انواع معامله گری در بازار فارکس
برای شروع معامله در بازار فارکس باید نوع معامله گری مناسب خودمان را انتخاب کنیم. هرکس بر اساس سرمایه اولیه، میزان تجربه و مهمتر از همه بنا بر تیپ شخصیتی خود باید سبک معاملاتی و در پی آن استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کند. انواع معامله گرها در بازار فارکس عبارتند از:
Scalpers - 1 ( اسکالپرها )
Day traders - 2 ( معامله گران روزانه )
Swing traders - 3 ( معامله گران میان مدت )
Position traders - 4 ( معامله گران بلند مدت )
Mechanical traders - 5 ( معامله گران ماشینی )
تفاوت در 4 نوع اول به تایم فریم تحلیل آن ها و مدت زمانی که معاملاتشان باز است برمی گردد. اما معامله گران ماشینی به کل نحوه معامله کردن متفاوتی دارند که مستقل از تایم فریم است.
Scalpers (اسکالپرها)
اسکالپرها به معاملات سریع اعتقاد دارند. آنها در طول روز ممکن است چندین بار خرید و فروش کنند.سود این دسته از تریدرها از 1 تا 10 پیپ متغیر است و معاملاتشان به طور متوسط از چند ثانیه تا چند دقیقه باز می ماند. تایم فریم تحلیل اسکالپرها غالبا از 1 تا 15 دقیقه است. این نوع از معامله گران بیشتر در تایم بازار اروپا و آمریکا فعالیت می کنند چون در این بازه زمانی بازار فارکس بیشترین تحرک قیمت را دارد. از آن جایی که اسکالپرها باید با سرعت زیادی تصمیم بگیرند و خرید و فروش کنند، این نوع معامله کردن بیشتر مناسب کسانی است که می توانند روزانه چند ساعت پای چارت بنشینند و حواسشان به بازار باشد.
مزایای Scalp :
1. چون معاملات اسکالپرها مدت زمان بسیار کوتاهی باز می ماند،ریسک استاپ لاس خوردن غیر قابل پیش بینی در مورد آنها بسیار پایین است.
2. سود سریع و راحت را می توان از دیگر مزایای اسکالپ بر شمرد. آنها در هر معامله چند پیپ می گیرند و از بازار خارج می شوند.
3. تعداد یا بسامد معاملات را میتوان از دیگر مزایای اسکالپ دانست.به دلیل تحرکات بازار در تایم فریم های پایین، در این نوع معامله گری موقعیت های معاملاتی زیادی وجود دارد.
4. بالا بودن درصد موفقیت ( (winrate را می توان یکی دیگر از مزایای اکثر استراتژی های معاملاتی اسکالپ دانست.
(Day traders) معامله گران روزانه
معامله گران روزانه به کسانی گفته می شود که معاملات خود را تا روز بعدی باز نگه نمی دارند. این نوع معامله گران غالبا در ابتدای روز معامله می کنند و تا انتهای روز معامله شان بسته می شود. بسته شدن معاملات تا انتهای روز از سود و ضرر معامله برای این دست از معامله گران مهم تر است. تایم فریم تحلیلی این دست از معامله گران غالبا 15 و 30 دقیقه است و در معاملاتشان به طور متوسط بین 20 تا 40 پیپ سود می کنند.
مزایای Day tradering :
1. این معامله گران چون معامله باز در طول شب نگه نمی دارند با آسودگی خاطر می خوابند و خیالشان از بابت گپ هایی که قیمت میتواند در طول شب داشته باشد، راحت است.
2. از آنجایی که این معامله گران اغلب در حرکت های ابتدایی روندها معامله می کنند،تحلیل کردن و پیدا کردن موقعیت های معاملاتی برایشان راحت خواهد بود.
3. چون معامله گران روزانه در بیشتر مواقع قبل از باز کردن معامله جدید،معاملات قبلی خود را می بندند آسان بودن انجام محاسبات مدیریت ریسک را می توان از دیگر ویژگی های مثبت این نوع معامله کردن دانست.
Swing traders (معامله گران میان مدت)
این معامله گرها در بازار فارکس به کسانی می گویند که معاملاتشان را تا آخر هفته باز نگه می دارند. این نوع معامله کردن برای کسانی که شغل تمام وقت دارند و فرصت پای چارت نشستن و مانیتور کردن بازار را ندارند ایده آل است.این دسته از تریدرها به طور متوسط در هر معامله 50 تا 150 پیپ سود می کنند. غالبا تایم فریم تحلیلی سوینگ تریدرها 1 ساعته تا روزانه است و غالبا محافظه کارترند و چندین تاییدیه برای ورود به معاملاتشان در نظر می گیرند.
مزایای swing trading :
1. از آن جایی که این دسته از تریدرها معاملاتشان به طور متوسط چندین روز باز می ماند، غالبا استراتژی های سوینگ تریدینگ نسبت سود به ضرر بالایی دارند.
2. معامله گران میان مدت نیازی به اینکه ساعتها پشت مانیتور مشغول رصد بازار باشند را ندارند و می توانند با صرف وقت کمی نگاه اجمالی به نمودارهای مختلف انواع سیستم خودکار معاملات بیاندازند و موقعیت معامله گری مناسب خود را بیابند.
3. این دسته از تریدرها در تایم فریم های بالاتری تحلیل میکنند و نیازی به سرعت زیاد در تصمیم گیری ندارند و به لحاظ روانی شانس بیشتری در پیروی از سیستم معاملاتی خود و دور بودن از خطای انسانی و مدیریت احساسات و هیجانات خود دارند.
Position traders ) معامله گران بلند مدت (
معامله گران بلند مدت بالاترین تایم فریم تحلیلی را در میان معامله گران به خود اختصاص می دهند. این معامله گران که می توان آنها را سرمایه گذار نیز نامید برای هفته ها و ماه ها معاملاتشان باز می ماند. پوزیشن تریدرها در بازار فارکس غالبا کسانی هستند که مسلط به تحلیل فاندامنتال و اقتصاد خرد و کلان هستند. سودی که این معامله گران به طور متوسط در معاملاتشان می کنند از چندصد پیپ تا چندهزار پیپ متغیر است و در تایم فریم هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می کنند.نا گفته نماند برای این نوع معامله کردن در بازار فارکس به حساب های با مبالغ بالا نیاز است.
مزایای Position trading :
1. از آنجایی که معاملات پوزیشن تریدرها سود چندصد پیپی دارد،نسبت سود به اسپردی که می پردازند بسیار ناچیز است.
2. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که تکلیف سواپ چه می شود؟
سواپ همیشه منفی نیست.در بعضی از جفت ارزها سواپ مثبت است.اگر سواپ جفت ارزی مثبت باشد، هرچقدر مدت زمان بیشتری معامله تان باز بماند سود بیشتری عاید شما خواهد شد.پس کسب درامد از سواپ را می توان یکی از مزایای پوزیشن تریدینگ نامید.
3. در حالی که نمودار قیمت بالا و پایین های کوتاه مدتی و میان مدتی خود را دارد،این دست نوسانات اهمیتی برای یک پوزیشن تریدر نخواهد داشت چون نگاه او بسیار بلند مدت است.این نگاه کمک می کند تا معامله گر بتواند شخصیت خود را به لحاظ روانی در دراز مدت به خوبی ارتقا دهد.
Mechanical traders (معامله گران ماشینی)
دغدغه اصلی این معامله گران انواع سیستم خودکار معاملات تایم فریم نیست بلکه سیستم معاملاتی است. معامله گران ماشینی یا الگوریتمی بعد از انجام بک تست و جمع آوری اطلاعات گذشته بازار و بررسی آماری آنها به یک سیستم خاص معاملاتی می رسند که به انها می گوید دقیقا در کجا وارد و خارج شوند. این روش به آنها کمک می کند مانند یک ربات بدون احساس به معامله بپردازند. معامله گران ماشینی یا خودکار غالبا از سیستم های کامپیوتری برای معامله استفاده میکنند و از معاملات دستی پرهیز دارند.
مزایای Mechanical trading :
1.این معامله گران نیازی به مانیتور کردن بازار و بررسی چارت ندارند چون این کار را در ابتدای ساخت سیستم معاملاتیشان انجام داده اند.
2.چون معامله خودکار مربوط به تایم فریم خاصی نمی شود،یک تریدر ماشینی می تواند سیستم معاملاتیش را با در نظر گرفتن ملاحضات مدیریت ریسک مد نظر خود با هر بسامدی در معامله کردن تنظیم کند.
نتیجه گیری
هیچ یک از انواع معامله گری که شرح آنها رفت، بد و غلط نیستند و هرکدام نقاط ضعف و قدرت خود را دارند. در هر سبک معاملاتی افراد موفق بسیاری در سراسر دنیا به صورت مستمر مشغول کسب سود هستند.
از آنجایی که هیچ دو معامله گر یکسانی را نمی توان در بازار پیدا کرد،هر کسی باید متناسب با شرایط و روحیات شخصی خود نوع معامله گری اش را انتخاب کند. اگر چندان صبور نیستید یا سرمایه اولیه کمی در اختیار دارید، بهتر است از تایم فریم های پایین تر استفاده کنید. در صورتی که شغل تمام وقت دارید و وقت مانیتور کردن بازار را ندارید و سرمایه تان نیز متوسط است، می توانید میان مدت معامله کنید. اگر شخصیت صبوری دارید و حسابتان برای پوشش ضررهای احتمالی به اندازه کافی بزرگ است، معامله کردن بلند مدت می تواند برای شما مناسب باشد.
در هر صورت، باید این نکته را مد نظر داشته باشید که اگر نمی خواهید با بروکرها کار کنید، هر انتخابی که برای معامله گری در فارکس کنید، نیازمند آشنایی مقدماتی با شیوه های تحلیل و مانیتورینگ بازار فارکس است. بنابراین پیشنهاد می کنیم پیش از این موراد، حتما دانسته های پیشین خود را مرور کنید.
هر آنچه در مورد سیستم های معاملاتی باید بدانید
سیستم معاملاتی یا همان استراتژی معاملاتی، رکن اصلی نظام ذهنی تمام تریدرها می باشد. درحالیکه مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک نقش مهمی در موفقیت فرد در معامله گری ایفا می کند، بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، یک تریدر برنامه مشخصی برای انجام فعالیت در بازار نخواهد داشت.
شاید اهمیت استراتژی انواع سیستم خودکار معاملات های معاملاتی بتواند براساس اکوسیستمی که در آن پایه ریزی می شوند سنجیده شود. امروزه، یک تریدر با توجه به دسترسی به انواع اطلاعات و استراتژی های مختلف، کمبودی در این زمینه احساس نخواهد کرد. اگر سایت ها و کتاب های معامله گری را مرور کنیم، با طیف وسیعی از این سیستم ها و استراتژی ها مواجه خواهیم شد. این سیستم می تواند یک استراتژی ترید ساده برپایه تحلیل تکنیکال باشد، و یا می تواند با دخیل شدن تحلیل فاندامنتال به صورت پیچیده تری دربیاید.
احتمال زیادی وجود دارد که هر تریدر بخش اعظم زمان خودش را به تقویت مهارت ها بر روی یک سیستم معاملاتی صرف کند. از طریق این فرآیند است که یک تریدر در نهایت می تواند به یک سیستم برسد که برای او جواب می دهد.
سیستم معاملاتی چیست؟
یک سیستم معاملاتی مجموعه ای از قوانین هست که می تواند براساس اندیکاتورهای تکنیکال و یا تحلیل فاندامنتال باشد. این سیستم به تریدر می گوید که چه زمانی و چگونه ترید کند. در اکثر موارد، می توان آن را به عنوان یک برنامه کار برای ترید کردن درنظر گرفت.
علت اهمیت این سیستم آن است که بدون آن، هیچ قالب و ساختار مشخصی برای تریدکردن تریدر وجود ندارد. اگر از اندک موارد خوش شانسی چشم پوشی کنیم، هیچکس نمی تواند انتظار داشته باشد که بدون دنبال کردن استراتژی خاصی، بتواند به صورت پیوسته و مستمر کسب سود داشته باشد.
انواع مختلف سیستم های معاملاتی
این سیستم ها را می شود به دو دسته کلی تقسیم کرد:
_ سیستم های مکانیکی
_ سیستم های شهودی
هر سیستم دیگر، زیرمجموعه ای از این دو دسته خواهد بود. شما می توانید یک سیستم معاملاتی بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال داشته باشید و یا یک سیستمی که بر روی فاندامنتال تمرکز دارد را انتخاب کنید.
به طور قطع نمی توان گفت که کدام سیستم برتر است و این کاملا بستگی به ویژگی های فردی اشخاص دارد که چگونه با این سیستم ها کار می کنند، اما نکته ای که مسلم است اینه که هر چقدر یک فرد با سیستم آشناتر باشد احتمال کسب سود مستمر افزایش می یابد.
سیستم معاملاتی مکانیکی
همانطور که از اسمش پیداست، بر اساس مجموعه ای از قوانین معامله گری است. این قوانین زمانی که اندیکاتورهای مختلف تکنیکال و فاندامنتال سیگنال خرید یا فروش می دهند توسعه پیدا می کنند.
یک سیستم معاملاتی مکانیکی به سهولت در قالب الگوتریدینگ پیاده سازی می شود چون نیازی به شهود ندارد. یک معامله خرید یا فروش زمانی که شرایط ترید برقرار باشد، انجام می گیرد. یک مثال ساده از این نوع سیستم ها می تواند تقاطع میانگین های متحرک باشد.
حال به جای اینکه منتظر بمانیم تا میانگین متحرک های ۵۰ و ۲۰۰ روزه با هم تلاقی کنند تا ترید انجام دهیم، می توانیم این قوانین را به صورت یک الگوریتم دربیاوریم تا همواره در بازار این شرایط رصد شود. هر زمان شرایط ترید برقرار شد، بصورت خودکار ترید انجام خواهد شد.
در شکل زیر نمودار قیمت سهام شرکت اپل را مشاهده می کنید. در اينجا، خط ضخیم میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و خط باریکتر میانگین متحرک ۵۰ روزه می باشد.
شکل ۱- نمونه سیستم مکانیکی برپایه میانگین متحرک
یک سیستم معاملاتی مکانیکی ساده می تواند خرید در یک تقاطع صعودی و یا ذخیره سود بعد از اینکه قیمت، درصد مشخصی حرکت کرد باشد. چیزی که این سیستم ها را مکانیکی می کند، قوانینی است که با آن خرید یا فروش سهام کنترل می شود.
در اولین مثال، میانگین متحرک کوتاه تر (۵۰ روزه) به زیر میانگین متحرک بلندتر (۲۰۰ روزه) حرکت می کند. همچنین، این سیگنال که تقاطع مرگ نیز نامیده می شود، نشان دهنده بازار نزولی هستش. بنابراین، پوزیشن های شورت یا فروش گرفته می شود. در این مواقع حتی پوزیشن های لانگ یا خرید قبلی می تواند لیکویید شود.
در ادامه، به دنبال تقاطع صعودی این میانگین متحرک ها، تقاطع طلایی، پوزیشن خرید یا لانگ گرفته می شود. این سیستم مکانیکی است چون جای هیچ شهود و یا بینشی باقی نمی ماند و تمام قوانین کاملا مشخص می‌باشند.
اکثر سیستم های معاملاتی خودکار در ماهیت خود مکانیکی هستند. اگرچه چندین سیستم به نسبت پیچیده وجود دارد که شهود نیز در آنها دخیل می باشد.
شما هم چنین می توانید یک سیستم معاملاتی مکانیکی را با توجه به فاکتورهای اقتصادکلان و غیره توسعه دهید.
مزایا و معایب یک سیستم مکانیکی
یک سیستم ترید مکانیکی زمانی خوب است که:
_قوانین بسیار واضح باشد و جایی برای هیچ شهود و بینشی نباشد.
_ به راحتی قابلیت تبدیل به کد و برنامه نویسی شدن را داشته باشد.
_ بتوان آن را آزمود تا عملکرد گذشته سیستم را بررسی کرد.
_ هیچ نیازی به دخالت انسان نباشد.
در برخی مواقع نیز این سیستم ایده آل نمی باشد:
_بازارهای نامشخص که فاندامنتال می تواند توانایی سیستم برای ترید را تحت شعاع قرار دهد.
_ استفاده از اندیکاتورهای شخصی سازی شده یا پیچیده
_ خطاهای برنامه نویسی
**مقالات دیگر که شاید علاقه مند باشید:
سیستم معاملاتی شهودی
یک سیستم معاملاتی شهودی جائیه که تریدها بر اساس ترکیبی از قوانین معامله گری و تجربه انجام می شود. در برخی موارد، سیستم های شهودی می توانند کاملا برتر از سیستم های مکانیکی باشند، که البته پیچیدگی های خاص خود را نیز دارند.
از آنجایی که در این سیستم ها قوانین خرید یا فروش ممکن است در هر لحظه تغییر کند، تبدیل آنها به کد دشوار می باشد. بنابراين، هیچ پیوستگی وجود ندارد و موفقیت اینگونه سیستم ها کاملا بستگی به خصوصیات تریدر و میزان آشنایی و مهارت کار با سیستم بستگی انواع سیستم خودکار معاملات دارد.
یک نمونه کلاسیک این سیستم ها، می تواند یک سیستم براساس فاندامنتال باشد. ممکن است به سادگی تحلیل کامنت های یک شبکه اجتماعی باشد. شما همچنین می توانید فاکتورهای اقتصاد کلان مختلف را ترکیب کنید تا به درک بهتری نسبت به سیاست های پولی بعدی برسید.
این سیستم ها مستلزم همیاری یک انسان می باشند، از همین رو شاید ساخت چنین سیستمی مقداری دشوارتر باشد.
به نمودار زیر نگاه کنید. در شکل ۲، ما یک الگوی falling wedge داریم. شناسایی و ترسیم این الگوها علاوه بر دانش به تجربه نیز نیاز دارد. تنها راهی که یک فرد می تواند این مهارت را در خودش تقویت بکند، مشاهده بازار و کسب تجربه هستش. اما همچنان هر بار متفاوت خواهد بود بنابراین هر تریدر باید تحلیل خودش را متناسب با آن موقعیت تنظیم کند.
شکل ۲- نمونه یک سیستم معاملاتی شهودی
علیرغم اینکه ترسیم این خطوط روند امکان پذیر می باشد، به عنوان مثال کدنویسی متغیرهای مختلف یک الگوی نموداری wedge می تواند دشوار باشد و ارورهای زیادی داشته باشیم.
البته قطعا می توانید با اتوماسیون کردن بخشی از این فرآیند، سیگنال معاملاتی برای شکار این الگوها پیدا کنید. اما به احتمال زیاد این سیستم معاملاتی خودکار شما تریدهای بالقوه زیادی را از دست بدهد و یا حتی بدتر منجر به دادن سیگنال های اشتباه شود.
مزایا و معایب سیستم شهودی
ترید کردن با چنین سیستمی زمانی ایده آل است که:
_ تریدر به صورت دستی نمودار را تحلیل و ترید کند.
_ تحلیل فاندامنتال نقش زیادی در نتیجه ترید داشته باشد.
اغلب کسانی که به تازگی مشغول ترید روزانه می شوند، از ایده استفاده از این نوع سیستم ها اجتناب می کنند، زیرا:
_ این سیستم ها نیازمند سال ها تمرین می باشند به طوریکه تریدر با نقاط قوت و ضعف این سیستم کاملا آشنا باشد.
_ احتمال ضرر کردن در اوایل استفاده از این نوع سیستم ها بسیار زیاد می باشد.
_ هیچ قانون مشخصی وجود ندارد و یک تریدر باید تمام اطلاعات دردسترس را در نظر داشته باشد.
سیستم معاملاتی خودکار
سیستم های معاملاتی خودکار بدون شک یکی از محبوب‌ترین روش های ترید روزانه می باشند، که به طور خاص می توانند در بازارهایی مانند فیوچر که قادر به استفاده از اهرم می باشید سودمند باشند.
از آنجائیکه بازار چیزی جز مجموع احساسات افراد نیست، یک سیستم معاملاتی خودکار به تریدر اجازه می دهد که از دخالت احساسات در ترید جلوگیری کند. این قدرت یک سیستم معاملاتی است که به شما کمک می کند دو تا از شایع ترین احساسات مضر در معامله گری را حذف کنید، یعنی ترس و طمع.
سیستم بدون توجه به اینکه احساس لحظه ای تریدر در آن لحظه چیست، سیگنال می دهد و ترید را انجام می دهد. به عنوان نمونه، یک تریدر دستی در بازار ریزشی همچون حباب دات کام دهه نود میلادی و یا بحران مالی ۲۰۰۸، به دشواری قادر به خرید و یا لانگ گرفتن می باشد.
سیستم معاملاتی خودکار در مقابل احساسات
از طرف دیگر، یک سیستم خودکار به راحتی قادر به شناسایی سهام با قیمت پایین و مناسب، تنها بر اساس منطق و قوانین و عاری از هرگونه احساس می باشد. علیرغم داشتن ریسک (خرید سهام در ریزش بازار) و بخصوص زمانی که فرد نمی داند ریزش کی تمام می شود، یک سیستم ترید خودکار می تواند مکانیزم هایی داشته باشد که ضرر را به حداقل برساند.
سیستم های خودکار یک جز اساسی برای تریدرهای حرفه ای و موسسات مالی و سرمایه گذاری می باشند. اغلب بروکرها و صرافی هایی که تریدرهای خرد در آن هستند، تنها از خرید و فروش دستی ساپورت می کنند.
بسته به پلتفرم معاملاتی که استفاده می کنید، زبان های برنامه نویسی مختلفی وجود دارد که می توانید برای خودکارسازی سیستم معاملاتیتان استفاده کنید، مانند زبان pine script در سایت tradingview. این سیستم ها برای اجرای تریدهای لایو در بازار نیز استفاده می شوند، که اغلب پلتفرم های معاملاتی این امکان را به تریدر می دهند که انتخاب کند که اجرای ترید نیاز به اجازه دارد یا خیر. البته نیاز به اجازه برای سیستم های خودکار علاوه بر دادن حس کنترل به تریدر، بازی خطرناکی نیز است چون تریدر هیچوقت نمی داند کدام سیگنال منجر به ترید موفقی خواهد شد. این جا ناحیه خاکستری بین یک سیستم مکانیکی و یک سیستم شهودی است. بنابراین، بهتر است که اجازه دهیم که سیستم معاملاتی خود اقدام به اجرای معاملات بکند.
مرور یک سیستم معاملاتی
خواه یک سیستم معاملاتی مکانیکی استفاده شود یا یک سیستم مبتنی بر شهود، تریدر باید استراتژی را به طور کامل بررسی کند. در حال حاضر، راهکارهای زیادی وجود دارد که می توانید سیستم معاملاتی خود را بررسی کنید و گزارش دقیقی از معایب مزایای آن در اختیار داشته باشید. این موضوع زمان لازم برای بررسی سیستم معاملاتی را تا حد زیادی کاهش می دهد.
نکته مهم این است که همواره به خاطر داشته باشید که تنها بر روی سود در طول یک بازه زمانی مشخص تمرکز نکنید، بلکه حداکثر سخت گیری را در مورد ضعف های سیستم و ریسکی که متوجه سرمایه تان هست را درنظر بگیرید.
برای مثال، اگر یک سیستم معاملاتی که در بازار نزولی ترید می کند در هنگام ریزش بازار سود زیادی کسب کند، شاید آنچنان اهمیت نداشته باشد. سیستم باید در زمان بازار صعودی نیز عملکرد خوبی داشته باشد.
دیگر فاکتورهایی که باید مدنظر داشت نوع دارایی معامله شونده و نیز تایم فریمی که ترید انجام می شود هستش. به یاد داشته باشید که تنها چیزی که باعث موفقیت می شود باور شما به بازار هستش و نه سیستم معاملاتی.
در آخر اگر به رمزارزها و سرمایه گذاری یا معامله گری در آن علاقه مند هستی و در این مورد اطلاعات بیشتری می خواهی یا دوست داری کسی باشه بتونه بهت کمک کنه پلن معاملاتی مخصوص به خودت را داشته باشی به آیدی تلگرام Amirh690@ پیام دهید و یا به صفحه شخصی من در لینکدین به آدرس زیر پیام دهید.
پادکست های ذهن معامله گر:
هم چنین اگر می خواهید در جریان آخرین اخبار و تحلیل های بازارهای سرمایه قرار بگیرید و از مطالب آموزشی هم بهره مند بشوید، میتوانید در شبکه های اجتماعی تیم هنر معامله گری عضو بشید و در این مسیر سخت اما هیجان انگیز همراه ما باشید:
سیستم معاملات جایگزین (Alternative Trading System)
سیستم معاملات جایگزین (به انگلیسی Alternative Trading System) یک محل معاملاتی است که نسبت به صرافی‌ها از قوانین سخت‌گیرانه و نظارت کمتری برخوردار است.
پلتفرمهای ATS اغلب برای تطبیق سفارش‌های بزرگ خرید و فروش در میان مشترکان خود فعالیت میکنند. شاید بتوان گفت بزرگترین سیستم ATS فعال در حال حاضر در کشور آمریکا با نام ECN است. شبکه ارتباط الکترونیکی (ECN) در واقع سیستم‌های کامپیوتری هستند که به صورت خودکار سفارش‌های خرید و فروش دارایی‌های بازار را منطبق میکنند.
سیستم معاملات جایگزین چیست؟
یک سیستم معاملات جایگزین پلتفرم معاملاتی است که بدون نیاز به قوانین نظارتی از سوی SEC و قوانین صرافی‌ها فعالیت می‌کند.
این پلتفرم‌ها معمولا توسط سازمان‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد. در این بازارها معامله‌گران بزرگ بدون تغییر قیمت کلی سهام در بازار به معامله می‌پردازند. البته این معاملات اگر در صرافی‌ها یا کارگزاری‌های معمولی انجام شود مسلما بازار دچار آشفتگی خواهد شد.
با این که صرافی‌های کریپتو کارنسی به عنوان کارگزاری‌های ثبت نشده یا پلتفرم معاملات بدون مجوز فعالیت میکنند اما SEC در سال‌های گذشته برای پلتفرم‌هایی که توکن‌های کریپتو را لیست میکنند احراز به عنوان یک صرافی ملی یا فعالیت تحت معافیت را اجباری کرده است. در نتیجه چنین قوانینی، بسیاری از صرافی‌های کریپتو ایده سیستم معاملات جایگزین را به عنوان یک گزینه جذاب مورد استفاده قرار می‌دهند.
سیستم معاملات جایگزین چگونه کار می‌کند؟
اصول پایه مورد استفاده در سیستم معاملات جایگزین با همه صرافی‌های کریپتو یکسان است. در این اصول، خریدار و فروشنده دارایی‌های دیجیتال را در مقابل سایر دارایی‌های دیجنتال مبادله میکنند. با این حال روش اجرای این معاملات ممکن است از یک صرافی نسبت به صرافی دیگر متفاوت باشد.
روش Order book
یکی از روشهای رایج در صرافی‌های متمرکز کریپتو، استفاده از دفترچه سفارشات (order book) است. در این روش لیستی از همه سفارش‌های خرید و فروش قرار گرفته بر روی صرافی ثبت می‌شود. سفارش‌هایی که از نظر قیمتی با یک دیگر منطبق باشند با یک دیگر اجرا می‌شوند. پس از اجرای معامله، دو طرف تاییدیه آن را دریافت خواهند کرد.
شبکه P2P
شبکه همتا به همتا یا Peer-to-Peer روش دیگری است که صرافی‌ها می‌توانند در یک شبکه P2P بدون واسطه با یک دیگر معامله کنند. در این روش خریدار و فروشنده به صورت مستقیم با یک دیگر در ارتباط هستند و صرافی فقط بستر انجام این معامله را فراهم می‌کند و نقشی در تعیین قیمت آن ندارد.
مدل ترکیبی
برخی از صرافی‌ها نیز از یک مدل Hybrid برای انجام معاملات بهره می‌برند. در این حالت روش دفتر سفارشات و شبکه P2P با یک دیگر ادغام می‌شوند که معاملات براساس دفتر سفارشات اجرا خواهند شد. اگر هیچ سفارشی منطبق با قیمت فعلی وجود نداشته باشد، به شبکه P2P منتقل می‌شود.
انواع سیستم‌های معاملات جایگزین (ATS)
به طور کلی سه نوع سیستم ATS وجود دارد که هر کدام در نحوه انجام معامله تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.
شبکه ارتباط الکترونیکی (ECN)
شبکه ECN در واقع سیستم‌های مبتنی بر کامپیوتری هستند که انطباق سفارش‌های خرید و فروش دارایی‌هایی که بر روی صرافی‌های رسمی لیست نشده‌اند را انجام می‌دهند. این سیستم‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون واسطه به صورت مستقیم به معامله بپردازند.
شبکه ECN همچنین اطلاعات کلی از وضعیت بازار را به مشارکت کنندگان ارائه می‌دهد. برخی از این اطلاعات شامل قیمت و حجم سفارش معامله‌گر می‌شود. اغلب پلتفرمهای ECN برای ارائه خدمات خود کارمزد‌هایی را تعیین کرده‌اند که در هنگام معامله با پلتفرم به مبلغ کلی آن اضافه می‌شود.
یکی از مهمترین مزایای پلتفرمهای ECN در شبانه روزی بودن آنها است. در این پلتفرم‌ها کاربران می‌توانند خارج از ساعت‌های کاری بازار به معامله بپردازند که این مسئله برای آنها افزایش انعطاف‌پذیری را در پی دارد.
استخر‌های تاریک (Dark pools)
پلتفرمهای Dark pool نیز نوعی سیستم معاملات جایگزین از نوع خصوصی است که توسط عموم قابل دسترس نیست.
این سیستم‌ها اغلب توسط سرمایه‌گذاران حقوقی برای معامله حجم‌های بالای سهام بدون افشای هدف‌شان به بازار انجام می‌شود. همانطور که احتمالا حدس زده‌اید، هدف اولیه این پلتفرمهای خصوصی جلوگیری از آگاه شدن بازار از معاملات تریدرهای حقوقی است.
به طور کلی Dark pool توسط سرمایه گذاران حقوقی برای انجام معاملات بزرگ بدون ایجاد تنش در بازار اصلی استفاده می‌شود. با این حال کشف قیمت در این استخر‌ها نسبت به سایر پلتفرمهای سیستم معاملات جایگزین کمتر خواهد بود.
حالت بروکر-دلال شبکه تقاطع
پلتفرمهای بروکر-دلال نیز نوعی سیستم معاملات جایگزین هستند که سفارش‌های خرید و فروش را از بروکر‌های ثبت شده منطبق میکنند. این سیستم‌ها برای معامله سهام و دارایی‌هایی استفاده می‌شود که بر روی صرافی‌های رسمی لیست نشده‌اند.
این پلتفرم‌ها باید سفارش‌های فعال و اطلاعات آن را در شبکه متصل افشا کنند که تنها در این صورت معاملات انجام می‌شوند.
مقایسه سیستم معاملات جایگزین و Dark pool
مهمترین تفاوت بین پلتفرمهای رایج معاملات جایگزین و Dark pool در نوع دسترسی آنها و اطلاعات ارائه شده است.
در سیستم معاملات جایگزین عموم مردم می‌توانند از آنها برای انجام معامله و دریافت اطلاعات بازار استفاده کنند در حالی که در سیستم‌های Dark pool این گونه نیست. پلتفرمهای Dark pool به صورت خصوصی فعالیت میکنند که هدف آنها سرمایه گذاران حقوقی است.
تفاوت دیگر Dark pool و سایر سیستم‌های معاملات جایگزین در نحوه دریافت کارمزد است. در سیستم‌های رایج، آنها در ازای خدمات کارمزد دریافت میکنند که در Dark pool از این روش استفاده نمی‌شود.
مقایسه سیستم‌های معاملات جایگزین و صرافی‌ها
با این که صرافی‌های کریپتو کارنسی و سیستم‌های معاملات جایگزین شباهت‌های زیادی دارند اما در برخی موارد تفاوت‌های کلیدی در آنها مشاهده می‌شود.
در اینجا برخی از تفاوت‌های آنها را شرح می‌دهیم:
ثبت در SEC
سیستم‌های معاملات جایگزین اگر بخواهند دارایی‌هایی که در صرافی ملی لیست نشده‌اند را معامله کنند باید ثبت شوند. در گذشته صرافی‌های کریپتو کارنسی نیازی به ثبت خود در سازمان SEC نداشتند با این حال صرافی‌های ATS کریپتو اکنون برای فعالیت به عنوان یک کارگزاری مجبور به ثبت در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا هستند.
حجم معامله
تفاوت کلیدی دیگری که در سیستم‌های معاملات جایگزین (ATS) و صرافی‌های رایج وجود دارد در حجم بلوک‌های معاملاتی آنها است. با این که صرافی‌های کریپتو معمولا در مقدار‌های کوچک معاملات را انجام می‌دهند اما در سیستم‌های ATS اینگونه نیست.
در صرافی‌های عمومی کریپتو همه نوع سرمایه‌گذاری وجود دارد و اغلب مشتریان آنها سرمایه گذاران حقیقی هستند. اما در پلتفرمهای ATS کاربران آنها فقط در دسته معامله‌گران حقوقی قرار می‌گیرند.
کارمزد‌ها
با این که پلتفرمهای ATS معمولا برای استفاده از خدمات ارائه شده مقداری کارمزد دریافت میکنند اما در صرافی‌های کریپتو این کارمزد معمولا بر روی تراکنش‌ها اعمال می‌شود. از این رو کارمزد‌های صرافی‌های کریپتو عمومی بسیار پایین‌تر از پلتفرمهای ATS است.
مدل قیمت گذاری
صرافی‌های کریپتو معمولا از مدل قیمت گذاری متفاوتی نسبت به سیستم‌های معاملات جایگزین استفاده میکنند. در صرافی‌ها در ازای Maker و Taker کارمزد‌هایی تعیین شده است که هر طرف معامله آنها را باید بپردازد.
در سیستم معاملات جایگزین کارمزد از Taker دریافت می‌شود و کارمزد Maker از طرفی گرفته می‌شود که سفارش آن بلافاصله با هیچ سفارش فعالی انطباق ندارد. این در حالی است که کارمزد Taker در صورتی دریافت می‌شود که یک سفارش بلافاصله با سفارش دیگر انطباق پیدا کند.
سیستم‌های جایگزین معاملات کریپتو
برخی از صرافی‌های کریپتو را میتوان به عنوان سیستم جایگزین معاملات در نظر گرفت. این پلتفرم‌ها، کوین‌های دیجیتالی را که در صرافی‌های رسمی لیست نشده‌اند را معامله میکنند. البته همه نوع کوینی امکان راه یافتن به این پلتفرم‌ها را ندارد و فقط آن‌هایی در این جا معامله می‌شوند که قبلا در نهاد‌های نظارت مالی ثبت شده باشند.
در اینجا برخی از بهترین پلتفرمهای ATS کریپتو را معرفی میکنیم:
tZero
یک سیستم معاملات جایگزین مبتنی بر بلاکچین که توسط Overstock.com توسعه یافته است. پلتفرم tZero در سال 2018 برای معامله توکن‌های Security ایجاد شد. البته پلتفرم tZero توسط SEC نظارت می‌شود و قوانین اوراق بهادار فدرال آمریکا را دنبال می‌کند. معامله در این صرافی برای ایرانیان با ریسک‌های زیادی همراه است.
AirSwap
یک صرافی غیرمتمرکز مستقر در بلاکچین اتریوم (Ethereum) که با هدف معامله توکن‌های ERC-20 طراحی شده است. این صرافی توسط SEC نظارت نمی‌شود اما همچنان قوانین اوراق بهادار فدرال آمریکا را دنبال می‌کند. این صرافی با شرکت‌های بزرگی همکاری می‌کند که برخی از آنها Genesis Black ،ConsenSys و MakerDAO نام دارند.
نتیجه گیری
سیستم معاملات جایگزین نوعی صرافی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون درگیر شدن با بازار بورس سنتی، دارایی‌های مورد نظر خود را خرید و فروش کنند. سیستم‌های معاملات جایگزین کریپتویی معمولا توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مورد نظارت قرار می‌گیرند که بیشتر توسط سرمایه‌گذاران حقوقی کاربرد دارند.
فرآیند انجام معامله در سیستم معاملات جایگزین با صرافی‌های کریپتو رایج یکی است و حتی این سیستم‌ها از نظر روش انجام معامله تفاوت چندانی با بازارهای بورس نیز ندارند. با این حال مهمترین تفاوت‌های کلیدی که میتوان به آن اشاره کرد نوع دارایی مورد معامله، مدل قیمتی، سطح دارایی و نقدینگی آن هستند.
این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
مزایا و معایب معاملات خودکار
با نظارت کامپیوترها بر بازارها و دستیابی به فرصت‌های معاملاتی و اجرا کردن آنها لیست بلند بالایی از مزایا برای سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک ( معامله خودکار در متاتریدر) تعریف می‌شود که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.
۱٫نقش احساسات را کم می‌کند
سیستم‌های نرم افزار معاملات خودکار در بورس ایران موجب کاهش احساسات در طول روند معامله می‌شوند. با کنترل احساسات، معمولاً معامله‌گران زمان بیشتری را صرف برنامه‌ریزی میکنند.
هنگامی‌که قوانین معامله تنظیم می‌شوند، سفارش‌ها به‌طور اتوماتیک انجام می‌شود. عوامل روان‌شناختی که معمولاً اجرای آنها ساده نیست، به‌صورت اتوماتیک در پوزیشن‌ها لحاظ می‌شود. عواملی مانند:
- حجم معامله
- Stop loss
- Take profit
- عکس‌العمل در برابر ضرر
- عکس‌العمل در برابر سود
۲٫قابلیت پیش تست
قابلیت پیش تست، قوانین معاملاتی را به داده‌های تاریخی بازار اعمال می‌کند تا رفتار استراتژی را درگذشته بازار بیازماید. هنگام طراحی یک سیستم معاملاتی اتوماتیک، تمام قوانین باید مطلق باشند تا هیچ فضایی برای تفسیر ایجاد نشود. (کامپیوتر نمی‌تواند حدس بزند). باید دقیقاً به کامپیوتر بگوییم که چه می‌خواهیم.
معامله‌گران می‌توانند مجموعه‌ای از قوانین را گردآوری کنند تا قبل از اینکه ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرند معامله مستقیم خود را با داده‌های تاریخی تست کنند.
یک پیش تست دقیق این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا ایده معاملاتی و انتظارات خود را از سیستم معاملاتی اتوماتیک دریابند. از نکات مهمی که بعد از تست درگذشته بازار می‌توانیم به دست آوریم میتواند به موارد زیر اشاره کرد:
- درصد معاملات برنده به بازنده
- میزان سود
- میزان ضرر
- حداکثر میزان باخت در یک یا چند ضرر پشت سر هم (Maximum Draw Down)
- متوسط میزان سود به ضرر (tp/sl)
- تعداد معاملات در بازه زمانی مورد تست
۳٫حفظ نظم
بعدازاینکه قوانین معاملات تنظیم شد و اجرای معاملات به‌صورت اتوماتیک (معاملات خودکار) صورت گرفت، نظم و انضباط برقرار می‌شود. اغلب به دلیل عوامل احساسی که در حین معامله اتفاق می‌افتد نظم و انضباط برقرار نمی‌شود. نمونه‌ای از این عوامل ترس از زیان یا علاقه به کسب سود بیشتر است.
سیستم معاملات اتوماتیک سبب برقراری نظم و حفظ آن می‌شود زیرا طرح معاملاتی به‌صورت دقیق دنبال می‌شود. علاوه بر این، میزان خطا به کمترین مقدار خود می‌رسد. به‌عنوان‌مثال سفارش خرید ۱۰۰ سهم هیچ موقع به‌عنوان سفارش فروش ۱۰۰۰ سهم ثبت نمی‌شود.(در ادامه مقاله سفارش شرطی ، تریدرهای مبتدی و نرم افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)
۴٫دستیابی به ماندگاری
همواره یکی از بزرگترین چالش‌ها، طرح‌های تجاری بوده است. حتی اگر یک طرح تجاری پتانسیل سودآوری داشته باشد اما معامله‌گران، قوانین را نادیده بگیرند باید توقعشان از سیستم معاملاتی اتوماتیک را اصلاح کنند. هیچ طرح تجاری وجود ندارد که در همه زمان‌ها قابلیت سودآوری داشته باشد. درواقع زیان‌ها بخشی از بازی هستند.
زیان‌ها میتواند ازلحاظ روانشناسی آسیب‌زا باشد؛ بنابراین معامله‌گری که دو یا سه بار دچار زیان شده ممکن است تصمیم بگیرد معامله بعدی را کنار بگذارد. حال اگر فرض بگیریم این معامله برای او سودآور می‌بود تمام باورها و انتظارات او از سیستم به هم می‌ریزد.
۵٫سرعت ورود سفارش افزایش می‌یابد
ازآنجایی‌که کامپیوترها به‌سرعت به شرایط بازارهای در حال تغییر پاسخ می‌دهند، سیستم‌های اتوماتیک قادرند به‌محض تنظیم و برقراری ضوابط، سفارش‌هایی تولید کنند. باید به این نکته توجه داشت که ورود به یک معامله یا خروج از آن در کسری از ثانیه انواع سیستم خودکار معاملات میتواند تفاوت زیادی درنتیجه معامله ایجاد کند..(شما میتوانید دوره روانشناسي معامله گري و سبد سهام را هم مطالعه کنید)
به‌محض ورود به یک وضعیت، شرایط سفارش به‌طور اتوماتیک تولید می‌شوند که شامل اهداف سود و زیان برای حمایت بیشتر می‌شود.
بازارها به‌سرعت در حال حرکت‌اند. بدیهی است که معاملات سنتی موجب تضعیف معاملات و خطا در برآورد سطح سود و زیان هستند. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک از این اتفاق جلوگیری می‌کند.
۶٫معاملات متنوع
سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک به کاربران اجازه می‌دهد یک حساب چندگانه داشته باشند و استراتژی‌های گوناگون را تجزیه‌وتحلیل کنند.
همچنین وجود ابزارهای مختلف سبب افزایش قدرت ریسک و کاهش عوامل مزاحم می‌شود. کار با کامپیوتر که میتواند در هزارم ثانیه معاملات را انجام دهد توسط انسان و به‌صورت دستی امکان‌پذیر نیست.
کامپیوترها قادرند فرصت‌های تجاری را در طیف وسیعی از بازارها رصد کنند و سفارش‌ها را تولید کنند. علاوه بر این بر معاملات نظارت داشته باشند.
۷٫دقیق کردن استراتژی
هنگام تست درگذشته می‌توانیم پارامترهای ورودی استراتژی را دقیق کنیم. به‌عنوان‌مثال فرض کنید که استراتژی معاملاتی ما شامل یک میانگین متحرک ۵۰ کندلی است و ما می‌خواهیم وقتی قیمت از سمت پایین، میانگین را رو با بالا قطع کرد بخریم (معامله فروش باز قبلی را می‌بندیم) و هرگاه قیمت، میانگین را از سمت بالا به سمت پایین قطع کرد، بفروشیم (معامله بازِ خرید قبلی را می‌بندیم). برای ساده‌سازی مثال تنها شرط ورود و خروج، عبور قیمت از میانگین متحرک است.
به شکل زیر دقت کنید، در محل عبور قیمت از میانگین متحرک، رو با بالا می‌خریم و هنگام عبور از بالا روبه پایین قیمت، از میانگین متحرک، می‌فروشیم.
استراتژی Moving Average
در پلتفرمهای معاملاتی، هر اندیکاتور ورودی‌های خاص خود را دارد (البته بعضی از اندیکاتورها ورودی ندارند و محاسبات خود را روی قیمت انجام می‌دهند).
در متاتریدر (۴ و ۵) اندیکاتور میانگین متحرک، دارای ۴ مقدار ورودی است که در شکل نشان داده‌شده است:
مثالی از استراتژی میانگین متحرک
هرکدام از مقادیر ورودی هم میتواند دارای مقادیر متنوع باشد.
به‌عنوان‌مثال ما در استراتژی خود فرض کرده‌ایم که میانگین متحرک ۵۰ کندلی داشته باشیم. ولی معلوم نیست که عدد ۵۰ بهترین عدد باشد و برای اینکه بفهمیم چه مقداری بیشترین سود را به ما می‌دهد باید با هر یک از مقادیر ورودی، درگذشته بازار تست کنیم تا مطمئن شویم کدام حالت بهینه است.
اگر فرض کنیم که هر یک از مقادیر ورودی ۴ حالت مختلف میتواند داشته باشد، پس ۴*۴*۴*۴=۲۵۶ حالت مختلف از پارامترهای ورودی خواهیم داشت.
بررسی ۲۵۶ حالت برای یک محصول کاری بسیار دشوار و خسته‌کننده‌ای برای انسان است.
اگر بخواهیم این استراتژی را برای چند محصول مختلف بررسی کنیم، تعداد حالات بیشتر و بررسی آن‌هم سخت‌تر خواهد شد؛ اما اگر این استراتژی را به‌صورت برنامه اتوماتیک درآوریم، تنها با فشار یک دکمه می‌توانیم برای تمام حالات ممکن استراتژی را درگذشته بازار تست کنیم و از بین نتایج، بهترین گزینه را انتخاب کنیم.
البته انتخاب بهترین گزینه هم شرایط و پارامترهای مخصوص خود را دارد که نیاز به تخصص و درک مفاهیم آماری دارد.
۸٫معامله ۲۴ ساعته:
یکی دیگر از مزایای استفاده از برنامه خودکار (اکسپرت) برای معامله‌گران این است که نیاز نظارت مستمر معامله‌گر را بر بازار را کم می‌کند.
در بازارهای جهانی که بازار ۲۴ ساعته باز است، این نکته بسیار بااهمیت‌تر می‌شود.
معایب و واقعیت‌های سیستم‌های معاملات خودکار
سیستم‌های معاملات خودکار (معامله خودکار در متاتریدر) در بورس ایران دارای مزایای زیادی هستند اما معایبی هم وجود دارد که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند.
۱٫کد نویسی با دقت پایین
من کامپیوتر را به موجودی کم‌هوش ولی بسیار دقیق تعبیر میکنم. برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را با تمام جزییات به کامپیوتر بفهمانیم، باید با او بسیار دقیق صحبت کنیم.
کد نویسی باید بسیار دقیق انجام شود و به‌دقت در بازارهای آزمایشی (Demo) بررسی شود سپس آن را در حساب واقعی به‌کارگیریم. درصورتی‌که دقت کافی را در این مرحله نداشته باشیم، میتواند منجر به از دست دادن پول ما در بازار شود.
۲٫خرابی‌های مکانیکی
نظریه‌ای که پشت معامله‌های اتوماتیک وجود دارد به نظر ساده است. تنظیم نرم‌افزار، برنامه‌ریزی قوانین و نظارت انواع سیستم خودکار معاملات بر معاملات.
در حقیقت معاملات اتوماتیک یک روش پیچیده برای انجام معاملات است ولی بی‌عیب نیست. بسته به پلت فرم معاملاتی، سفارش معاملات میتواند بر روی یک کامپیوتر قرار گیرد.
این بدان معنا است که اگر اتصال به اینترنت قطع شود ممکن است سفارش به بازار ارسال نشود.
هرگونه نقص در کامپیوتر و برق یا اینترنت که امکان اتصال برنامه شمارا با کارگزار قطع کند، میتواند باعث بروز اشکال در اجرای صحیح شود؛ و این قطعی میتواند باعث زیان شما شود.
فرض کنید در استراتژی معاملاتی شما stop loss وجود ندارد و سیستم هنگامی‌که میزان زیان از ۳ درصد کل موجودی بیشتر می‌شود، تمام موقعیت‌های زیاد ده را می‌بندد.
در این حالت اگر اتصال شما به کارگزار (در اثر خرابی سخت‌افزاری، قطعی برق، قطعی اینترنت) قطع شود، کنترل سیستم هوشمند شما بر معاملاتتان از بین می‌رود و این میتواند موجب زیان برای شما بشود.
۳٫ نظارت
برای نظارت بر سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک، کامپیوتر باید در طول روز روشن باشد و این قضیه میتواند سبب مشکلات مکانیکی مانند مسائل ارتباطی، اتلاف توان و اختلالات و تهدیدات سیستمی شود. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک ممکن است دارای ناهنجاری‌هایی باشد که منجر به سفارش‌ها نادرست، یا سفارش‌های تکراری شود.برای دانستن اوراق بدهی در بورس چیست به این مقاله مراجعه کنید
اگر نظارت خوبی وجود داشته باشد بسیاری از این مشکلات را میتوان به‌سرعت شناسایی و حل کرد.
۴٫خطای بک تست
مهمترین مسئله‌ای که معامله‌گر را به خطا می‌اندازد این موضوع است که فکر می‌کند که اگر اکسپرت درگذشته خوب جواب داد، به این معنی است که در آینده هم به‌خوبی گذشته جواب خواهد داد.
در هیچ‌کدام از پدیده‌های جهان هستی، نمی‌توان با بررسی گذشته یک سیستم، آینده آن را با دقت ۱۰۰% پیش‌بینی کرد. تنها میتوان با درصدی از خطا، آینده را پیش‌بینی کرد ولی حتی اگر دقت پیش‌بینی ما ۹۹ درصد هم باشد، بازهم میتواند آن ۱ درصد اتفاق بیفتد و تمام محاسبات ما را تغییر دهد.(مقاله تارگت های ارز دیجیتال و ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)
از این موضوع شیادان بازار بسیار استفاده میکنند و گزارش بک تست را در بازه زمانی محدودی که اکسپرت در آن بسیار خوب جواب داده را به خریداران اکسپرت نشان می‌دهند و باقیمت بالایی آن را می‌فروشند. ولی بعد از مدت معمولاً کوتاهی، اکسپرت در زیان می‌رود و تمام سودی را که تا الآن نصیب خریدار کرده را پس میگیرد.
از دید من اکسپرت مثل یک نوزاد است و هرلحظه نیاز به مراقبت و بهینه‌سازی دارد. اگر ما اکسپرتی را درگذشته بازار بهینه‌سازی کرده‌ایم و آن را به سودرسانی رسانده‌ایم، معنای آن این است که مقادیر پارامترهای ورودی به‌دست‌آمده، برای گذشته است ولی احتمال اینکه در آینده هم با همین دقت کار نکند، وجود دارد.(توصیه میکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)
پس یکی از وظایف معامله‌گرانی که از اکسپرت (معاملات اتوماتیک بورس) استفاده میکنند، این است که به‌طور مستمر مشغول بهینه‌سازی و سازگاری اکسپرت با شرایط جدید بازار باشند. در فصل آخر روش بهینه‌سازی در متاتریدر ۴ و ۵ را با فیلم‌های آموزشی بیان خواهم کرد.
۵٫همه‌چیز را نمی‌توان تبدیل به برنامه کامپیوتری کرد!
نمی‌توان تمام پارامترهایی که مدنظر ما هستند را تبدیل به برنامه کامپیوتری کنیم. مثلاً فرض کنید ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و یا اخبار مربوط سهم موردنظرمان را نمی‌توان به برنامه کامپیوتری تبدیل کرد و انتظار داشته باشیم که برنامه ما این متغیرها را در معاملات خود مدنظر قرار دهد.
شاید این نکته ازجمله مهمترین نکاتی است که مخالفان معاملات خودکار بیان میکنند. مخصوصاً کسانی که تمرکز بیشترشان بر استفاده از تحلیل فاندمنتال است، استفاده از اکسپرت‌های تمام اتوماتیک را منطقی نمی‌دانند اما در کد نویسی میتوان پارامترهای تحلیلی را به پارامترها عددی تبدیل کرد و از آنها استفاده کرد.
مثل فرض کنید یکی از پارامترهای تصمیم‌گیری برای انجام معامله “ریسک افزایش قیمت مواد اولیه” است. میتوان این ریسک را عددی بین ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفت و با توجه به تحلیلی که انجام می‌دهیم، این پارامتر را به‌صورت دستی مقدار می‌دهیم.
حال در برنامه میتوان شرطی گذاشت که (مثلاً) اگر این ریسک بالاتر از ۶۰ بود، وارد معامله نشو.
تنظیم الگوتریدینگ در متاتریدر
برای انجام معاملات خودکار و نیز ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار در متا تریدر، حتماً باید دکمه اتو تریدینگ در متاتریدر (auto trading) همانطور که در شکل زیر نشان داده‌شده روشن باشد.
auto trading در متاتریدر – auto trading system چیست
اصول مهم برای طراحی سیستم معاملاتی شخصی چیست؟
در بسیاری از سطوح آموزش بازار های مالی،سیستم معاملاتی به تریدرها فروخته می شود.این امر نه تنها مفید نیست بلکه بزرگترین صدمات را به معامله گر میزند.
در آموزش فارکس اصولی،تکنیکها و روشهای تحلیل مارکت به معامله گر آموزش داده می شود و چند نمونه نحوه استفاده از آنها در اختیار معامله گر قرار میگیرد و در نهایت تریدر بر اساس شناخت خود سیستم معاملاتی شخصی خود را طراحی می کند
۴ گام برای ساخت سیستم معاملاتی شخصی
یک استراتژی موفق معاملاتی همواره از چند جزء پایه و اساسی تشکیل می‌شود. ما بر اهمیت رویکرد سیستماتیک تاکید میکنیم، به این معنی که ورود و خروج از معاملات براساس پارامترهای از پیش تعریف شده‌ای انجام شود.
با بکارگیری روشی سیستماتیک و منظم، میتوان خطاهای انسانی را کاهش داد. به عبارتی دیگر، به هنگام تصمیم‌گیری، احساسات به میزان کمتری اثرگذار خواهند بود.
تعریف
یک سیستم معاملاتی فارکس عبارت است از یک روش معاملاتی بر پایه مجموعه‌ای از تحلیل‌ها به منظور تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز در زمانی مشخص. سیستم معاملاتی فارکس میتواند مبتنی بر مجموعه‌ای از سیگنال‌های بدست آمده از تحلیل تکنیکال نمودار قیمت یا اخبار و حوادث بنیادی باشد.
انواع سیستم‌های معاملاتی
دستی: سیستم معاملاتی دستی نشانه‌هایی برای ورود و خروج معاملات ارائه می‌دهد، اما مستلزم این است که معامله‌گر بطور مداوم نمودار قیمت و اندیکاتورهای مربوطه را بررسی کند.
خودکار: یک سیستم معاملاتی خودکار، نمودار قیمت و اندیکاتورها را بطور خودکار دنبال می‌کند و مطابق مجموعه‌ای از پارامترهای از پیش تعیین شده، اقدام به خرید یا فروش می‌کند. در صورتی که به خوبی برنامه‌نویسی شده باشد، میتواند جایگزین بسیار کارآمدی باشد، چرا که نه تنها دخالت انسانی را کاهش می‌دهد، بلکه امکان بهره‌بری از فرصت‌های بیشتر را نیز افزایش می‌دهد.
تعریف اجزای سیستم
حال بپردازیم به اصل مطلب: تعریف سیستم معاملاتی شخصی. البته اگر بیش از حد تنبل هستید یا تجربه کافی ندارید، میتوانید برای شروع از سیستم‌های دیگران استفاده کنید.(که آنرا توصیه نمیکنیم)
تایم فریم
با در نظر داشتن میزان نقدینگی و سطح نوسانات بازار، تایم فریمی را مشخص کنید که بتوانید در آن به راحتی معامله کنید. برای معامله‌گران مبتدی، توصیه میکنیم در حد فاصل بین بازار لندن و نیویورک معامله کنند، اما به جفت‌ارز مورد نظر شما نیز بستگی دارد.
شناسایی روند
اندیکاتورهای تکنیکال را ترکیب و پارامترهای دقیقی تعریف کنید که زمان خرید و فروش را نشان دهند. امتحان کنید، عملکرد آنها را بسنجید و با تمرین و ممارست آن را بهبود دهید.
ریسک
مدیریت ریسک همواره برای موفقیت حائز اهمیت است. بنابراین، سیستم معاملاتی باید بر میزان ریسک‌پذیری شما مبتنی باشد. سطح انواع سیستم خودکار معاملات ریسک‌پذیری را تعریف و سپس سیستم معاملاتی را مطابق آن تنظیم کنید. این امر باعث می‌شود به هنگام تعیین حجم معاملات و تصمیم‌گیری در مورد افزایش یا کاهش اندازه آنها، راحت‌تر باشید.
تکرار تمرین پیوسته
این مورد خیلی واضح است، اینطور نیست؟
گرداوری و ترجمه : آکادمی ویو
42 دیدگاه
ممنون از راهنمایی . مقاله
با سلام خدمت استاد امینوی عزیز . متاسفانه افتخار شاگردی مستقیم شما رو نداشتم . همونطور که میدونیم همه پارامترهای دخیل در معامله گری ، از جمله مدیریت ریسک، روانشناسی و … تا زمانیکه مدون نشده و در قالب یک استراتژی در نیاد در حد تعاریف کلی باقی میمونه . بنظر من اینکه گفته میشه ضررها رو محدود و به سودها اجازه رشد بدیم ، با بهینه کردن نقطه ورود و خروج میسر هست . یعنی اینکه یک سیستم داشته باشیم که ورود و استاپ و خروج در اون مشخص شده باشه و در قالب یک چک لیست در اومده باشه . در مورد بهینه سازی نقطه ورود در شروع تغییر روند ، وقتی آخرین سقف یا کف روند قبلی بشکنه ، و ما از ۱۲۳ مطمئن بشیم، میتونیم طبق استراتژیمون و مولتی تایم ورود کنیم. سوال من اینه که وقتی به تایم پایین مراجعه میکنیم و اونجا هم منتظر تغییر روند و مشاهده ۱۲۳ میمونیم ، اون حرکت ۲ به ۳ در تایم پایین رو تا کجا بهش اجازه برگشت بدیم؟ اگه مثلا با هیدن در تایم پایین ورود میکنیم، در چه نقطه ای دیگه مطمئن میشیم که هیدن فیلد شده؟ چون هر چه نقطه ورود دقیقتر باشه ، مسلما ریسک کمتری رو متحمل میشیم. درود بر شما .
مقاله جالبی بود.فکر کنم در دوره پرایس اکشن هم منظور شما از طراحی سیستم شخصی این باشه.
ممنونم ازتون. جالب بود و کلی
خیلی عالی و زیبا با تشکر از استاد بزرگ محمد علی/ بوشهر
پرچم بوشهریا بالا🌹
تشکر استاد عالی بود
مقاله ها رو که میخونم انگار دارم فیلم تنت میبینم.
بسیار عالی
پر مغز ترین و بینظیر ترین نکته در این مقاله جمله“تکرار تمرین پیوسته“ بود.
عالی.ممنون استاد عزیز
با درود فراوان
اگر برای نمونه از استراتژی کسی الگو بگیریم و تلاش کنیم که اون رو شخصی سازی کنیم باز هم اشتباه کردیم؟
سلام خیر وقتی شخصی سازیش کنید خیلی جاهاش همسان با شخصیت شما تغییر میکنه
عرض ادب و احترام
ممنون از شما امینوی عزیز.ولی بنظرم مورد اخری از همه مهم تر هستش.تکرار تمرین پیوسته.
بسیار عالی
و گام بعد ۱۰۰ مورد back test
مثل همیشه عالی سلطان❤💯💯
سلام استاد
وقت بخیر
عالی و سپاس فراوان
سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز و تشکر بابت مطالب بسیار آموزنده و مفید
آیا منظور از «سیستم معاملاتی خودکار» همان استفاده از ربات ها است؟
عالی بود ممنون
استاد خواهش میکنم یه مقاله در مورد اندیکاتور کورال قرار بدین
ممنون استاد عزیزم عالی بود
مخصوصا اخرش 🙂
مقاله ای کوتاه اما ارزشمند و آموزنده..
مخصوصا آخرش
(بنابراین، سیستم معاملاتی باید بر میزان ریسک‌پذیری شما مبتنی باشد. سطح ریسک‌پذیری را تعریف و سپس سیستم معاملاتی را مطابق آن تنظیم کنید)
سپاس از معلم دلسوز استاد امینو و ادمین های محترم
مقاله بسیار مفیدی بود
خیلی ممنون استاد
آخرین مورد از همه مهم تر بود به نظرم
حس میکنم اون قسمت شناسایی روند خیلی با توضیحاتش همخوانی نداره. انتظار داشتم در مورد پرایس اکشن باشه ولی در مورد اندیکاتورهاست
مختصر اما خیلی مفید.بنظرم اهمیت این مقاله و ضرورتش رو بیشتر کسانی درک میکنن که مدتها ترید احساسی زده ان و وقتی به موفقیت و سود دهی مستمر منجر نشده تازه براشون سوال شده که چه باید کرد؟
تشکر از تیم آکادمی برای تهیه این مقاله
همیشه پرچم بوشهریا بالاست 🌹🌹🌹
خلاصه و خیلی با مفهوم
عالی
تازه به آکادمی پیوستم و خیلی خوشحالم
بسیار عالی بود ممنون از زحمات جنابعالی اگر ممکن هست در مورد سیستم خودکار و طراحی آن منبعی رو معرفی بفرمایید
عالی مثل همیشه .تشکر 🌹
سلام
با احترام فراوان ولی به نظرم این مقاله کامل نبود و فقط چند تیتر بود
تشکر
سلام و خسته نباشید به استاد عزیزممم و دوستانم در آکادمی، چندین نکته توی مقاله بود از جمله شخصی سازی سیستم… مدیریت بالانس باتوجه به میزان ریسک پذیری و در نهایت تمرین و ممارست .. در نهایت شکر سلامتی و حضور استاد عزیزممم و دوستانم در این آکادمی خاص و طلایی
سلام استاد عزیزم
تجربه شخصی من اینه که باید مدتها از ترید سیستماتیک استفاده کنم تا با پوست و خون و گوشت بدنم یکی
بشه و احساس راحتی بکنم تا یاد بگیرم ما از مجموع برآیند سود و ضرر به بالانس سود آور میرسیم و از همه
مهمتر خودم در بهترین شرایط ممکنه اشتباه تحلیل کنم یا مارکت بدون اینکه حتی تایم خبر یا nfp هم باشه
خواسته باشه به قول استاد یک سلامی به تریدرهای حرفه ای داشته باشه پس تنها راهی که از ضررهای مکرر
جلوگیری میکنه ترید سیستماتیک هست من خودم وقتی قدرت و اهمیت این موضوع رو فهمیدم که دیدم
ذهنم داره منو بازی میده از چند لحاظ : ۱- دارم خیلی وقت تلف میکنم و زمان زیادی رو میزارم برای کشف مارکت
که چطوری فرار کنم از ضررهای پیش بینی نشده ۲- خیلی داره حالم بد میشه چون سودها رو سخت باید کسب
کنی اما ضرها رو با پیپ بالا دریافت میکنی ۳- لجبازی های زیاد با مارکت میکردم و حس انتقام جویی داشتم
۴- رفتارهای غیر عادی پیدا می کردم و جریان عادی و روند اصلی مارکت رو نمی دیدم ۵- اعتمادم از آموزشها
کاهش پیدا می کرد و دنبال راز و رمز و ترکیب های جادویی ۶- با خستگی کامل از پای چارت بلند میشی و نسبت
به همه جهان طلبکار هستی و حتی در بعضی وقتها رفتارهای غیر عادی با خانواده و اطرافیان داری ۷- احساس
بد مساوی اتفاقات بد ۸- از همه مهمتر چرا من نمی فهمم استاد فقط سه مورد حد ضرر گفته اما دنبال کشف
موارد دیگری هستم و اینقدر وقت تلف میکنم ؟
خودم بخاطر همه این مسایل گوش خودم رو گرفتم و محکم پیچیدم که تا وقتی خودم در صلح نبودم با
موارد بالا و یاد نگرفتم اصلا سراغ ترید تحلیلی نباید برم . خدا رو هزاران بار شکر میکنم بخاطر داشتن استاد
امینو .
دیدگاه شما