ریسک به ریوارد و استاپ لاس

استراتژی فارکس

تحلیل نئوویو غسالم (1)

برای تحلیل نئوویو غسالم از دو تایم فریم ماهانه و هفتگی استفاده کرده ایم. برای تحلیل ماهانه به موج شماری این سهم از اواخر سال 96 تا کنون پرداخته ایم.

در ابتدا توجه کنیم تمام دیتای غسالم از ابتدا تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است و هم اکنون می دانیم این سهم در گذشته رفتار کاملا غیر ایده آلی داشته به صورتی که در بسیاری از نقاط نمودار هیچ الگوی الیوتی درست و حسابی تشکیل نداده است از این رو تحلیل بلند مدتی برای این سهم تقریبا غیر ممکن است و از طرفی این موضوع تا حدی تحلیل جاری را با چالش مواجه می کند.

اگر بپذیریم کف سال 97 نقطه ی مناسبی برای موج شماری است ، سالمین دارای روندی صعودی و پر قدرت است که با تحلیل قسمت های مختلف آن مشاهده می کنید ، تمامی فازها به لحاظ نئوویو کارکشن استاندارد و یا غیر استاندارد هستند.

طبق تحلیل نئوویو غسالم در تایم فریم ماهانه به نظر می رسد این حرکت پتاسیل تشکیل یک الگوی دیامتریک را داراست که هم اکنون در موج نزولی F از این الگو قرار داریم.

به آنالیز نئوویو غسالم که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو غسالم در نئوویو سنتر – کش دیتای ماهانه

بر اساس آنالیز نئوویو غسالم به وضوح مشخص است که الگو به لحاظ زمانی باید گسترش بیشتری پیداکند و فرم زیگزاگی شکل موج F تا کنون نتوانسته قیمت و زمان مناسبی که درخور ریسک به ریوارد و استاپ لاس موج F باشد صرف کند.

اگر همین فرمت زیگزاگی را در تایم فریم هفتگی مورد بررسی قرار دهیم به نتایج جالبی می رسیم.

ابتدا به موج شماری نئوویو غسالم که در کش دیتای هفتگی انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو غسالم در نئوویو سنتر – کش دیتای هفتگی

در این تحلیل سه فاز کارکشن پشت سر هم وجود دارد و به نظر می رسد در فاز سوم یک دیامتریک در حال تشکیل است. این دیامتریک به لحاظ ساختاری-قیمتی-زمانی در هفته ی بعد تکمیل می شود و بهترین ناحیه خرید در محدوده ی 1000-900 تومان ارزیابی می شود.

الگوی احتمالی به عنوان پیش بینی الگوی مثلث همگرای تناوب معکوس یا مثلث خنثی است که با پایان این دیامتریک کوچک وارد موج d به صورت صعودی خواهیم شد. در پیش بینی های اولیه این موج می تواند سودی بین 30 تا 60 درصد به ما برساند که ریسک به ریوارد 1 به 3 تا به 1 به 6 را می تواند به همراه داشته باشد.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

این تحلیل چون تکمیل نیست دارای ریسک متوسط به لحاظ الگویی است اما با توجه به فرم الگوی دیامتریک در کش دیتای هفتگی ریسک به ریوارد بسیار مناسبی برای این تحلیل وجود دارد.

در صورت بازگشت قیمت و با مشاهده کندل بازگشتی در ناحیه 1000-900 تومان می توانید وارد این معامله شوید.

حد ضرر این الگو 5 درصد پایین تر از کندل بازگشتی در هفته بعد می باشد و به صورت حدودی استاپ استاتیکی این الگو در محدوده ی 900 تومان قرار دارد.

هفته ی بعد در آپدیت سریع واکنش بازار به ناحیه مزبور مورد بررسی بیشتر قرار می گیرد.

تریلینگ استاپ در متاتریدر چیست؟ آموزش گام به گام استفاده از آن

طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه ریسک به ریوارد و استاپ لاس یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

حد ضرر ثابت

همانطور که در بالا ذکر شد باید پیش از خرید سهم، با استفاده از ابزار تحلیلی موجود و حجم معامله، به تعیین حد زیان بپردازیم. در حال حاضر استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و… معمول‌ترین روش‌های تشخیص حد ضرر می‌باشند. با رسیدن به این نقاط حساس و شکست آن‌ها توسط قیمت، عملاً امید به بازگشت بازار از دست رفته و باید به سرعت از موقعیت معاملاتی خارج شد. اکثر معامله گران پس از تعیین این نقاط، منتظر واکنش‌های آتی بازار بوده و بدون تغییر آن، در صورت لمس ناحیه حد زیان توسط قیمت، به صورت خودکار یا دستی سهام خود را به فروش می‌رسانند.

نقطه سر به سر

در صورتی که پس از ورود به معامله، قیمت با یک روند صعودی بتواند به اندازه معقولی از ناحیه ورود فاصله بگیرد، بسیاری از معامله گران ریسک گریز، نقطه ریسک به ریوارد و استاپ لاس توقف زیان را تا ناحیه ورود یا اصطلاحاً نقطه سر به سر جابجا می‌کنند. پر واضح است که پس از جابجایی حد ضرر بدون هیچ گونه ریسکی معامله در جریان خواهد بود.

محافظت از سود

حالت فوق را در نظر داشته و فرض کنید قیمت در آستانه حد سود قرار گرفته است. این مرحله برای اکثر معامله گران چالشی و نگران کننده است زیرا ترس از دست رفتن سود، آن‌ها را راغب می‌کند تا با ریسک به ریوارد و استاپ لاس هر نوسان منفی اقدام به فروش نموده و در نتیجه سود مورد انتظار از این معامله به طور کامل محقق نمی‌شود؛ اما سرمایه گذاران هوشمند به گونه‌ای شرایط را مدیریت می‌کنند که علاوه بر محافظت از سود همچنان شانس دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر را نیز داشته باشند. جابجایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی نزدیک، به گونه‌ای که فضای کافی برای تحرکات نموداری موجود باشد، یکی از بهترین استراتژی‌های تدافعی است. به هر صورت، معامله گران می‌توانند در صورت استفاده از حد ضرر ثابت، به منظور مدیریت ریسک و سرمایه، از این روش‌ها نیز استفاده نمایند.

حد ضرر متحرک یا دنبال کننده (تریلینگ استاپ)

یک موقعیت معاملاتی با حد زیان ثابت فرض کنید. بر اساس شرایط نمودار و با توجه به نسبت پاداش به ریسک معامله، معین می‌کنید که به ازای میزان مشخصی از گام‌های حرکتی بازار، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه داشته و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که طی این رویه، حد سود ثابت بوده و فقط حد زیان، آن هم صرفاً در مسیر سوددهی معاملات تغییر می‌یابد.

نحوه استفاده از تریلینگ استاپ

استفاده از تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار حیاتی و کاربردی باشد. همانطور که در توضیحات به آن اشاره شد، اصلی‏ترین دلیل و مزیت استفاده از این روش مدیریت معامله، کاهش ریسک می‌باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که استفاده از تریلینگ استاپ نیز همانند سایر ابزار معاملاتی، مزایا و معایب خاص خودش را دارد. از مهم ترین معایب آن می‌توان به مواقع حرکات اصلاحی موقتی بازار اشاره نمود که به دلیل برخورد قیمت به حد ضرر باید از معامله خارج شوید. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی در نمودار، موجب افسوس معامله گران می‌شود. بدین جهت لازم است همیشه محدوده گام‌های حرکتی مد نظر خود را، به بهترین و کم ریسک‌ترین نحو ممکن انتخاب نمایید. امروزه در پلتفرم‌های معاملاتی نظیر ریسک به ریوارد و استاپ لاس ریسک به ریوارد و استاپ لاس متا تریدر، قابلیت معاملات تمام خودکار و امکانات جانبی نظیر حد ضرر متحرک تعبیه شده است که این ابزار به دلایلی نظیر حجم بالای معاملات و…، در بورس‌های بین المللی بطور کامل در دسترس بوده و با دقت بالایی اجرا می‌شوند. همچنین کسانی که با زبان برنامه نویسی پلتفرم‌های معاملات بورس آشنایی داشته باشند، به راحتی با تدوین یک ربات دستیار معامله‌گر ساده، می‌توانند دستورات معاملاتی خود را با جزئیات بیشتر و دقیق تری اعمال کنند. به منظور استفاده از ابزار تریلینگ استاپ در نرم افزار متا تریدر، باید پلتفرم معاملاتی خود را در یک سرور مجازی اجرا کنید تا با پیوسته متصل بودن ترمینال شخصی معامله‌گر به هسته مرکزی مبادلات، دستورات معاملاتی بصورت خودکار اجرا شوند. نسخه ایرانی این پلتفرم، با نام تجاری مفید تریدر، به همت کارگزاری مفید در دسترس فعالان بازار سرمایه ایران قرار گرفته است. در مفید تریدر نیز قابلیت معاملات خودکار وجود دارد؛ اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران، از جمله محدودیت نوسان روزانه، عمق کم بازار، وجود صفوف خرید و فروش و… ممکن است، لزوماً سفارشات در اعداد تنظیم و ثبت شده اجرا نشوند و طبق روال فعلی، در چنین شرایطی با توجه به میزان عرضه و تقاضا در نزدیک ترین قیمت و سفارش موجود، دستور معاملاتی شما اجرا می‌گردد. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت استفاده از تریلینگ استاپ، دستورات معاملاتی خود را بصورت دستی اعمال نموده تا خطاهای احتمالی تا حد زیادی پوشش داده شوند. برای درک بهتر و بیشتر این مفهوم، در پایان مطلب یک معامله فرضی موفقیت آمیز را مرحله به مرحله و بر اساس نمودار قیمتی سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی می‌کنیم:

بافر در فارکس چیست؟ توضیح جامع درباره بافر

بافر در فارکس چیست؟ این سوالی است که به نظر چندان در میان کاربران و سرمایه گذاران ایرانی مطرح نیست و کمتر کسی حداقل در ایران با مفهوم بافر آشنایی دارند و به طور کامل می دانند که بافر در فارکس چیست. در واقع بافر یک نوع استراتژی مدیریت مالی در فارکس محسوب می شود که می توان از مفهوم کلی آن بازارهای سرمایه ای دیگر نیز استفاده کرد. پس بیاید بدانیم که بافر در فارکس چیست.

همانطور که در بالاتر گفتیم بافر چیزی جز یک مفهوم استراتژی نیست. در واقع اگر بخواهیم مثالی بزنیم، بافر چیزی شبیه به پرایس اکشن می باشد که امروز بسیار در میان کاربران رایج شده است. بافر را شاید بتوان یکی از بخش های اساسی این استراتژی کلی بدانیم. بخشی که کمتر کاربری به خصوص در میان ریسک به ریوارد و استاپ لاس ایرانی ها با آن آشنایی دارد.

بافر در فارکس چیست؟ معنی بافر چیست!

بافر یعنی چه ؟ برای درک این که بافر در فارکس چیست به نظر واکاوی خود کلمه بافر می تواند برای شروع خوب باشد. بافر اصولا لغت و مفهومی است که بیشتر در دنیای الکترونیک و کامپیوتر با آن سروکار داریم. در واقع بافر به یک فضای خالی گفته می شود که برای کارهای مختلف مانند ذخیره سازی موقت اطلاعات و … استفاده می شود.

بنابراین بافر یک نوع گپ یا فاصله است که میان دو اتفاق از یک مفهوم قرار می گیرد. مثلا در دنیای شبکه های کامپیوتری، وقتی اطلاعات ارسال می شود، این اطلاعات باید در روتر و سوئیچ نظم داده شوند از این رو برای این که فرصت کوتاهی ایجاد شود از بافر استفاده می کنند تا اطلاعات را درون خود به صورت موقت نگه دارد و با فاصله آن را در شبکه جریان بدهد. بافر مفهومی است که با زمان بسیار سروکار نزدیکی دارد که اتفاقا در سوال بافر در فارکس چیست؟ نیز کارایی خودش را نشان دهد.

بنابراین آن چیزی که قرار است به ما کمک کند تا بدانیم بافر در فارکس چیست این است که بافر یک نوع فاصله یا عاملی برای ایجاد فاصله است که بر اساس زمان یا فاکتورهای دیگر این فاصله گذاری را انجام می دهد.
پس تقریبا الان می توانیم حدس بزنیم که بافر در فارکس چیست یا چگونه عمل می کند.

استراتژی فارکس

بافر در فارکس چیست؟ مفهوم بافر

بافر در فارکس چیست؟ بافر یک نوع استراتژی است که طی آن شما می توانید حاشیه امن مطمئنی برای سرمایه اصلی خودتان ایجاد کنید. در کلام ساده تر بافر بر اساس سرمایه، سود و زمان کار می کند. اما اصلی ترین فاکتوری که در مفهوم بافر وجود دارد چیزی جز ریسک نیست.

در واقع بر اساس شناختی که شما از خودتان دارید می توانید بافر مشخصی برای خود ایجاد کنید. در کلام ساده تر اندازه این فاصله ریسک به ریوارد و استاپ لاس و سایز کلی بافر بر اساس ریسک شما مشخص می شود.
اکنون به طور کلی می توانیم بدانیم که مفهوم بافر در فارکس چیست. در کلام ساده تر اگر بخواهیم بگوییم که بافر در فارکس چیست، بافر یک نوع استراتژی برای تشخیص استاپ لاس یا همان حد ضرر است. بافر بر اساس میزان سرمایه و ریسکی که می توانید برای معامله قبول کنید، حد ضرر مشخصی را برای هر معامله شما ایجاد می کند ریسک به ریوارد و استاپ لاس که شما می توانید به راحتی از آن به عنوان یک حد ضرر استفاده کنید.

از این رو مفهوم بافر با مفهوم حد ضرر( حد ضرر متحرک ) یک نوع مفهوم لازم و ملزوم برای یک دیگر محسوب می شوند. شما می توانید از روش بافر برای تعیین حد ضرر مناسب بر اساس ریسکی که می توانید بپذیرید را مشخص کنید. بگذارید با یک مثال عملی نشان دهیم که بافر در فارکس چیست.

بافر در فارکس چیست؟ یک مثال عملی

شما فرض کنید که دارای ۵۰ هزار دلار در حساب کاربری خودتان هستید. این بار می خواهید وارد معامله ای با یک درصد ریسک وارد شوید. در کلام ساده تر شما نمی خواهید بیش از ۵۰۰ دلار ضرر داشته باشید.

در این جا بافر وارد کار می شود. اگر فرض کنیم که شما با استفاده از لوریج وارد لات استاندارد شده باشید، به ازای هر پیپ تغییر ۱۰ دلار ریسک به ریوارد و استاپ لاس سود یا ضرر می کنید. حال اگر بتوانیم در نهایت ۵۰۰ دلار ضرر را تحمل کنیم، سد تحملی ما به اندازه ۵۰ پیپ خواهد بود.(در ادامه توصیه میکنم مقاله مفهوم لات lot را مطالعه نمایید)

در کلام ساده تر بر اساس این استراتژِ بافر برای هر معامله ما نمی توانیم بیش از ۵۰ پیپ صبر کنیم. بنابراین در هر معامله شما نهایتا ۵۰ پیپ برابر با ۵۰۰ دلار ضرر می کنید. در بدترین حالت شما باید ۱۰۰ معامله متوالی زیان ده داشته باشید که تمام سرمایه شما یعنی ۵۰ هزار دلار از دست برود. بنابراین شما با انتخاب ریسکی یک درصدی بافری به اندازه و حجم صد معامله برای خود ایجاد کرده اید.
این ساده ترین نوع استفاده از استراتژی بافر در فارکس می باشد. شما می توانید بر اساس این استراتژی به سادگی فاصله امن مشخصی برای خود بسازید تا از سرمایه اصلی خودتان محافظت کنید.