نمودار عمق بازارهای مختلف

دیوار خرید (Wall Buy) و دیوار فروش (Wall Sell)

دریافت داده های بورس تهران در پایتون — راهنمای گام به گام

پیش‌تر در آموزش «کار با داده های مالی در پایتون — راهنمای مقدماتی» به موضوعاتی همچون دریافت و پردازش داده‌های مربوط به بورس خارج از کشور، رمزارزها و قیمت جهانی فلزات گران‌بها پرداختیم. در این مطلب قصد داریم تا داده های بورس تهران را دریافت و آن‌ها را پردازش کنیم. بدین منظور از ماژول (Module) Finpy-TSE استفاده خواهیم کرد که برای این کار توسعه داده شده است و امکانات خوبی فراهم آورده است. برای آشنایی بیشتر با این کتابخانه، می‌توانید به صفحه PyPi مربوط به آن (+) مراجعه کنید.

فراخوانی کتابخانه‌ها

برای شروع کار دریافت داده های بورس تهران در بورس، پس از نصب کتابخانه مورد نظر، وارد محیط برنامه‌نویسی پایتون شده و کتابخانه‌های مورد نیاز را فراخوانی می‌کنیم:

این کتابخانه‌ها به ترتیب برای موارد زیر استفاده خواهند شد:

1. محاسبات برداری
2. کار با دیتافریم‌ها
3. دریافت داده از API مربوط به بورس تهران
4. رسم نمودارهای تکنیکال
5. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient)
نمودار عمق بازارهای مختلف
6. رسم نمودار

حال تنظیمات نمودارها را به شکل زیر تعیین می‌کنیم:

دریافت فهرست تمامی سهام‌ها

حال می‌توانیم در اولین قدم، فهرست تمامی سهم‌ها را دریافت کنیم:

ورودی‌های تعریف شده برای این تابع، به ترتیب برای این موارد کاربرد دارند:

1. دریافت سهام مربوط به بازار بورس
2. دریافت سهام مربوط به بازار فرابورس
3. دریافت سهام مربوط به بازار پایه
4. اضافه کردن اطلاعات سربرگ سهام به دیتافریم خروجی
5. نمایش روند دریافت داده
6. ذخیره دیتافریم در فایل اکسل (Excel)
7. ذخیره دیتافریم در فایل CSV

حال ۵ سطر ابتدایی دیتافریم دریافت‌شده را نشان می‌دهیم:

Market	Name	Ticker
بورس	تولید نیروی برق آبادان	آبادا
بورس	آسان پرداخت پرشین	آپ
بورس	بیمه آسیا	آسیا
بورس	کنتورسازی ایران	آکنتور
بورس	فرآورده معدنی اپال کانی پارس	اپال

توجه داشته باشید که می‌توان با تغییر detailed_list به True می‌توان فهرستی با جزئیات بیشتر دریافت کرد.

حال می‌توانیم برای دریافت فهرستی از تمامی نمادها، به شکل زیر نوشت:

به این ترتیب، فهرستی به طول ۷۰۵ ایجاد می‌شود که شامل کل نمادهای بورس، فرابورس و بازار پایه است.

برای یادگیری برنامه‌نویسی با زبان پایتون، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های مقدماتی تا پیشرفته پایتون فرادرس مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده مجموعه آموزش‌های برنامه نویسی پایتون (Python) — مقدماتی تا پیشرفته+ اینجا کلیک کنید.

دریافت تاریخچه شاخص کل

در اغلب بازارها، یک شاخص کل وجود دارد که برگرفته از کل بازار است و بر رفتار اغلب نمادها اثرگذار است. برای دریافت تاریخچه شاخص کل، می‌توان به شکل زیر عمل کرد:

برای این تابع، ورودی‌های تعریف‌شده اعمال زیر را تنظیم می‌کنند:

1. تاریخ اولین داده
2. تاریخ آخرین داده
3. این ورودی در صورت True بودن، کل تاریخچه را برمی‌گرداند و دو ورودی قبلی را Ignore می‌کند.
4. این ورودی در صورت True بودن، تنها مقدار تعدیل شده Close را برمی‌گرداند.
5. اضافه کردن روز هفته به دیتافریم خروجی
6. اضافه کردن تاریخ میلادی به دیتافریم خروجی

پس از اجرای کد فوق، دیتافریم به شکل زیر دریافت می‌شود:

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که مجموعه داده به صورت تعیین‌شده دریافت می‌شود.

حال می‌توانیم یک نمودار شمعی (Candle Stick Plot) برای قیمت رسم کنیم. برای این کار ابتدا Index دیتافریم را به تاریخ میلادی تغییر می‌دهیم:

سپس برای رسم نمودار می‌نویسیم:

که نمودار زیر حاصل می‌شود.

به این ترتیب، نمودار مورد نظر رسم می‌شود.

می‌توان نمودار OHLC را نیز به شکل زیر رسم کرد:

که در این صورت، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، نمودار OHLC نیز رسم می‌شود. علاوه بر این دو نمودار، نمودارهای Line و Renko و PNF نیز قابل رسم هستند.

به جز شاخص کل، می‌توان از توابع زیر استفاده کرد:

1. Get_EWI_History: این تابع برای دریافت تاریخچه شاخص کل هم وزن کاربرد دارد.
2. Get_INDI_History: این تابع برای دریافت تاریخچه شاخص صنعت کاربرد دارد.
3. Get_ACT50_History: این تابع برای دریافت تاریخچه ۵۰ شرکت فعال‌تر کاربرد دارد.
4. Get_LCI30_History: این تابع برای دریافت تاریخچه ۳۰ شرکت بزرگ کاربرد دارد.

علاوه بر موارد گفته‌شده، توابع دیگری نیز وجود دارد.

برای مقایسه، می‌توان اطلاعات دو شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن را در DF2 و DF3 دریافت کرد:

حال می‌توانیم ستون Close را در کنار هم رسم کنیم:

که شکل زیر را نمودار عمق بازارهای مختلف خواهیم داشت.

همچنین، می‌توانیم همبستگی بین این دو شاخص را نیز به شکل زیر در قالب یک نمودار نشان دهیم:

که نتیجه آن، شکل زیر است.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که شاخص کل با شاخص کل هم‌وزن ٪۹۸ همبستگی دارد که عدد بزرگی است. از طرفی، در بخش ابتدایی نمودار مشاهده می‌کنیم که این رابطه در مقدارهای کمتر از ۱۰۰٬۰۰۰ شاخص کل، ضعیف‌تر است.

علاوه بر قیمت، می‌توان نمودار بالا را برای لگاریتم قیمت نیز رسم کرد:

که در این صورت، نمودار زیر حاصل می‌شود.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که در حالت لگاریتمی، جزئیات بهتر دیده می‌شوند، از طرفی نیز مقدار ضریب همبستگی پیرسون به عدد ٪۹۷ کاهش می‌یابد. با توجه به نمودار عمق بازارهای مختلف رفتار نمایی بازار، همبستگی بین لگاریتم قیمت‌ها، قابل‌استنادتر است.

همین نمودار را می‌توانیم برای تغییرات لگاریتم قیمت رسم کنیم:

که در این صورت، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که همبستگی ٪۹۷ که برای لگاریتم قیمت مشاهده شده بود، در تغییرات لگاریتم قیمت به ٪۸۰ کاهش یافته است. دلیل این اتفاق در انباشت تغییرات نهفته است. اگر یک بازه ۳۰ روز را در نظر بگیریم، اگر تغییرات هر دو شاخص با یکدیگر ٪۸۰ همبستگی داشته باشند، به دلیل انباشت این تغییرات روی هم، مقدار قیمت در طول این بازه همبستگی بیشتری از خود نشان خواهد داد. به همین دلیل، معیار مهم‌تر و قابل اعتمادتر، همبستگی بین تغییرات لگاریتم قیمت است. می‌توان تغییرات نسبی را نیز به جای این معیار استفاده کرد.

دریافت تاریخچه قیمت سهام

برای دریافت تاریخچه قیمت سهام، از تابع Get_Price_History به شکل زیر استفاده می‌کنیم:

در این تابع ۲ ورودی جدید وجود دارد که اولی Stock بوده و نماد مورد بررسی را نشان می‌دهد. دومین مورد نیز مربوط به Adjust Price است که تعیین می‌کند قیمت‌های تعدیل‌شده نیز در دیتافریم نهایی افزوده شوند یا خیر.

پس از اجرا، یک دیتا فریم با ۱۸ ستون ایجاد خواهد شد. می‌توانیم دیتافریم را به شکل زیر تمیز و اصلاح کنیم:

به این ترتیب، دیتافریم تمیزتر شده و به شکل زیر در می‌آید:

دریافت اطلاعات لحظه‌ای بازار

علاوه بر تاریخچه شاخص و سهام، اطلاعات لحظه‌ای نمادها نیز می‌تواند سودمند باشد که آن‌ها را نیز می‌توان به شکل زیر دریافت کرد:

در این دیتافریم، ستون‌های متعددی از جمله قیمت‌ها، درصد تغییرات، حد بالا و پایین قیمت مجاز روزانه، ارزش معاملات و صف‌ها، میانگین ارزش سرانه صف‌ها، حجم خرید حقیقی و حقوقی و… وجود دارد. برای آشنایی بیشتر با این تابع، می‌توان دیتافریم حاصل را بررسی کرد و از اطلاعات موجود در آن، برای استخراج شرایط خاص استفاده کرد. یکی از کاربرد‌های این دیتافریم، فیلترنویسی است و به این طریق می‌توان سهامی که از شرایط خاصی برخوردار هستند را شناسایی کرد.

در کتابخانه Finpy-TSE، علاوه به موارد ذکرشده، توابع و امکانات دیگری نیز برای دانلود دسته جمعی دیتا، ساخت پنل قیمت، دریافت ارزش صف‌ها، دریافت دیتای عمق بازار، دریافت سابقه حقیقی-حقوقی وجود دارد که هرکدام بسته به نیاز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

معرفی فیلم آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python

اندیکاتورهای مالی از ابزارهای مهم تحلیل معاملات هستند که با کمک زبان‌های برنامه‌نویسی می‌توان محاسبات مربوط به آن‌ها را انجام داد. در آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python که در ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه تهیه و تدوین شده است، ضمن آشنایی کوتاه با ۱۰ اندیکاتور پرکاربرد، پیاده‌سازی گام به گام آن‌ها در محیط زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) ارائه شده است.

• برای مشاهده آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python+ اینجا کلیک کنید.

جمع‌بندی دریافت داده های بورس تهران

در این مطلب، دریافت داده های بورس تهران در بورس و پردازش آن‌ها را بررسی و برخی از امکانات کتابخانه Finpy-TSE را معرفی کردیم. برای مطالعه بیشتر این کتابخانه می‌توانید Documentation آن را مطالعه کنید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

3 فرمول و نمودار پولساز در بورس۱۴۰۱

اگر می‌خواهید به‌عنوان یک سرمایه‌گذار در بازار سهام فعالانه معاملات خود را انجام دهید، باید بدانید که چگونه نمودارهای سهام را بخوانید. حتی معامله‌گرانی که عمدتاً از تحلیل بنیادی برای انتخاب سهام و سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، در کنار فرمول‌ها و نسبت‌های مالی، اغلب از تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط خرید، یا ورود، فروش یا خروج استفاده می‌کنند. این مقاله را دنبال کنید چون می‌خواهیم شما را با 3 فرمول و نمودار پولساز در بورس 1401 آشنا کنیم.

خواندن نمودارهای سهام
نمودارهای شمعی، میله‌ای، خطی، نقطه‌ای از انواع مختلف نمودارهایی هستند که برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شوند. در این محتوا، اندیکاتور stochasticرا با عمق بیشتری بررسی می‌کنیم و الگو هارمونیک را که برای درک نمودارهای سهام استفاده می‌شود، درک خواهیم کرد.
نمودارهای سهام به‌صورت رایگان در وب‌سایت‌هایی مانند ره آورد365 در دسترس هستند و کارگزاری‌های سهام همیشه نمودارهای سهام را برای مشتریان خود در دسترس قرار می‌دهند.
علت استفاده از نمودارها
مزایا و معایب نسبی برای استفاده از سبک‌های مختلف ساخت نمودار و استفاده از بازه‌های زمانی مختلف برای تجزیه‌وتحلیل وجود دارد. اینکه چه سبک و چارچوب زمانی برای شما به‌عنوان یک تحلیلگر یا سرمایه‌گذار بهتر عمل می‌کند، چیزی است که فقط از طریق انجام تجزیه‌وتحلیل نمودار سهام واقعی می‌توانید کشف کنید. شما می‌توانید نشانه‌های ارزشمندی از حرکت احتمالی قیمت سهام را از هر نمودار سهام به دست آورید. فقط باید سبک نموداری را انتخاب کنید که خواندن و تجزیه‌وتحلیل را برای شما آسان‌تر کند و معامله سودآوری برای شما به همراه داشته باشد.

خواندن نمودارهای سهام
نمودارهای شمعی، میله‌ای، خطی، نقطه‌ای از انواع مختلف نمودارهایی هستند که برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شوند. در این محتوا، اندیکاتور stochasticرا با عمق بیشتری بررسی می‌کنیم و الگو هارمونیک را که برای درک نمودارهای سهام استفاده می‌شود، درک خواهیم کرد.
نمودارهای سهام به‌صورت رایگان در وب‌سایت‌هایی مانند ره آورد365 در دسترس هستند و کارگزاری‌های سهام همیشه نمودارهای سهام را برای مشتریان خود در دسترس قرار می‌دهند.
علت استفاده از نمودارها
مزایا و معایب نسبی برای استفاده از سبک‌های مختلف ساخت نمودار و استفاده از بازه‌های زمانی مختلف برای تجزیه‌وتحلیل وجود دارد. اینکه چه سبک و چارچوب زمانی برای شما به‌عنوان یک تحلیلگر یا سرمایه‌گذار بهتر عمل می‌کند، چیزی است که فقط از طریق انجام تجزیه‌وتحلیل نمودار سهام واقعی می‌توانید کشف کنید. شما می‌توانید نشانه‌های ارزشمندی از حرکت احتمالی قیمت سهام را از هر نمودار سهام به دست آورید. فقط باید سبک نموداری را انتخاب کنید که خواندن و تجزیه‌وتحلیل را برای شما آسان‌تر کند و معامله سودآوری برای شما به همراه داشته باشد.

خواندن نمودارهای سهام
نمودارهای شمعی، میله‌ای، خطی، نقطه‌ای از انواع مختلف نمودارهایی هستند که برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شوند. در این محتوا، اندیکاتور stochasticرا با عمق بیشتری بررسی می‌کنیم و الگو هارمونیک را که برای درک نمودارهای سهام استفاده می‌شود، درک خواهیم کرد.
نمودارهای سهام به‌صورت رایگان در وب‌سایت‌هایی مانند ره آورد365 در دسترس هستند و کارگزاری‌های سهام همیشه نمودارهای سهام را برای مشتریان خود در دسترس قرار می‌دهند.
علت استفاده از نمودارها
مزایا و معایب نسبی برای استفاده از سبک‌های مختلف ساخت نمودار و استفاده از بازه‌های زمانی مختلف برای تجزیه‌وتحلیل وجود دارد. اینکه چه سبک و چارچوب زمانی برای شما به‌عنوان یک تحلیلگر یا سرمایه‌گذار بهتر عمل می‌کند، چیزی است که فقط از طریق انجام تجزیه‌وتحلیل نمودار سهام واقعی می‌توانید کشف کنید. شما می‌توانید نشانه‌های ارزشمندی از حرکت احتمالی قیمت سهام را از هر نمودار سهام به دست آورید. فقط باید سبک نموداری را انتخاب کنید که خواندن و تجزیه‌وتحلیل را برای شما آسان‌تر کند و معامله سودآوری برای شما به همراه داشته باشد.

شاخص بر مدار رشد کم عمق+نمودار

در معاملات امروز سه‌شنبه، بورس تهران در حالی به کار نمودار عمق بازارهای مختلف خود خاتمه داد که شاخص افزایش 53 واحدی را تجربه کرد و در ارتفاع 77 هزار و 143 واحدی قرار گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز، در معاملات امروز سه‌شنبه، بورس تهران در حالی به کار خود خاتمه داد که شاخص افزایش 53 واحدی را تجربه کرد و در ارتفاع 77 هزار و 143 واحدی قرار گرفت. در این بازار نماد‌های « خساپا»، «مبین»، «شبندر» و «خودرو» بیشترین تاثیر منفی و نمادهای « فارس» ، «فولاد» و «فملی» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند.

در این رابطه سیدسلمان نصیرزاده به اقتصادنیوز گفت: با شروع مهرماه و انجام معاملات در این روزها، بازار با افزایش نسبی حجم معاملات همراه شده، به طوریکه میانگین حجم معاملات که در شهریورماه در دو بازار بورس و فرابورس،140-150 میلیارد تومان بود در این روزها حدودا 200 میلیارد تومان شده است. در بازار امروز نیز، خالص معاملات 180 میلیارد تومان بود. به نظر می‌رسد وجود شیب ملایمی از رشد نقدینگی( نقدینگی جدید یا اعتباری که در مهرماه رقم خورده) به افزایش حجم معاملات کمک کرده است.

این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: حتی بر این اساس، طی معاملات چند روز اخیر، تحرکی در گروه خودرو ایجاد شد که البته پایدار نمانده است. در روزهای گذشته وجود افزایش حجم معاملات در گروه‌ خودرو این خوشبینی را در بازار ایجاد کرد که این گروه لیدر بازار شود و همزمان با حرکت‌ خود، سایر نمادها و گروه‌های بازار را به حرکت دربیاورد. اما رفته‌رفته با گذشت زمان، همچنان شاهد عرضه‌های هیجانی در این گروه و حتی در گروه‌های پالایشگاهی که حجم معاملات بسیاری را به خود اختصاص داده بودند، شدیم. علاوه بر آن، همچنان نقدینگی موجود در بازار آنقدری قابل توجه نیست که بتواند این گروه را با موج مثبت و شدید مواجه کند. اگرچه همین که گروه خودرو در این روزها با کاهش نوسانات قیمت مواجه شده، این خوشبینی را ایجاد می‌کند که آرام آرام شرایط این گروه نیز، بهبود پیدا کند.

او ادامه داد: اما به هرحال امروز بازار از حرکت گروه‌های بزرگ از جمله خودرو، ناامید شده بود و مجددا به سمت گروه‌های کوچک از جمله، قندی‌ها، گروه غذایی، ساختمانی، کاشی و سرامیکی و. سوق پیدا کرد.

نصیرزاده افزود: نکته مهم دیگر این است که حجم معاملات 150 میلیاردی، حتی 200 میلیاردی نمی‌تواند گروه‌های بزرگ را به حرکت درآورد و این عدم توانایی بازار یا کوچک بودن حجم معاملات و کم‌عمق بودن آن سرمایه‌گذاری بر گروه‌های کوچک‌تر بازار را جذاب‌تر کرده است.

همچنین او در رابطه با تاثیر گزارش‌های شش‌ماهه بر بازار عنوان کرد: همانطور که انتشار گزارش‌های سه‌ماهه در گروه‌های مختلف مثل استخراج کانه‌های فلزی، گروه‌های سنگ‌آهنی، تولیدکننده‌های سرب و روی، گروه فلزات اساسی، بعضی نمادهای گروه خودرو، دارو و سرمایه‌گذاری‌ها، سیگنال‌های مثبت در پی داشت، در حال حاضر انتظار می‌رود با نزدیک شدن به انتشار گزارشات شش‌ماهه در مهرماه و آبان‌ماه و خوشبینی به تاثیر نسبتا معقول این گزارش‌ها در امتداد روند سه‌ماهه اول، گزارش‌های به نسبت معقولی نسبت به دوره گذشته داشته باشیم و فارغ از اینکه معاملات نوسانی و پر افت‌وخیز در بازار به چشم می‌خورد، برآیند بازار مثبت باشد.

این تحلیلگر بازار سهام گفت: همچنین نکته قابل توجه این است که از نیمه اول امسال شاخص کل حدود پنج تا شش درصد کاهش یافته اما شاخص کل هم‌وزن که تمام نمادها را فارغ از نمادهای کوچک و بزرگ را در یک وزن برابر قرار می‌دهد، رشدی 9درصدی را رقم زده است. بنابراین می‌توان گفت حرکت بازار نسبت به دوره گذشته معقول‌تر بوده است بنابراین به نظر می‌رسد در نیمه دوم این فضا، به فضای مساعدتری تبدیل شود.

نصیرزاده معتقد است: به هرحال بازار با نمودار عمق بازارهای مختلف نزدیک شدن به گزارشات مالی دوره‌ای، یعنی شش‌ماهه، 9ماهه و ‌12ماهه نوسان خواهد داشت. همچنین اینکه دو انتخابات مهم پیش روی بازار است که مطمئنا نتایج آنها بر بازار و نحوه سرمایه‌گذاری در آن طی آن مدت، تاثیر می‌گذارد. اما در مجموع می‌توان گفت برآیند بازار با توجه به بهبود نسبی معاملات، نزدیک شدن به گزارش‌های شش‌ماهه مثبت است و شدت و درصد آن می‌تواند بر اساس میزان نقدینگی که به بازار وارد می‌شود، متغیر باشد.

نمودار عمق بازارهای مختلف

در این مقاله براساس سری مقالات آموزش ارزهای دیجیتال، تصمیم داریم تا شما را با مفاهیم دیوار خرید و دیوار فروش و نحوه استفاده از چارت عمق سفارشات ( Depth Chart ) آشنا کنیم. این امر میتواند تاثیر خوبی از درک لحظه ای شما از وضعیت معاملات و تصمیم به خرید و فروش بهتر ارز دیجیتال مورد نظر شما برایتان ایجاد کند.

دیوار خرید ، یک سفارش خرید گسترده یا تجمع سفارشات خرید در سطح قیمتی خاصی است. دیوار فروش به یک سفارش فروش گسترده یا تجمع سفارشات فروش در سطح قیمت خاص اشاره دارد. ایجاد یک دیوار خرید و دیوار فروش توسط نهنگ ها امکان پذیر است. معامله گرانی که بخش بزرگی از رمزارزها یا سهام موجود را در اختیار دارند.

معامله گران باتجربه احتمالا در مورد دیوارخرید و فروش شنیده اند، که میتواند به عنوان نقاط قیمتی شناخته شود که در آن حجم زیادی از سفارشات خرید یا سفارشات فروش وجود دارد. از نظر بصری، حجم سفارشات وقتی در برابر نقاط قیمت قرار میگیرد “دیوار” را تشکیل میدهد.

دیوار خرید (Wall Buy) و دیوار فروش (Wall Sell)

دیوارخرید و فروش میتواند تا حد زیادی بر نوسانات قیمت در رمزارزها و بازارهای سهام تأثیر بگذارد. درک آنها هنگام معامله رمزارزها مانند بیتکوین و اتریوم میتواند سودمند باشد زیرا به شما این امکان نمودار عمق بازارهای مختلف را میدهد تغییرات قیمت را بهتر پیش بینی کرده و بر اساس آن سفارشات، محدودیت خود را تنظیم کنید. با این حال، درک دلیل دیوارهای خرید و فروش بسیار مهم است زیرا گاهی اوقات به جای بازتاب احساسات تجاری واقعی میتوانند نوعی دستکاری بازار باشند.

دیوار خرید چیست؟

دیوار خرید یک سفارش خرید گسترده یا تجمع سفارشات خرید در سطح قیمت خاصی است. حجم این سفارشات خرید آنقدر زیاد است که در صورت انجام معاملات، قیمت دارایی را بالا میبرد. در حقیقت، وجود دیوار خرید باعث افزایش قیمت ها حتی قبل از انجام سفارشات میشود. این امر به این دلیل است که پس از برخورد قیمت با دیوار خرید، عرضه دارایی به میزان قابل توجهی کاهش مییابد. دیوار خرید همچنین نشان دهنده اطمینان بازار است که سطح قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت دیوار خرید خواهد بود.

چگونه دیوارهایی برای خرید پیدا کنیم؟

معامله گران با تعیین سفارشات خرید خود حتی بالاتر از دیوار خرید، به رمزارزها یا سهام آنها دست مییابند. این امر قیمت ها را حتی بیشتر افزایش میدهد. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که دیوارهای خرید اغلب نشان دهنده احساسات واقعی بازار نیست. دیوارهای خرید کوچک به دلیل ترجیحات روانشناختی معمولا در فواصل زیاد از موقعیت فعلی بازار ایجاد میشوند.

از طرفی دیوارهای خرید نیز میتواند به طور مصنوعی ایجاد شود. از آنجا که سفارشات خرید پویا هستند و میتوانند به طور مداوم اضافه یا حذف شوند، دیوارهای خرید را میتوان به عنوان نوعی از دستکاری بازار استفاده کرد و ممکن است نشان دهنده علاقه واقعی برای خرید یک رمزارز با آن قیمت نباشد.

دیوار فروش چیست؟

دیوارفروش چیست؟

دیوار فروش نقطه مقابل دیوار خرید است. به یک سفارش فروش گسترده یا تجمع سفارشات فروش در سطح قیمتی خاص اشاره دارد و همچنین اغلب در معاملات رمزارزها دیده میشود.

دیوار فروش میتواند باعث کاهش قیمت رمزارز شود. این به این دلیل است که دیوار فروش نشان میدهد که عرضه رمزارز با آن قیمت افزایش مییابد. این امر تقاضا را تحت فشار قرار داده و قیمت ها را کاهش میدهد.

چگونه دیوارهایی برای فروش پیدا کنم؟

معامله گران که میخواهند رمزارز خود را بفروشند، از این واقعیت آگاه هستند که اگر قیمت خود را بالاتر از دیوار فروش قرار دهند، ممکن است دارایی هرگز به قیمت سفارش آنها نرسد. بنابراین، آنها پیشاپیش سفارشات فروش خود را زیر دیوار قرار میدهند.

این امر باعث کاهش بیشتر قیمت ها میشود، زیرا معامله گران بیشتر سفارشات فروش را زیر دیوار فروش قرار میدهند. بنابراین، رمزارز در آن محدوده قیمتی با مقاومت زیادی روبرو میشود و با قیمت پایین نگهداری میشود. با این حال، مشابه دیوارخرید، دیوارفروش را نیزمیتواند توسط نهنگ ها، دستکاری شود.

شناسایی دیوار خرید و فروش

دفتر سفارش (Book Order) چیست؟ به منظور شناسایی دیوارهای خرید و فروش در یک صرافی واقعی، یک معامله گر ابتدا باید نحوه خواندن یک دفتر سفارش را بفهمد. یک دفتر سفارش “یک لیست الکترونیکی از خرید و فروش سفارشات برای یک ابزار امنیتی یا مالی خاص است که بر اساس سطح قیمت سازماندهی شده است.

یک دفترچه سفارش تعداد سهام پیشنهادی یا ارائه شده در هر نقطه قیمت را ذکر میکند. ” دفترهای سفارش پویا هستند و به طور مداوم در زمان واقعی به روز میشوند.

در هر دفتر سفارش، شرایط “پیشنهاد” و “درخواست” را مشاهده خواهید کرد. پیشنهاد یک سفارش خرید است، در حالی که یک درخواست سفارش فروش است. وقتی نقاط قیمت یک پیشنهاد و یک درخواست مطابقت داشته باشد، مبادله باعث معامله میشود. وقوع این معاملات به نوبه خود بر قیمت دارایی تأثیر میگذارد.

به عنوان مثال، اگر تقاضای زیادی برای یک رمزارز وجود داشته باشد و خریداران مایل به پرداخت هزینه بالایی برای آن باشند، ممکن است قیمت پیشنهادی خود را تا زمانی که با قیمت فروشندگان مطابقت نداشته باشد، افزایش دهند. وقتی چنین معاملاتی صورت میگیرد، قیمت رمزارز یا سهام بالا میرود.

در حالی که منظور از دفترهای سفارش این است که به معامله گران کمک میکند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند، این اطلاعات بازار اغلب میتواند تحت تأثیر بازیگران بزرگی باشد که مایل به دستکاری احساسات بازار هستند.

چگونه میتوان اساس نمودار عمق (Chart Depth) دیوارهای خرید و فروش را شناسایی کرد؟

نمودار عمقی (Chart Depth) ابزاری برای درک عرضه و تقاضای یک رمزارز در هر لحظه (برای طیف وسیعی از نمودار عمق بازارهای مختلف قیمت ها) است. این یک نمودار بصری تر برای نمایش اطلاعات دفتر سفارش است.

نمودار عمق شامل چندین جزء کلیدی است:

خط پیشنهاد (Line Bid): ارزش تجمعی سفارشات خرید یا تقاضا را در هر نقطه قیمت مشخص میکند. این با یک خط سبز در سمت چپ نمودار نشان داده شده است.

خط درخواست (Line Ask): ارزش تجمعی سفارشات فروش یا عرضه را در هر نقطه قیمت مشخص نشان میدهد. این با خط قرمز در سمت راست نمودار نشان داده شده است.

محورX: محور افقی معمولاً به دلار است. نشان دهنده نقاط مختلف قیمت که در آن سفارشات خرید و فروش قرار میگیرد.

محورY: محور عمودی که معمولا در رمزارزی است که شما معامله میکنید، نشان دهنده تعداد سفارشات در هر نقطه قیمت است.

به طور معمول، یک معامله گر میتواند موس خود را بر روی پیشنهاد قرار دهد و از خطوط بخواهد تا تعداد سفارشات خرید یا فروش را در هر نقطه قیمت به راحتی در محورها مشاهده کند.

دیوار نهنگ (Wall Whale):

نهنگ چیست و چگونه دفتر سفارش را دستکاری میکنند؟

دیوار نهنگ ( Wall Whale)

همانطور که در بالا به طور خلاصه توضیح داده شد، نهنگ شخص یا موسسه ای است که دارای مقادیر قابل توجهی از رمزارز یا دارایی دیگر است. این به آنها قدرت بی نظیری میدهد که از طریق اقدامات خود بر قیمت های بازار تأثیر بگذارند.

برخی از نمونه های نهنگ در صنعت بیتکوین عبارتند از ساتوشی ناکاموتو، بنیانگذار بیتکوین، تایلر و کامرون وینکلوس و تسلا. به عنوان مثال، اگر تسلا تمام بیتکوین خود را بفروشد، مطمئناً به دلیل حجم زیاد و عرضه بیش از حد بیتکوین که به طور ناگهانی در بازار عرضه میشود، قیمت کاهش مییابد.

به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان هشدار میدهند که دیوارهای خرید و فروش اغلب به طور مصنوعی ایجاد شده اند. نهنگ ها منابعی برای ایجاد دیوارهای خرید و فروش به تنهایی با تنظیم تعداد زیادی سفارش خرید یا فروش دارند. برخی از نهنگ ها عمداً این کار را برای تحت تاثیر قرار دادن احساسات بازار و دستکاری قیمت ها برای منافع خود انجام میدهند. این استراتژی تجارت نهنگ نامیده میشود.

چگونه میتوانم تشخیص دهم نمودار عمق بازارهای مختلف که بازار رمزارزها تحت کنترل است؟

تشخیص اینکه دیوار خرید یا فروش واقعی است یا مصنوعی و به عنوان بخشی از استراتژی معاملات نهنگ ایجاد شده است، دشوار است. این امر به ویژه در بازار رمزارزها مشاهده میشود، جایی که نوسانات زیاد است و بازارها عمدتا بر اساس احساسات بازار و نه معیارهای مالی یا روندهای صنعت است.

با این حال، یک راه برای تعیین واقعی بودن یا مصنوعی بودن این دیوارها، این است که از آخرین اخبار رمزارزها مطلع باشید. در مواردی که به نظر میرسد دیوارهای خرید یا فروش قابل توجهی وجود داشته باشد در حالی که تغییرات کمی در احساسات عمومی در رسانه های اجتماعی و اخبار ایجاد میشود، ممکن است نمونه ای از دستکاری بازار باشد.

عمق بازار زمانی بالا تلقی میشود که حجم زیادی از سفارشات معلق در طرف پیشنهاد و درخواست وجود داشته باشد. این بدان معناست که قیمت ها به راحتی توسط سفارشات بزرگ بازار و با هر قیمت خاص دستکاری میشوند، زیرا آنها در حجم زیادی از سفارشات کلی جذب میشوند. بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که دیوارهای خرید و فروش بر قیمت ها تأثیر زیادی داشته باشد و معامله گران در چنین مواردی باید کمتر به آنها توجه کنند.

با این حال، در پایان روز، هیچ راهنمای ثابتی در تعیین واقعی بودن دیوار خرید یا فروش دیوار وجود ندارد و بیشتر آن به تشخیص خود شما بستگی دارد.

فوت پرینت فارکس چیست ؟ فوت پرینت چارت Foot Print Trading

فوت پرینت چارت که با عنوان فوت پرینت فارکس نیز شناخته می شود، نمودارهایی از نوع نمودارهای شمعی یا کندل هستند که علاوه بر قیمت، اطلاعات دیگر مانند حجم معاملات و جریان سفارش را نیز برای تریدرها به نمایش می گذارند. ماهیت فوت پرینت چارت ها چند بعدی است و برای تجزیه و تحلیل بازار، اطلاعاتی فراتر از قیمت اوراق بهادار، در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد و ابزاری منحصر به فرد است که در بین تریدرها از محبوبیت خاصی برخوردار است.

زندتریدرز در این مقاله شما را با اطلاعات جالب و مفیدی در ارتباط با اینکه فوت پرینت فارکس چیست ، فوت پرینت چارت شامل چه مواردی می شود و اینکه Foot Print Trading چیست، آشنا خواهد کرد. لطفا همراه ما باشید.

معرفی نموار فوت پرینت فارکس برای درک بهتر آن

همانطور که گفتیم، فوت پرینت چارت ها، نمودارهای چند بعدی هستند که برای معامله گران شرایطی را فراهم می کنند تا متغیرهای اضافی بازار که روی نمودار کندل استیک را پوشانده اند، مشاهده کنند، از جمله اطلاعات مربوط به حجم، اسپرد قیمت پیشنهادی، و سطوح نقدینگی. فوت پرینت چارت در حقیقت میزان حجم سفارشات خرید و فروش داخل یک کندل را نشان می دهد.

به این ترتیب، تریدرها این توانایی را دارند که نمودارهای فوت پرینت فارکس را برای خود، به گونه ای سفارشی سازی کنند تا متغیرهای معامله گرانی را که بیشتر به ردیابی آن ها علاقه مند هستند، شامل شود. مانند نمودارهای کندل استیک استاندارد. معامله گران همچنین می توانند چارچوب زمانی نمودارها را سفارشی سازی کنند تا حرکت اوراق بهادار را به صورت کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت تحلیل کنند.

به طور کلی، نمودارهای فوت پرینت چارت فارکس امکان تجزیه و تحلیل متغیرهای متعدد در یک نمودار متمرکز را ارائه می دهد و این یکی از بزرگ ترین مزیت های آن می باشد. این نمودارها همچنین ممکن است با نمودارهای چند متغیره دیگری که توسط معامله گران پیشرفته استفاده می شود، مانند نمودارهای قیمت سطح 2 یا نمودارهای عمق بازار (DOM) گروه بندی شوند.

مختصری در مورد MarketDelta

MarketDelta یکی از محبوب ترین ارائه دهندگان نرم افزار نمودارهای فوت پرینت فارکس است که از طریق اشتراک ماهانه در دسترس می باشد. پلتفرم MarketDelta با بسیاری از شرکت های کارگزاری برتر ارتباط برقرار می کند تا امکان اتوماسیون تجارت را فراهم سازد. MarketDelta همچنین بسیاری از فیدهای داده قابل تنظیم مختلف را با هزینه اضافی ارائه می دهد.

آشنایی با انواع فوت پرینت چارت

آیا می دانید فوت پرینت چارت ها انواع مختلف دارد و آیا می دانید انواع فوت پرینت فارکس چیست ؟ برخی از رایج ترین نمودارهای فوت پرینت فارکس که توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود، شامل موارد زیر است:

Footprint profile

این نوع فوت پرینت چارت ، حجم را در هر قیمت، از طریق یک هیستوگرام عمودی، علاوه بر میله ‌های نمودار عمق بازارهای مختلف فوت پرینت فارکس معمولی، به معامله گران نشان می‌دهد. فوت پرینت چارت پروفایل، برای معامله گران این امکان را فراهم می کند تا بتوانند نقاط تلاقی میزان نقدینگی و قیمت را مشاهده کنند.

Bid/ask footprint

در این نوع فوت پرینت چارت برای تجسم آسان ‌تر خریداران و فروشندگانی که در حال بررسی پیشنهاد یا درخواست هستند، رنگ را به حجم زمان واقعی اضافه می‌کند. از طریق این فوت پرینت فارکس ، معامله گران می توانند ببینند که آیا خریداران یا فروشندگان مسئول تأثیرگذاری بر حرکت قیمت هستند یا خیر.

Delta footprint

در این نوع فوت پرینت فارکس ، تفاوت خالص در هر قیمت بین حجم آغاز شده توسط خریداران و حجم آغاز شده توسط فروشندگان نمایش داده می شود. فوت نمودار عمق بازارهای مختلف پرینت چارت دلتا به معامله گران کمک می کند تا بتوانند تأیید کنند که روند قیمت از کجا شروع شده است و همچنان ادامه خواهد داشت.

Volume footprint : برخلاف هیستوگرام حجم در نمودارهای سنتی، Volume footprint ، حجم را نه تنها بر اساس زمان، بلکه بر اساس قیمت نیز نشان می دهد. هدف این نمودار فوت پرینت فارکس ، کمک به معامله‌گران در تعیین نقاط کاپیتولاسیون یا تسلیم است.

اهمیت فوت پرینت چارت ها

نمودار Footprint، نسبت به نمودار های Candlestick معمولی مزیت های بیشتری دارد؛ به این علت که فوت پرینت فارکس دقیقاً حجم معامله شده روی قیمت را به شما نشان می دهد و یک نمایش گرافیکی از اوردر بوک محدود است که در آن شما فقط حجم را معامله می کنید؛ در حالی که با نمودار معمولی Candlestick، شما این اطلاعات را دریافت نخواهید کرد. فوت پرینت چارت ها به این دلیل مهم هستند که با استفاده از آن ها شما می توانید به راحتی علت حرکت قیمت را تفسیر کنید.

آنچه شما دقیقا در یک نمودار فوت پرینت فارکس مشاهده خواهید کرد عبارتست از :

• Vpoc ، most traded volume in the candle (بیشترین حجم معامله در کندل)
• حجم معامله در ASK
• حجم معامله در BID
• بازش شدن کندل
• بستن کندل
• سطح بالا و سطح پایین کندل
• عدم تعادل خرید یا فروش (در صورت علامت گذاری)

از طریق نمودار فوت پرینت فارکس معامله گران می توانند حجم معامله را تفسیر کرده و استراتژی های معاملاتی را توسعه دهند. به عنوان مثال، به راحتی از طریق نمودار فوت پرینت می توان مشاهده کرد که آیا بازار، معاملات را در سطح قیمت متوقف می کند یا با حجم بالا معامله ؟! همچنین، می توانید متوجه شوید که آیا فشار پیشنهادی یا درخواستی بیشتری در یک کندل وجود دارد یا خیر؟!

نحوه خواندن نمودار فوت پرینت چارت Foot Print Chart

در تصویر زیر جزئیات Footprint Chart را مشاهده می کنید. در بخش بعدی با نحوه خواندن آن آشنا می شوید. قسمت های مختلفی از یک کندل در نمودار فوت پرینت فارکس وجود دارد که روی شکل مشخص شده است و عبارتند از : Vpoc، بالا و پایین کندل، باز و بسته شدن کندل، BID و ASK معامله شده. که در ادامه به اختصار آن ها را توضیح داده ایم.

بالا و پایین

در یک نمودار فوت پرینت ، مانند آنچه در تصویر بالا مشاهده می کنید، بالاترین و پایین ترین سطح کندل به شما نشان داده می شود.

باز و بسته شدن کندل

در یک فوت پرینت فارکس شما می توانید ببینید که در چه حجمی از معاملات، کندل باز و یا بسته می شود.

Vpoc – نقطه کنترل (حجم)

Vpoc به معنای “نقطه کنترل حجم” است. این عدد نشان دهنده قیمتی است که در آن بیشترین حجم معامله انجام می شود. Vpoc تنظیمات مختلفی وجود دارد، اما محبوب ترین تنظیم آن، نمایش بیشترین حجم معامله است. به این ترتیب می توانید آنالیز کنید که حجم در بالا، وسط یا پایین کندل است که این برای شما امکان استراتژی های مختلف معاملاتی را فراهم می کند.

BID معامله شده و ASK معامله شده

BID به معنای سفارش‌های خرید محدود است که توسط سفارش‌های فروش بازار ایجاد می‌شود. ASK به معنای سفارشات فروش محدود است که توسط سفارشات نمودار عمق بازارهای مختلف خرید بازار ایجاد می شود.

به طور کلی بازار فارکس از طریق یک اوردر بوک محدود کار می کند و بر اساس حرکت دستورات بازار یا توقف سفارشات، حرکت می کند. به عنوان مثال، اگر تریدری خرید کرده باشد، شما در نمودار فوت پرینت فارکس مشاهده خواهید کرد که تریدر فوول شده است.

به علاوه، از آنجا که سفارشات بازار به سمت محدودیت های سفارش بالا و پایین کار می کنند، می توانید روی فوت پرینت چارت ببینید، کجا بیشترین حجم معامله شده است و کجا کمترین حجم معامله وجود دارد.

اعداد رنگی قرمز یا سبز

در تصویر بالا اعداد رنگی قرمز و سبز را مشاهده می کنید. این عددها با رنگ های مختلف، عدم تعادل هایی هستند که به طور خودکار در بازار وجود دارد؛ و این بستگی به استراتژی شما دارد که کدام عدم تعادل را می خواهید در نمودار مشاهده کنید. در این نمودار، اعداد قرمز و سبز، فشار خرید یا فروش قوی را به شما نشان می دهد.

آشنایی با استراتژی های ترید فوت پرینت (Footprint Trading)

برای آشنایی با استراتژی های نمودار عمق بازارهای مختلف ترید در فوت پرینت فارکس لطفا این بخش از مقاله را مطالعه نمایید. ما به موارد مختلف استراتژی Footprint Trading اشاره کرده ایم.

عدم تعادل خرید/فروش

عدم تعادل به شما نشان می دهد که کجا خریداران بر فروشندگان غلبه می کنند و بالعکس. عدم تعادل خرید یا فروش در فوت پرینت چارت ها ، به صورت مورب مقایسه می شود نه افقی.

در طول روز معاملاتی، شاهد عدم تعادل های زیادی خواهید بود. به همین دلیل است که باید فقط به آنهایی که در کنار هم چیده شده اند توجه کنید. استفاده از حداقل سه عدم تعادل انباشته، قدرت آشکاری را توسط خریداران یا فروشندگان به شما نشان می دهد.

بنابراین، هنگامی که آن سطوح را شناسایی کردید، می‌توانید از آن ها به عنوان مناطق پشتیبانی/مقاومت فیوچر استفاده کنید، زیرا خریداران/فروشندگان سنگین مایلند قیمت‌های خود را حفظ کنند.

مزایده های تمام شده/ ناتمام

معمولا در بازار، قیمت ها بالا یا پایین می روند تا زمانی که به نقطه ای می رسند که دیگر هیچ کس علاقه ای به خرید یا فروش ندارد. اگر بازارها بالا بروند، تا زمانی که دیگر کسی علاقه ای به خرید نداشته باشد، به همین منوال ادامه خواهد یافت.

اما اگر بازار سقوط کند، تا زمانی که دیگر کسی علاقه ای به فروش نداشته باشد، به همین منوال ادامه می دهد.

مزایده تمام شده زمانی انجام می شود که پیشنهاد صفر در اوج، یا پیشنهاد صفر در پایین ترین قیمت ها وجود داشته باشد. و برعکس مزایده ناتمام زمانی است که، صفر در بالا یا پایین نوار وجود نداشته باشد؛ که این نشان می دهد مزایده به پایان نرسیده است.

عدم تعادل حجم

با مشاهده نمودار فوت پرینت حجم، می توانید ایده ای پیدا کنید که بیشترین حجم معامله در کجا انجام می شود. اگر بازار در حال صعود است، بیشترین حجم باید در بالای بدنه ها باشد و بالعکس.

عدم تعادل حجم زمانی اتفاق می افتد که کندل آن ها در سمت مخالف حجم قابل توجه بسته می شود.

ردیابی سایز بزرگ

چیزی که به ندرت در فوت پرینت تریدینگ مورد بحث قرار می گیرد استفاده از فیلترهایی است که فوت پرینت را بر اساس اندازه فیلتر می کنند. دیدن زمانی که معامله گران بزرگ در بازار قدم می گذارند، یکی از قوی ترین ایده های معاملاتی تایید شده می باشد.

مواردی که ذکر کردیم از جمله استراتژی های ترید فوت پرینت می باشند.

کلام پایانی در مورد فوت پرینت فارکس

در مقاله ای که پیش رو دارید، یکی دیگر از استراتژی های ترید، یعنی فوت پرینت چارت یا فوت پرینت فارکس را به شما معرفی کردیم. فوت پرینت چارت عبارتست از میزان حجم سفارشات خرید و فروش درون یک کندل ؛ و اکنون شما می دانید که فوت پرینت فارکس چیست و چه استراتژی های معاملاتی برای آن وجود دارد.

امید است مطالب عنوان شده در این مقاله برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد.