن قابل تفسیر است و ما نمی‌توانیم هیچ مبنای ثابتی را برای یک روند یا ترند مشخص به صورت قطعی تعیین کنیم.

به جای آن، محاسبه ATR و خواندن آن به شکلی است که همیشه باید آن را با نقاط محاسبه شده قبلی مقایسه و نسبت به قدرت یا ضعف یک ترند، تحلیل‌های لازم را انجام دهیم.

محدودیت دوم این اندیکاتور در محدود بودن آن به اندازه‌گیری نوسانات بازار است نه قیمت مستقیم دارایی. این مسئله گاهی می‌تواند منجر به ایجاد سیگنال‌های ترکیبی شود.

زمانی این موضوع بیشتر قابل لمس خواهد بود که ترند فعلی یا نقاط حساس چارت نقش نقاط چرخشی را ایفا می‌کنند. برای مثال، افزایش ناگهانی شاخص ATR در پی حرکت بزرگ شمارنده آن برای دنبال ترند غالب می‌تواند معامله‌گران را در دام بزرگی گرفتار کند.

در این موقعیت معامله‌گر ممکن است فکر کند که این حرکت، تاییدی بر ادامه ترند قدیمی است.

نتیجه گیری

اندیکاتور Average True range یکی از شاخص‌های کاربردی در معامله کوتاه مدت مانند اسکلپ و روزانه است که می‌تواند میانگین حرکت قیمت یک دارایی یا کوین ارز دیجیتال را اعلام کند. میانگین حرکت سهام به ما می‌گوید یک دارایی در بازه زمانی مورد نظر به صورت میانگین در هر گام زمانی (مثلا یک ساعته) چه مقدار نوسان دارد.

با پیش‌بینی روند بازار می‌توانید گام‌های مورد نظر و فاصله قیمتی را تا رسیدن به نقاط ورود و خروج تعیین کنید. البته استفاده از این روش به تنهایی کافی نیست و در هنگام باز کردن پوزیشن باید به سایر تاییدیه‌های در دسترس نیز توجه شود.

شما می‌توانید از اندیکاتور ATR در بازار‌های بورس، فارکس و ارز دیجیتال استفاده کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آموزش اندیکاتور ATR

آموزش اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR مخفف کلمه Average True Range است که برای بار اول در سال ۱۹۷۸ ، از سوی شخصی به اسم Welles Wilder به کار گرفته شده است . یکی از خصوصیات مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم به خوبی نمایش می دهد . هنگامی که نوسان در بازار زیاد است ، رنج موجود در ATR نیز افزایش می یابد و هرگاه که نوسانات موجود در بازار کاهش یابد ، ATR نیز کاهش پیدا می کند .

نکته

منظور از نوسانات موجود در بازار چیست ؟

افزایش و کاهش قیمت پایانی سهم در طول یک دوره ی زمانی ، نوسانات موجود در آن سهم را نمایش می دهد .

روش محاسبه اندیکاتور ATR

H : قیمت بالا

l : قیمت پایین

خوب است بدانید که اندیکاتور ATR زیرمجموعه ای از میانگین متحرک نمایی است .

طریقه ی اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

اغلب دوره زمانی که در نظر گرفته می شود ، ۱۴ روزه است ولی امکان تغییر دوره زمانی برای تریدر بر مبنای ترجیحات معاملاتی آن وجود دارد .

سیگنال های خرید و فروش ATR

در شکل زیر نقاط خرید و فروش نمایش داده شده است که خرید در کف قیمتی انجام می شود و فروش نیز در نقاط سقف صورت می گیرد .

نتیجه گیری

یکی از کاربردهای مهمی که این اندیکاتور دارد این است که نوسانات موجود در سهم را بر مبنای شرایط موجود در بازار تعیین می کند . تریدرها نیز از این اندیکاتور برای محافظت از سود خود استفاده می کنند . برای آنکه این اندیکاتور مفید باشد بهتر است در دوره ی زمانی بلند مدت استفاده شود .

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

سیگنال های خرید و فروش ATR

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

اندیکاتور رنج، یک ابزار تکنیکال است که محدودیت های حرکت قیمت را در یک تایم فریم مشخص اندازه گیری می کند.

اندیکاتور رنج یک ابزار تکنیکال است که محدودیت های حرکت قیمت را در یک تایم فریم مشخص اندازه گیری می کند. تخمین زده می شود که قیمت های بازار، فقط 15 تا 20 درصد مواقع درگیر روندهای صعودی و نزولی هستند و تعادل، صرف رنج های معاملاتی می شود که می تواند نسبتا محدود یا گسترده باشد. این اندیکاتور تلاش می کند تا ویژگی های قیمت های موجود در این رنج ها را تعیین کند و به دنبال پیش بینی حرکت و جهت آینده است.

بسیاری از اندیکاتورهای رنج، به دنبال مرزهای بین رنج ها و روندها هستند، با تحلیلگران تکنیکال که به دنبال سود بردن در زمانی هستند که الف) یک سیگنال های خرید و فروش ATR روند، به یک رنج معاملاتی کاهش یابد یا ب) یک رنج معاملاتی، یک روند جدید بالاتر یا پایین تر را به همراه داشته باشد. یکی از روش های رایج برای انجام این تحلیل، مرزهای رنج را شناسایی کرده و سپس کیفیت پرایس اکشن را بین سقف و کف ها اندازه گیری می کند. این تحلیل، اغلب شامل محاسبات نوسانات بوده و به دنبال انتقال از نوسان نزولی به صعودی و برعکس، برای تولید سیگنال های خرید و فروش اولیه است.

انواع دیگر اندیکاتورهای تکنیکال نیز می توانند تحلیل پیچیده رنج را انجام دهند. به عنوان مثال، باندهای بولینگر در طول روندها گسترش می یابند و در هنگام توسعه رنج منقبض می شوند. باندها در نقطه شروع یک روند جدید، تا حد زیادی باریک می شوند و در نقطه شروع یک رنج معاملاتی جدید، تا حد زیادی گسترش می یابند. این نقاط عطف می توانند سیگنال های ورود یا خروج قابل اجرایی را تولید کنند، به خصوص زمانی که از طریق سایر اشکال تحلیل تکنیکال، تایید شوند.

اندیکاتور Average True Range

اندیکاتورAverage True Range (ATR) با بررسی پرایس اکشن اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص، نوسانات را اندازه گیری می کند. محاسبه اولیه، مقدار سقف را از کف یک ستون قیمت کم می کند و آن مقدار را با رنج قیمت در ستون های قبلی مقایسه می کند. محاسبات نهایی از میانگین متحرک هموار شده این مقادیر (رنج های واقعی) در دوره های N با"N" تنظیم زمان انتخاب شده توسط تحلیلگر تکنیکال، به دست می آید،. 14 روز (یا دوره) رایج ترین تنظیم ATR است.

اوراق بهادار با گزارش ATR صعودی، نوسان بیشتری نسبت به اوراق بهادار با گزارش ATR نزولی، دارند اما محاسبه جهت قیمت را پیش بینی نمی کنند. بلکه یک ابزار تکنیکال تکمیلی است که در کنار اندیکاتورهای تشخیص روند و مومنتوم، به بهترین وجه استفاده می شود. بسیاری از معامله گران، استراتژی های خروج را با استفاده از مضرب های ATR توسعه می دهند که به دنبال شناسایی زمانی هستند که در آن، نوسانات به یک سطح ناپایدار رسیده است. علاوه بر این، این اندیکاتور دارای کاربردهای قدرتمندی در تعیین اندازه پوزیشن و ریسک است.

اندیکاتور دارواس باکس (Darvas Box)

اندیکاتور Darvas Box جعبه های مستطیلی شکلی تولید می کند که در طول زمان بالا یا پایین می روند. اگرچه این فرمول اغلب به عنوان یک اندیکاتور مومنتوم فهرست شده است، اما شرایط بازار در بازه محدود را مشخص می کند که شانس استراتژی های سودآور تشخیص روند را کاهش می دهد. صعود و نزول جعبه ها در کنار این تحلیل، زمانی را نشان می دهد که کیفیت پرایس اکشن به اندازه کافی تغییر کرده است تا امکان حرکت جهت صعودی یا نزولی آزادتر را فراهم کند.

استراتژی های سنتی Darvas Box مستلزم آن است که فعالان بازار صرفا در جهت جعبه ها قرار بگیرند و هر زمان که پرایس اکشن از آستانه بالایی عبور کرد، به روزرسانی متوقف می شود. کار اصلی، شامل فیلترهای فاندامنتال است که شاخص های رشد را ترجیح می دهند و با درآمدها سروکار دارند، مشابه کارهای ویلیام اونیل و روزنامه Investor’s Business Daily . با این حال، استفاده از این اندیکاتور به طور طبیعی در طول سال ها به شکلی کاملا تکنیکال از تحلیل بازار گسترش یافته است.

اندیکاتور High Low Bands

اندیکاتورHigh Low Bands (HLB) از مجموعه ای از میانگین های متحرک محاسبه شده با ارزیابی پرایس اکشن در بازه های زمانی مشخص ایجاد می شود، که سپس با درصد ثابتی از قیمت متوسط ​​به بالا یا پایین تغییر مسیر می دهند. محاسبه اندیکاتور، نیاز به تنظیم دوره خاص و درصد جابجایی مناسب دارد. تنظیمات «درست»، مختص بازار هستند و باید با ویژگی های نوسان برای محل معاملاتی یا اوراق بهادار منتخب، مطابقت داشته باشند.

این اندیکاتور، میانگین متحرک الگوی مثلث را به جای میانگین متحرک ساده یا نمایی اعمال می کند. این یک میانگین هموار دوگانه یا میانگین یک میانگین است که داده های خارج از محدوده مشکوک را از محاسبه نهایی جدا می کند. در نتیجه، باندها نسبت به اندیکاتورهای مشابهی که فعالیت بازار را در حال حرکت سریع ردیابی می کنند، هموارتر هستند و برای بسیاری از استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت فایده کمتری دارند. با این حال، HLB می تواند پیش بینی های بسیار قابل اعتماد سقف و کف را در بازارهای در بازه محدود ایجاد کند.

شاخص توده (Mass Index)

شاخص توده (Mass Index) که توسط دونالد دورسی در دهه 1990 توسعه یافت، محدوده بین سقف و کف یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص ارزیابی می کند. سیگنال های بازگشتی با این اندیکاتور زمانی تولید می شوند که یک رنج تا حد معقولی گسترش یابد و سپس به سمت انقباض برگردد. با این حال، تحلیلگر تکنیکال ممکن است نیاز به بررسی حرکت، نوسانات، و اندیکاتورهای تشخیص روند نیز داشته باشد تا جهت کلی روند را که تحت تاثیر سیگنال بازگشتی قرار می گیرد، تعیین کند.

تنظیمات کلاسیک، از میانگین متحرک نمایی (EMA) 9 روزه (یا دوره ای) رنج بین سقف و کف قیمت در 25 روز گذشته استفاده می کند. سپس، خروجی اولیه بر میانگین متحرک نمایی 9 روزه متحرک نمایی 9 روزه ای که برای محاسبه اولیه استفاده شده، تقسیم می شود. در کاربرد اولیه، یک ارزش اندیکاتور که از 27 بالاتر می رود و به 26.5 کاهش می یابد، یک سیگنال بازگشتی صادر می کند. با این حال، در کاربرد مدرن، تحلیلگر تکنیکال نیاز به شناسایی سطوح سیگنال مناسب برای بازارها و اوراق بهادار کنونی دارد، که ممکن است با مشاهدات اولیه دورسی، بسیار متفاوت باشد.

نقاط پیوت (Pivot Points)

نقاط پیوت، دامنه و شدت روند را در تایم فریم های مختلف تعیین می کنند. سطح اول این اندیکاتور، با اضافه کردن سقف و کف ستون فعلی به قیمت بسته شدن ستون قبلی و تقسیم بر سه، محاسبه می شود. پرایس اکشن در ستون بعدی، در بالای نقطه پیوت، صعودی و زمانی که زیر نقطه پیوت است، نزولی در نظر گرفته می شود. این مشاهدات دارای ارزش محدودی است، بنابراین این محاسبه، سطوح حمایت و مقاومت را که به عنوان S1، S2، R1 و R2 مشخص شده اند، بر اساس پیش بینی های مقدار نقطه پیوت، اضافه می کند.

حرکت قیمت در بالای سطح حمایت یا پایین تر از مقاومت، به معنای تقویت روند صعودی یا نزولی است در حالی که روندهای بازگشتی در مرزهای حمایت (S1 یاS2 ) و مقاومت (R 1 یاR2 ) کیفیت بازارهای در بازه محدود را حداقل در تایم فریم مورد استفاده در نمودار قیمت، تعیین می کنند. این پنج سطح همچنین می توانند برای شناسایی سطوح ورودی معاملاتی مناسب، قرار دادن حد ضرر و حد ضررهای متحرک و تعیین محل سطوح خروجی معاملات با شانس بالا، استفاده شود.

اندیکاتورهای رنج دیگر

اندیکاتور Anchored VWAP: تلاش می کند تا میانگین قیمت یک اوراق بهادار در دوره زمانی منتخب تحلیلگر تکنیکال را، شناسایی کند.

باندهای ATR: حول اندیکاتور Average True Range ترسیم می شوند تا نقاط عطف بالقوه و اینکه آیا قیمت در روند صعودی، نزولی یا رنج معاملاتی قرار دارد یا خیر را مشخص کنند.

حد ضرر متحرک ATR (ATR Trailing Stops): سطوح حد ضرر بهینه شده را با استفاده از مضرب خروجی اندیکاتور Average True Range شناسایی می کند.

اندیکاتور Detrended Price Oscillator: به دنبال اندازه گیری طول چرخه قیمت از قله به قله یا از دره به دره است.

Gopalakrishnan Range Index : کمیت حرکت قیمت و نوسان دارایی را با مطالعه رنج معاملاتی دارایی در یک دوره زمانی مشخص، تعیین می کند.

اندیکاتور High Minus Low: برای تعیین میانگین حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص، سقف روزانه (یا ستون) ​​را از کف روزانه (یا ستون) ​​کم می کند.

Highest High Value: بالاترین سقف را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

Lowest Low Valuw: پاین ترین کف را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

Median Price: متداول ترین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

True Range: با حذف تاثیر شکاف های قیمت و نوسانات بین ستون های قیمت، مشتقی از رنج معاملاتی را نشان می دهد.

اندیکاتور Vortex: روندهای صعودی و نزولی را به شکل دو خط پیوسته جدا می کند که قدرت نسبی خریدار و فروشنده را در طول زمان نشان می دهد.

VWAP: تلاش می کند تا میانگین قیمت یک اوراق بهادار را در کل بازار معاملاتی شناسایی کند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.