اندیکاتور های مهم حجم معاملات


نکته قابل توجه اینکه امروزه، تریدر‌های روزانه و شاخص‌‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از مهم ترین ابزارها در دوره تحلیل تکنیکال هستند، عبارتند از مجموعه فرمول ها، ابزارها و روابط ریاضی که به تحلیل گر کمک می کند تا جهت و روند بازار را بهتر تشخیص دهد.

شناسایی روند قیمت سهام (صعودی یا نزولی) یکی از مهم ترین مواردی است که باید توسط تحلیل گر مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین اندیکاتورها یک ابزار کمکی هستند که سرمایه گذار دقیق تر نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص دهد.

تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها باعث می شوند که معاملات از حالت هیجانی و احساسات کاذب فاصله بگیرد و خرید و فروش های منطقی تر و درست تری اتفاق بیفتد.

هر چقدر که ورود به سهم و خروج از آن بر مبنای منطق و تحلیل باشد، احتمال کسب سود بالاتر می رود و معاملات صحیح تری انجام می شود.

اندیکاتور نوعی ابزار برای دستیابی به درک بهتر از نمودار قیمت است. این ابزار یک شکل هندسی در کنار نمودار به منظور کمک به تحلیل بهتر برای تریدر فراهم می کنند.

چگونه ایجاد می شود؟

با استفاده از فرمول های ریاضی و اعمال آنها بر روی حجم معاملات و قیمت می توان به اندیکاتورهای مختلف دست یافت.

در کدام نوع تحلیل از آن استفاده می شود؟

در تحلیل تکنیکال می توان علاوه بر بررسی الگوها، اندیکاتورها را نیز تحلیل نمود.

آیا حتماً باید از آن در تحلیل استفاده کرد؟

خیر، هر تریدری یک استراتژی معاملاتی مخصوص به خود دارد. در برخی روش ها مانند پرایس اکشن کمتر به اندیکاتور اهمیت داده می شود.

۳ مزیت استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، ۳ مزیت مهم دارد:

  • باعث می‌شود تا حد زیادی معاملات خود را به صورت خودکار انجام دهیم.
  • در تحلیل روند بازار به ما کمک می‌کند.
  • اشتباهات تحلیلی ما را بسیار کاهش می‌دهد.

انواع اندیکاتور

اندیکاتور از نظر همراهی قیمت در دو دسته پیشرو (leading) و دنباله رو (lagging) قرار می گیرند. دنباله روها با تاخیر بیشتری با قیمت در مقایسه با پیشروها سیگنال و علامت را به تحلیلگر می دهند.

از نظر ساختار اندیکاتورها به چهار نوع زیر تقسیم می شوند.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آنها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط اسطوره بازارهای سرمایه‌گذاری جناب آقای بیل ویلیامز ایجاد شده‌ است.

روندها در نمودار به سه دسته صعودی یا افزایشی، نزولی یا کاهشی و خنثی تقسیم می شوند. از میان اندیکاتورهای روند می توان به میانگین متحرک (moving average) و شاخص رگرسیون خطی اشاره کرد.

اسیلاتور یا نوسانگرها (Osilator)

هدف اصلی یک اسیلاتور نشان دادن هیجان بازار و قدرت خریداران و فروشندگان می باشد. اسیلاتورها در محدوده معینی نوسان می کنند.

از میان اسیلاتورها می توان به اسیلاتور MACD اشاره کرد که حول خط مرکزی صفر نوسان می کند و یک اسیلاتور مناسب برای یافتن سوئینگ های ماژور است.

برخی دیگر از اسیلاتورها برای نشان دادن نواحی اشباع خرید و فروش می باشند. با ورود خطوط یک اسیلاتور در ناحیه اشباع خرید ضعف خریداران و افزایش قدرت فروشندگان نشان داده می شود.

اسیلاتور RSI یا استوکاستیک (stochastic) نمونه هایی از این دسته از اسیلاتورها می باشند که در یک محدوده معین نوسان می کند.

برخی از اندیکاتورها با نشان دادن تغییرات حجم به تریدر تغییرات قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان را نشان می دهند. MFI یکی از این دسته می باشد.

با استفاده از یکی از اندیکاتورهای حجم معامله گر می تواند ریسک معامله خود را کاهش دهد. علت آن هم اینست که تحلیل حجم معاملات به تشخیص قدرت و ضعف و جهت روند کمک می کند.

معمولا در نقاط برگشت روند، حجم معامله به طور ناگهانی زیاد می شود. همچنین در صورتی که روند صعودی یا نزولی در بازار حاکم است و با حرکت قیمت در آن روند حجم معاملات هم افزایش می یابد، نشان از استحکام روند می دهد.

در صورتیکه با حرکت قیمت در جهت روند حاضر حجم معاملات رو به کاهش باشد قدرت در جهت روند رو به کاهش است.

بیل ویلیامز در حقیقت یک روش معاملاتی می باشد. آقای بیل ویلیامز به منظور فهم ساختار بازار و تحلیل صحیح مراحل تحلیلی زیر را پیشنهاد داد:

  • مرحلۀ فاصله (فراکتال)
  • مرحلۀ انرژی (نیروی محرک)
  • مرحلۀ قدرت (افزایش/کاهش شتاب)
  • ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت (منطقه)
  • خط موازنه

در روش بیل ویلیامز برای تجزیه و تحلیل نمودار از اندیکاتورهای فراکتال بیل ویلیامز، الیگیتور بیل ویلیامز(Alligator) ، بیل ویلیامز AO (Awesome Oscillator) ، AC بیل ویلیامز(Accelerator Oscillator) استفاده می شود.

پیام های اندیکاتور

با اندیکاتورها می توان به اطلاعاتی دست یافت که به تحلیل بهتر و درک صحیح تر نمودار قیمت کمک می کند. همانطور که بیان شد این اطلاعات با انجام چند محاسبه ریاضی از نمودار قیمت بدست می آید. نوع روند، شتاب قیمت، نواحی اشباع و … از این دست اطلاعات هستند.

محاسبات ریاضی بر روی حجم معاملات و قیمت گذشته بازار صورت می گیرد تا به تریدر پیامهایی را گوشزد کند. پیام می تواند نوعی از هشدار باشد به این معنی که روند فعلی رو به اتمام است و به زودی تغییر روند ایجاد می گردد.

پیام می تواند به این صورت باشد که قیمت مناسب برای ورود را به تریدر بدهد. به عنوان مثال عده ای ورود خود به معامله را برپایه کراس دو خط اسیلاتور DT صورت می دهند.

پیام می تواند به عنوان یک تایید بر تحلیل درست نمودار قیمت باشد. به عنوان مثال برخی از اندیکاتور MACD به عنوان یک تایید کننده در تشخیص سوئینگ های ماژور استفاده می کنند.

ممکن است مثال هایی که استفاده شد برای همه مناسب نباشد اما هدف در اینجا بیان مفهوم اندیکاتور و دسته بندی آنها بر اساس کاربرد است.

اندیکاتورهای معروف

اندیکاتورها بسیار زیاد هستند و هر روز با نامهای جدیدی در این حوزه رو برو می شوید. در ادامه چندین نوع معروف آنها معرفی می گردد.

باند بولینگر

باند بولینگر (Bollinger Bands) شامل یک میانگین متحرک و دو منحنی که در بالا و پایین میانگین متحرک ذکر شده قرار دارند می باشد.

در زمانی که قیمت حالت رنج به خود می گیرد و حرکت قیمت در قالب یک روند صعودی یا نزولی نیست، نوار بالایی و پایینی از هم فاصله بیشتری می گیرند.

در مواقعی که یک روند نزولی یا صعودی در بازار وجود دارد باند بولینگر باریک می گردد. به طور پیشفرض میانگین متحرک در میان باند در دوره زمانی ۲۰ هست و انحراف معیار نوار بالایی ونوار پایینی ۲ می باشد.

این اعداد قابل تغییر هستند و بسته به نوع استراتژی تریدر می تواند به مقادیر مورد نیاز تغییر داده شود.

عده ای از باند بولینگر برای اندازه گرفتن نوسان در حرکت قیمت استفاده می کنند. علاوه بر این در تعیین هدف معامله نیز کارایی دارد.

مثلاً وقتی در حرکت رو به پایین قیمت باند پایینی می تواند هدف اولیه باشد. همچنین باند بالا و پایین خود یک مقاومت و حمایت محسوب می شوند.

قرار گرفتن قیمت در نوار بالایی وجود روند صعودی و قرار گیری قیمت در نوار پایینی وجود روند نزولی را محتمل تر می کند.

اندیکاتور

اجزای اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر، از سه قسمت تشکیل شده است:

این میانگین متحرک ساده، معمولا در بازه زمانی ۲۰ روز تنظیم می‌شود. به عبارت دیگر، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی، که معمولا ۲۰ روز می باشد را نشان می‌دهد.
منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه‌های زمانی مختلف، یکسان نیست و تغییر می‌کند.

باند بالایی، با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین می‌زند، که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

باند بالایی، با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین می‌زند، که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

تفسیر اندیکاتور باند بولینگر

  • وقتی باند بولینگر باریک می‌شود، به این معناست که نوسان‌های قیمت سهم، در حال کاهش یافتن است.
  • وقتی که باند بولینگر وسیع می شود، این موضوع به این صورت تفسیر می‌شود که نوسان‌های قیمت سهم، در حال افزایش پیدا کردن است.
  • وقتی باند بولینگر فشرده می‌شود، یک اندیکاتور های مهم حجم معاملات نوع سیگنال محسوب می‌شود؛ مبنی بر این که روند سهم در حال تغییر کردن است.

منظور از فشردگی خطوط، فشردگی خطوط روند، شامل میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن می‌باشد.

به تصویر زیر نگاه کنید. همان طور که در شکل می‌بینید، پس از اینکه خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده‌اند، بعد از آن یک روند صعودی در سهم شروع شد.

ایچیموکو

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم و پیشرفته است. عده ای از تریدرها خود را ایچیموکو کار می نامند. با ایچیموکو حمایت، مقاومت، روند احتمالی آینده، شتاب حرکتی بازار، حد ضرر و حد سود و … را تعیین می کنند.

علاوه بر همه اینها سیگنال ورود خود به معامله را نیز با ایچیموکو بدست می آورند. ایچیموکو دارای دو منحنی است که تشکیل ابر یا کومو را می دهند و سه منحنی دیگر نیز دارد که موقعیت آنها پر از نکات تحلیلی برای تحلیل گر می باشد.

اندیکاتور

میانگین متحرک

یکی از رایج ترین اندیکاتورها میانگین متحرک (Moving Average) است و در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردیست. اندیکاتورهای دیگری چون باند بولینگر نیز بر اساس MA شکل گرفته اند.

میانگین متحرک به منظور تشخیص نوع روند و همچنین به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین متحرک با میانگین گیری از قیمت های گذشته بازار ایجاد می گردد.

به همین دلیل به عنوان سیگنال ورود به معامله از نظر عده ای نامناسب به نظر می رسد. اما در استراتژی معامله گری بسیاری از تریدرها ایفای نقش می کند. به خصوص وقتی که در کنار دیگر اندیکاتورها قرار گیرد و همدیگر را در تحلیل تایید کنند.

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود.
برای مثال، میانگین متحرک نمایی، با دوره ۱۰ کندل (EMA 10)، فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت، سریع تغییر می‌کند.
بیایید برای مقایسه عملکرد میانگین‌های متحرک در بازه‌های زمانی مختلف، از مثال قایق و کشتی استفاده کنیم:

  • هر چه دوره زمانی اندیکاتور کوتاه باشد، نوسان‌های اندیکاتور هم سریع‌تر خواهد بود، درست مثل قایق‌های موتوری کوچک که به راحتی می‌توانند تغییر مسیر دهند.
  • در مقابل، اگر دوره زمانی میانگین متحرک بلند باشد، مثلاً ۱۰۰ کندل، تغییرات میانگین متحرک هم کوتاه و جزئی خواهد بود. میانگین‌های بلند همانند کشتی‌های اقیانوس‌پیما هستند و تغییر مسیر آن‌ها به کُندی انجام می‌شود.

MACD

MACD یک نوع اسیلاتور است و در میان یک بازه حرکت می کند. برخی اندیکاتور های مهم حجم معاملات از تریدرها از MACD به منظور تشخیص واگرایی با نمودار قیمت بهره می برند.

عده ای دیگر برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند با قرار گیری MACD در ناحیه مثبت و منفی از آن استفاده می کنند. اسیلاتور MACD از گذشته تا به امروز تغییر کرده است و از این رو دو نوع MACD در حال حاضر برای کاربران قابل استفاده است.

در نسخه قدیمی تر آن که مکدی کلاسیک نام دارد، اسیلاتور شامل یک هیستوگرام و دو منحنی با رنگ های قرمز و آبی می شود. هنگام کراس یا قطع کردن دو منحنی توسط یکدیگر هیستوگرام صفر می شود و سیگنال ورود به معامله صادر می گردد.

نسخه جدیدتر به جای دو منحنی فقط یک منحنی قرمز که همان خط سیگنال است را دارا می باشد. هیستوگرام در نسخه جدید تغییر کرده و جای خط آبی را گرفته است.

RSI

RSI نوعی اسیلاتور است که در بازه صفر تا صد تغییر می کند. یکی از مهمترین کاربردهای RSI در یافتن واگرایی ها برای پیشبینی تغییر روند و اتمام موج فعلی است.

اعداد ۳۰ و ۷۰ برای تشخیص ناحیه اشباع فروش و اشباع خرید در این اسیلاتور در نظر گرفته می شوند. به این معنی که با ورود خط RSI به بالای سطح ۷۰ نمودار قیمت در ناحیه اشباع خرید قرار می گیرد. همینطور با ورود خط به زیر ۳۰ نمودار قیمت در ناحیه اشباع فروش وارد شده است.

اندیکاتور

جمع بندی

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای دارند. می توان بیان کرد که تقریبا همه تریدرها حداقل یکی از آنها را در استراتژی معامله گری خود به کار می برند.

طرفداران روش پرایس اکشن اکثرا از منتقدان آن هستند. اما لنس که یکی از اساتید معروف در این حوزه است از مووینگ اوریج در روش پرایس اکشن استفاده می کند. رابرت ماینر در سبک الیوتی خود از اسیلاتور DT برای یافتن نواحی اشباع و همچنین ورود به معامله بهره می برد.

اسیلاتورها زیر مجموعه ی اندیکاتورها می باشند که در یک پنجره ی دیگر در زیر نمودار قیمت یا نرخ قرار می گیرند. از اسیلاتورها بیشتر برای یافتن واگرایی و همچنین نواحی اشباع خرید و فروش بهره برده می گردد.

انتخاب یک اندیکاتور به استراتژی معاملاتی بستگی دارد و اینکه در یک استراتژی چه اندیکاتورهایی در کنار هم استفاده شود به دانش و تجربه تریدر بازمی گردد.

سه اندیکاتور پر کاربرد در تحلیل تکنیکال بورس

سه اندیکاتور پر کاربرد در تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال، مهمترین بخش در سرمایه گذاری بوده و بیشتر افرادی که سرمایه گذاری موفقی را در بورس تجربه کرده‌اند، تحلیل گران تکنیکال هستند. تحلیل تکنیکال به تحلیلی گفته می‌شود که در آن، فقط به قیمت دارایی (سهام در بورس) و حجم معاملات روزانه توجه شده و به همین جهت نیز، روش مناسبی برای کسانی است که قصد ورود به بازار سرمایه گذاری را دارند. این روش، به دانش گسترده‌ای نیاز داشته، اما مدت زمان مورد نیاز برای رسیدن به یک نقطه‌ی ورود طلایی، کمتر از روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بوده، به همین جهت اکثر افراد به این روش روی آورده‌اند. اما تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی ابزارهایی است که به آن اندیکاتور و الگو گفته می‌شود. اندیکاتورها یک سری معادلات ریاضی بوده که برای اهداف خاص و مشخص، طراحی شده و برروی پلتفرم معاملاتی نصب می‌شوند. هدف این اندیکاتورها، مشخص کردن چند نکته‌ی مهم است. در کنار اندیکاتورها، الگوها نیز بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که در مقاله‌ی دیگری به آن خواهیم پرداخت .

به صورت کلی، چهار دسته‌ی مختلف از اندیکاتورها معرفی شده‌اند. اما توجه داشته باشید که بعضی از اندیکاتورها در بیشتر از یک دسته‌بندی قرار می‌گیرند. هدف اصلی اندیکاتورها مشخص کردن روند قیمت، کانال قیمت، سطوح حمایت و مقاومت، مومنتوم حرکت، تغییر روند، تعیین نقاط ورود و خروج و . بوده و به شکل کلی، در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند :

  • اندیکاتورهای مومنتوم
  • نوسانی
  • حجمی
  • روندی

اندیکاتورهای روندی برای تحلیل دارایی‌هایی استفاده شده که در یک روند خاص قرار گرفته‌اند (مثلا روند صعودی) از جمله مهمترین این اندیکاتورها می‌توان به مک‌دی، پارابولیک سار و انواع میانگین متحرک اشاره کرد. ممکن است گاهی با نگاه به نمودار، احساس کنید که روند بازار صعودی بوده و بهترین زمان برای خریدن دارایی‌های مختلف است، اما بهتر است ابتدا از چند اندیکاتور روندی استفاده کنید تا مطمئن شوید که تحلیلتان درست است. تنها زمانی می‌توانید مطمئن شوید که روند بازار صعودی یا نزولی است، که در چند تایم فریم مشخص (از کوچک به بزرگ)، از اندیکاتورهای روندی استفاده کرده باشید و سیگنال مثبت آن‌ها را دریافت کرده باشید. یکی از مهمترین اندیکاتورهای روندی، اندیکاتور Aroon است که شناخت و یادگیری آن، قطعا می‌تواند باعث کسب سود بیشتر شما در بازار شود .

اندیکاتورهای مومنتوم بیانگر قدرت حرکت بازار هستند. این اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که بازار با چه مقدار نیرویی در حال حرکت به یک سمت بوده و این حرکت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. اگر روند در حال صعود یا نزول باشد، اما قدرت کمی برای خریداران یا فروشندگان باقی مانده باشد، احتمال برگشت روند وجود دارد. این اندیکاتورها می‌توانند در تحلیل نقطه‌ی برگشت بازار به ما کمک کنند. یکی از مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی که کاربردهای بسیار زیادی نیز دارد، ایچیموکو است. بهترین توضیح این اندیکاتور توسط فردی به نام کریس ارائه شده که در مقاله ایچموکو پیشرفته یا همان ایچیمو کریس آموزش داده شده است .

دسته سوم اندیکاتورها، اندیکاتورهای نوسانی هستند و برپایه‌ی یک تئوری ایجاد شده‌اند. زیربنای این اندیکاتورها این است که هیچگاه روند بازار ثابت نمانده و همواره در پی هر صعود، یک نزول قیمتی رخ خواهد داد. با نگاهی به روند قیمت سهم‌ها در بازار بورس، به سادگی متوجه می‌شوید که این ادعا در کل درست بوده، اما ممکن است زمان زیادی نیاز باشد تا یک قیمت اصلاح شده و رند برگردد. اما به هر حال، کسی نمی‌تواند منکر نقش مهم اندیکاتورهای نوسانی در تحلیل تکنیکال شود. مهمترین اندیکاتورهای این دسته، شامل آر اس آی، استوکستیک، سی سی آی و . هستند .

اندیکاتورهای حجمی، آخرین دسته از اندیکاتورها هستند که کاربردهای آن‌ها برای دریافت سیگنال بسیار مهم است. برای مثال، ایندکس جریان پول یا همان اندیکاتور mfi یکی از مهمترین اندیکاتورها در سال 2019 و 2020 میلادی بوده است. اندیکاتورهای حجمی از آن جهت مهم هستند که به نوعی هم بر روند و هم بر مومنتوم بازار اثر دارند. هرچقدر حجم معاملات بیشتر باشد، احتمال حفظ مومنتوم و روند، بسیار بیشتر از که قیمت یک دارایی بخاطر چند معامله افزایش یا کاهش یافته باشد .

اگر دقت کرده باشید، ما سه اندیکاتور روند، مومنتوم و حجمی را با نام‌های aroon ، ایچیموکو و mfi به شما معرفی کردیم. هر سه اندیکاتور، جزو مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه شناخته شده و تقریبا تمامی سرمایه گذاران موفق، از هر سه‌ی آن‌ها استفاده می‌کنند. اما در کنار این سه مورد، بهتر است با لیستی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بورس آشنا شوید :

  • شاخص جهتدار میانگین ADI
  • شاخص کانال دارایی CHI
  • مک دی MACD
  • شاخص قدرت نسبی و حقیقی RSI و TSI
  • شاخص نیرو FI
  • شاخص حجم منفی NVI
  • بازه‌ی حقیقی میانگین ATR
  • بولینگربندز

این اندیکاتورها، مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهایی هستند که برای تحلیل صحیح تکنیکال به آن نیاز خواهید داشت. اما به یک نکته دقت داشته باشید که استفاده از اندیکاتورها، بدون داشتن استراتژی معاملاتی، هیچ سود و فایده‌ای ندارد. چرا؟! در بخش بعدی به این سوال پاسخ خواهیم داد .

چه زمانی میتوان از اندیکاتورها استفاده کرد؟

اندیکاتورها بر مبنای تئوری‌های مختلفی ایجاد شده‌اند و هر کدام به دنبال نکته‌ی خاصی در تغییرات قیمت و حجم هستند. گاهی ممکن است نیم از اندیکاتورها سیگنال خرید صادر کرده و نیمی هم سیگنال فروش دارایی را. پس در این زمان تکلیف چیست؟ در اکثر مواقع نمی‌توان انتظار داشت که تمامی سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتورها مشابه یکدیگر باشند، چرا که در این صورت، کار سرمایه‌گذاری بسیار ساده بود و همه هم در بورس، سودهای کلان کرده و پولدار می‌شدند !

استفاده از اندیکاتورها مستلزم داشتن استراتژی معاملاتی است. یعنی شما به ویژگی‌های شخصیتی و دانشی که از بازار دارید، باید بدانید که سیگنال صادر شده از کدام اندیکاتور مهم‌تر بوده و در چه تایم‌فریم یا بازه‌ی زمانی قصد معامله دارید. مثلا بازه‌ی یکروزه مورد علاقه‌ی شماست یا صبر داشته و حاضر هستید که یک ماه منتظر مانده و سود بیشتری کنید؟ این همان چیزی است که به آن استراتژی معاملاتی گفته می‌شود. علاوه بر آن، نباید از نقش اخبار و تصمیمات دولت و بانک مرکزی بر بورس غافل اندیکاتور های مهم حجم معاملات شد. اگرچه در تحلیل تکنیکال تاکید فقط بر حجم معاملات و قیمت هر سهم است، اما تقریبا همه‌ی ما مطمئن هستیم که رخدادهای سیاسی و اقتصادی و خصوصا تصمیمات در سطح کلان، برروی همه چیز اثر دارند. بنابراین، مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی دارید .

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدی

اندیکاتور MFI - شاخص جریان نقدی

اندیکاتور شاخص جریان نقدی Money Flow Index (یا به اختصار MFI) در گروه نوسانگرها یا همان اسیلاتورها و در بخش اندیکاتورهای حجم قرار دارد. برای محاسبات این اندیکاتور از قیمت و حجم در فرمول‌ها استفاده می‌شود.

ساختار و کاربرد اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، با این تفاوت که در محاسبات آن از حجم معاملات نیز استفاده می‌شود. لذا از این اندیکاتور به عنوان RSI وزنی نیز نام می‌برند. یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و سیگنال‌های برگشت روند، اندیکاتور MFI می‌باشد.

تنظیمات اندیکاتور MFI

مطابق معمول در ابتدا با نحوه اجرای اندیکاتور در نرم افزار متاتریدر شروع می‌کنیم. تصویر زیر نحوه قرار دادن اندیکاتور بر روی نمودار در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

تنظیمات اندیکاتور MFI در نرم‌افزار متاتریدر

دوره زمانی مورد استفاده به صورت پیش‌فرض معادل ۱۴ کندل در نظر گرفته شده است، که ما نیز از همین عدد استفاده می‌کنیم. هر چه دوره زمانی مورد استفاده کوتاه‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور شدیدتر خواهد بود.

در صورتی که تنظیمات اندیکاتور MFI بر روی گزینه tick قرار گیرد، ملاک محاسبات تعداد معاملات بوده و در صورتی که بر روی گزینه real قرار گیرد، ملاک محاسبات حجم معاملات است. پس بهتر است در تحلیل‌های خود از گزینه real استفاده نماییم.

تنظیمات اندیکاتور MFI در نرم‌افزار متاتریدر

تنظیمات اندیکاتور MFI در نرم‌افزار متاتریدر

فرمول‌ها و محاسبات (برای مطالعه بیشتر)

برای انجام محاسبات اندیکاتور MFI از قیمت ویژه (Typical Price) یک کندل استفاده می‌شود. توجه کنید که تمامی این محاسبات توسط نرم‌افزار انجام گردیده و شما به هیچ وجه نیازی به حفظ کردن آن‌ها ندارید. محاسبات را مرحله به مرحله پیش می‌رویم :

۱- محاسبه قیمت ویژه

قیمت ویژه برابر با جمع بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت آخرین معامله تقسیم بر ۳ می‌باشد – [high+low+close)/3 = Typical Price)]

۲- محاسبه جریان نقدی

از ضرب قیمت ویژه در حجم معاملات، جریان نقدینگی یک کندل به دست می‌آید. – [Money Flow = Typical Price * Volume]

در این جا دو متغیر را تعریف می‌کنیم :

جریان نقدی مثبت یا positive money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل بیشتر بوده است.

جریان نقدی منفی یا negative money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل کمتر بوده است.

۳- محاسبه نسبت جریان نقدی

با تقسیم جریان نقدی مثبت بر جریان نقدی منفی، نسبت جریان نقدی به دست می‌آید. – (Money Flow Ratio = ( Positive Money Flow / Negative Money Flow

۴- محاسبه شاخص جریان نقدی

در نهایت شاخص جریان نقدی یا همان مقدار اندیکاتور طبق فرمول روبرو محاسبه می‌شود: [((MFI = 100 – (100 / (1 + Monet Flow Ratio]

سیگنال خرید و فروش MFI

می‌توان گفت که از اندیکاتور MFI به نوعی برای اندازه‌گیری اشتیاق خریداران و فروشندگان و تشخیص پول هوشمند (smart money) استفاده می‌شود. مقدار این اندیکاتور بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان بوده و لذا در گروه اسیلاتورها (نوسانگرها) نیز طبقه‌بندی می‌شود. تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در یک نگاه، از ویژگی‌های مهم این اندیکاتور است. به این صورت که دو مقدار ۸۰ و ۲۰ برای تشخیص این اندیکاتور های مهم حجم معاملات نواحی استفاده می‌شوند:

  • اگر مقدار اندیکاتور از عدد ۸۰ بالاتر برود، قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده و سیگنال فروش صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۸۰ را رو به پایین شکسته باشد.
  • اگر مقدار اندیکاتور پایین‌تر از عدد ۲۰ قرار گیرد، قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده و سیگنال خرید صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۲۰ را رو به بالا شکسته باشد.

تشخیص واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور MFI

یکی دیگر از کاربردهای MFI تشخیص واگرایی‌ها است. از این اسیلاتور همانند سایر اسیلاتورها از جمله RSI و یا MACD برای تشخیص انواع واگرایی‌ها استفاده می‌شود. در تصویر زیر یک واگرایی معمولی منفی را بر روی سهام شرکت فولاد کاوه که با استفاده از اندیکاتور MFI شناسایی شده است را مشاهده می‌کنیم. پس از شکل‌گیری این واگرایی روند صعودی به پایان رسیده و سهم وارد فاز نزولی شده است.

شناسایی واگرایی معمولی منفی با استفاده از اندیکاتور MFI - نماد کاوه

شناسایی واگرایی معمولی منفی با استفاده از اندیکاتور MFI – نماد کاوه

نکته ! مهمترین استفاده از MFI در شناسایی واگرایی‌هاست.

پیدا کردن خطوط روند و شکست روند بر روی اندیکاتور

همانند سایر اندیکاتورها، شما می‌توانید روندها، نواحی شکسته شدن روند، برخی از الگوهای قیمتی و استراتژی‌های مرتبط با این ابزارها را، به جای نمودار قیمت، بر روی اندیکاتور MFI نیز شناسایی کنید. از این روش بیشتر برای تأیید سیگنال‌ها استفاده می‌شود.

شکست خط روند نزولی بر روی اندیکاتور MFI و سیگنال خرید - نماد فملی

شکست خط روند نزولی بر روی اندیکاتور MFI و سیگنال خرید – نماد فملی

توجه ! به هیچ وجه از سیگنال‌های یک اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید!

چکیده مطلب :

بارها اشاره کرده‌ایم که هر چند هر کدام از ابزارهای تکنیکال می‌تواند به تنهایی سیگنال‌های مناسبی را برای خرید و فروش صادر کنند، اما برای انجام یک تحلیل مطمئن و با خطای کم نیاز به یک استراتژی معاملاتی با ترکیبی از این ابزارها داریم. MFI با شناسایی ورود و خروج پول هوشمند می‌تواند بخش مهمی از استراتژی شما باشد. سطوح معیار ۲۰ و ۸۰ و همچنین تشخیص واگرایی‌ها از مهمترین کاربردهای این اندیکاتور است. شما نیز به عنوان یک معامله‌گر هوشمند می‌توانید از اندیکاتور MFI به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود، و نه تمام آن، استفاده کنید.

حجم معاملات (Trading Volume) چیست؟

مفهوم (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه‌گذار می‌تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

حجم معاملات (Trading Volume):

با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله‌گر تخمین‌زده شود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستد‌ها معمولاً به صورت ستون‌‌های عمودی نشان داده می‌شود. البته این رنگ‌‌ها ممکن است در اندیکاتور‌‌ها و نرم افزار‌‌های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

نکات مهم:

نکته1: حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشان از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می‌باشد.

نکته2: یکی از کاربرد‌های مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید‌کننده الگو‌های استفاده شده در تحلیل‌‌های معامله‌گر می‌باشد. (منظور از الگو‌ها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می‌باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

  • ابتدا حجم معاملات را مشاهده می‌کنیم.
  • نمودار سهم را بررسی می‌کنیم.

حجم معاملات، تعداد کوین‌‌ها یا سهم‌‌های معامله شده (از یک نوع) در یک بازار و در طول یک بازه‌ی زمانی مشخص است. برای هر خریدار، یک فروشنده وجود دارد و هر داد و ستدی در میزان کل حجم معاملات شمرده شده و به حساب می‌آید. یعنی هنگامی که خریداران و فروشندگان بر سر انجام معامله در یک قیمت خاص توافق می‌کنند، آن معامله انجام شده فرض می‌شود و تعداد کوین‌‌ها، اوراق، سهم‌‌ها و غیره، مبادله شده نیز به مجموع حجم مبادلات اضافه می‌شود. به عبارتی مختصر حجم معاملات Volume میزان حجم معاملات یک ارز در مدت ۲۴ ساعت یا یک شبانه روز است.

اهمیت حجم Volume

اگر قیمت یک ارز افزایش پیدا کند و همراه با افزایش قیمت، حجم تراکنش‌‌های ۲۴ ساعته آن نیز افزایش یابد، به این معنی است که افراد زیادی در حال خریدوفروش آن ارز هستند و احتمالا افزایش قیمت آن ادامه خواهد داشت. اما اگر قیمت یک ارز به صورت لحظه‌ای افزایش یابد اما حجم معاملات آن خیلی کم باشد نشان دهنده این است که تعداد بسیار کمی از افراد به خرید و فروش آن ارز روی آورده‌اند و احتمالا این روش افزایش خیلی زود تمام شود.

زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.

زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی اندیکاتور های مهم حجم معاملات را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌‌ها یا قرارداد‌های مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود. زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری اندیکاتور های مهم حجم معاملات بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین‌زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد. وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قرارداد‌های آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قرارداد‌های آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند. به عبارتی کلی، در روز‌های باز شدن بازار‌های جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روز‌های بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روز‌های قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

نکته قابل توجه اینکه امروزه، تریدر‌های روزانه و شاخص‌‌های پول اندیکاتور های مهم حجم معاملات در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETF‌ها (صندوق‌‌های قابل معامله) و حساب های سرمایه گذاری کمی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدر‌های محتاط فاندامنتالی (تریدر‌هایی که فاکتور‌های فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روند‌های ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم. البته لازم به گفتن است که این دستورالعمل‌‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاو‌ها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند اندیکاتور های مهم حجم معاملات که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آن‌‌ها می‌توانند سیگنال‌‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدر‌هایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سود‌های بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود. زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدر‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال، فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند. در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌‌ها و فیک اوت‌‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی‌روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است. حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازار‌هایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند، به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

نتیجه‌گیری:

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است. اندیکاتور‌های مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم‌گیری درست برای ورود به بازار به تریدر‌ها کمک می‌کنند. البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.

سوالات متداول:

1- حجم معاملات در بازار نشان دهنده چیست؟

حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازار‌هایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.

2-ابزار‌های که حجم بازار را نشان می دهند؟

اندیکاتور‌های حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزار‌هایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند

3-استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات به صورت انجام می‌شود؟

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد سهم‌‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قرارداد‌های آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتور‌هایی که از دیتا‌های حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا در نمودار‌های آنلاین استفاده می‌شوند. هرازگاهی، نگاه کردن به الگو‌های حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله بازار مالی یا بازار سرمایه چیست را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369

اندیکاتور های مهم حجم معاملات

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) در تحلیل تکنیکال و دریافت سیگنال از آن

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) در تحلیل تکنیکال و دریافت سیگنال از آن

حجم معاملات در بورس از مباحث بسیار مهم و پرکاربردی در تحلیل تکنیکال می باشد که سیگنالهای بسیاری قوی را صادر میکند. حجم معاملات به تعداد سهام های خرید و فروش شده در یک محدوده زمانی معین میگویند.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال به عنوان یک شاخص آماری مورد استفاده قرار میگیرد و از حجم معاملات در تمام بخش های بازار مثل شاخص کل، سهمی خاص و … استفاده میشود.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال

معروف ترین و پرکاربردترین نوع حجم اندیکاتور حجم volume می باشد که تکنیکالیست ها از آن بسیار استفاده میکنند. اندیکاتور حجم، حجم معاملاتی را در نمودار به شکل میله های سبز و قرمز نمایش می دهند.

میله های سبز، افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نشان میدهد و نشان از وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای سهم می باشد و میله های قرمز، کاهش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نمایش می دهد و نشانه ای از افزایش عرضه می باشد.

سرمایه گذاران و تحلیل گران میتوانند با استفاده از اندیکاتور volume ریسک معملاتی خود را کاهش داده و در مقابل میزان سود خود را افزایش دهد.

همچنین تحلیل گران میتوانند با بررسی میزان حجم معاملات (volume) از قوی یا ضعیف بودن روند مطلع اندیکاتور های مهم حجم معاملات شوند.

از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور حجم (volume) میتوان به اینکه، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده مانند الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث در تحلیل های تحلیلگران است اشاره کرد.

توجه داشته باشید زمانی که قیمت کاهش یابد اما حجم معاملات پایین باشد نمی توان آن را یک سیگنال قوی به حساب آورد اما اگر افزایش قیمت به همراه حجم معاملات پایین باشد سیگنال بهتری محسوب می شود .

در یک بازار صعودی باید حجم معاملات افزایش یابند و خریداران هم با مشاهده افزایش قیمت ها در سهم اشتیاقشان برای خرید بیشتر شود. اما اگر قیمت ها افزایش ولی حجم معاملات کاهش داشته باشند، بی میلی معامله‌گران و سرمایه گذاران برای خرید را نشان می دهد که این یک هشدار احتمالی برای بازگشت روند است.

نحوه استفاده از اندیکاتور حجم (volume) در نرم افزارهای تحلیلی

برای استفاده از این اندیکاتور پرکاربرد در ابتدا وارد نرم افزار تحلیلی خود شوید سپس نام نماد مورد نظر را جست و جو کنید.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

سپس بر روی اندیکاتورها کلیک کرده و نام volume را جست و جو نمایید.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

با کلیک بر روی اندیکاتور حجم، این اندیکاتور در پایین صفحه مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

چه سیگنال هایی از حجم معاملات میتوانیم دریافت کنیم؟

زمانی که در یک روند صعودی باشیم و قیمت ها افزایشی باشند و سپس میزان حجم معاملات هم رو به رشد باشند، شاهد تایید و ادامه روند صعودی در سهم خواهیم بود.

حال اگر در یک روند نزولی باشیم و حجم معاملات زیاد شود و به دنبال آن نمودار حرکتی افزایش یابد و سپس بعد از رشد دوباره کاهشی شود، اگر قیمت هنگام برگشت بالاتر از کف قبلی بماند و از حجم فروش کم شود می‌توان شاهد صعود سهم بود.

پس از اینکه یک سهم صعود و یا نزول بلند مدت را تجربه کرد، حرکت نمودار ثابت و خنثی شود و این موضوع همراه با افزایش حجم باشد، آن را نشانه بازگشت روند میتوان در نظر گرفت.

در مقابل در صورتی که قیمت ها افزایشی باشند اما حجم معاملات درحال کاهش باشند، در ادامه شاهد معکوس شدن روند سهم از حالت صعودی به نزولی خواهیم بود.

همچنین اگر هم زمان خط روند صعودی شکسته شود و حجم معاملات هم کاهش یابد، پس از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم خواهیم بود.

تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات

تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات باید به بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم مثبت باشد و به دنبال اندیکاتور های مهم حجم معاملات آن حجم معامله در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد بپردازید.

اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد می‌توان اظهار کرد که خریداران و پول وارد سهم شده‌اند که این موضوع برای سهم مثبت می باشد.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

به تصویر بالا توجه کنید، همانطور که میبینید این سهم در آن روز حجم معاملات زیادی را شاهد بوده است اما این موضوع فقط یکی از فاکتورهای ورود پول می باشد و باید به مثبت بودن سهم هم توجه شود به دلیل اینکه این فاکتور در تشخیص ورود و خروج سهم موثر خواهد بود.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

به این منظور به بررسی معاملات سهم مذکور در روزی که سهام حجم بسیار بالای خورده میپردازیم همانطور که در تصویر بالا هم مشاهده میکنید علاوه بر اینکه سهم مثبت بودن در صف خرید و بالا ترین حد مجاز روزانه معامله شده است. با تایید روند مثبت سهم به قطع میتوان گفت که در سهم مورد نظر ورود پول هوشمند رخ داده است.

تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات

برای تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات باید بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم منفی باشد و حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد پرداخت.

اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد می‌توان اظهار کرد که پول از سهم خارج شده و فروشندگان در حال افزایش هستند و زمانی که پول از سهم خارج شود یک اتفاق بد برای سهم تلقی می شود.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

به تصویر بالا توجه کنید، اگر به حجم معاملات دقت کنید مشاهده میکنید که حجم معاملات سهم در آن چند روز به شدت بالا رفته، اگر تنها به یکی از شروط توجه کنید و دیگری را نادیده بگیرید در این موقعیت فکر میکنید که سهم دوباره به روند صعودی خود ادامه میدهد اما ما به بررسی مثبت یا منفی بودن سهم در روز آخر میپردازیم.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت سهام در ساعت اول کاری سهام مثبت و به سپس کاهش یافته تا حدی که در آخر ساعات معاملاتی بیشترین ریزش روز خود را انجام داده است.

ما دو فاکتور را بررسی کردیم و هر دو شرط خروج پول از سهم را در روز آخر تایید کردند و واهد نشان میدهد از این به بعد شاهد ریزش سهم خواهیم بود که اگر به نمودار هم توجه کنید این موضوع به وضوح دیده می شود

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.