مثالی از رد کردن نوسان RSI


(شکل 2)

استراتژی RSI (بخش اول)

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index و به معنی شاخص قدرت نسبی در نمودارهای قیمتی شناخته می‌شود. یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین مفاهیم ابتدایی که هر معامله‌گری، در دنیای بازارهای مالی با آن آشنا می‌شود، همین مفهوم RSI است. در واقع بهتر است بگوییم که بیشتر معامله‌گران در بازار، حتی آن‌ها که خود به‌صورت حرفه‌ای ترید می‌کنند، خیلی از مواقع درک درستی از استراتژی RSI ندارند.

در این مقاله سعی می‌کنیم قوانین و استراتژی‌های معاملاتی که بر مبنای RSI در بازار تعریف و مورد استفاده قرار می‌گیرند را برای شما توضیح دهیم.

تاریخچه RSI

فرمول اندیکاتور RSI حدود پنچاه سال قبل توسط یک مهندس هوافضا به نام آقای ویدلر (J. Welles Wilder)، ابداع شد. این اندیکاتور درواقع به ما مومنتوم قیمت (قدرت و جهت قیمت) را نشان می‌دهد.

مفاهیمی که امروزه در ادبیات کلاسیک بیان می‌شود، آموزه‌هایی نیست که آقای ویدلر منتقل کرده باشند. امروزه شاهد به‌وجود آمدن استراتژی‌های معاملاتی عجیب و غریب بر مبنای مفهوم RSI هستیم که حتی بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در بازار نیز آن اشتباهات را تکرار می‌کنند. در ادامه مقاله، چند مورد از استفاده‌های ناکارامد از مفهوم RSI را با هم مرور می‌کنیم.

نحوه محاسبه RSI

ابتدا باید ببینیم که فرمول RSI چطور به‌دست می‌آید و اصلا چگونه عمل می‌کند:

شاخص قدرت نسبی (RSI) با استفاده از یک محاسبه دو بخشی به‌دست می‌‌آید که فرمول بخش اول آن به‌این‌صورت است:

میانگین سود یا زیان استفاده شده در محاسبه، درصد متوسط مثالی از رد کردن نوسان RSI سود (Gain) یا زیان (Loss) در یک بازه زمانی، در گذشته است. فرمول از مقادیر مثبت برای میانگین زیان استفاده می‌کند. این فرمول برای اولین‌بار در بازه ۱۴ دوره‌ای، برای محاسبه ارزش اولیه مقدار RSI استفاده شد، که امروزه آن‌را به‌صورت یک استاندارد تعریف می‌کنند. به‌عنوان مثال، تصور کنید که بازار هفت روز از ۱۴ روز گذشته را با افزایش سود با میانگین یک درصد گذرانده باشد. هفت روز انتهایی را نیز با متوسط زیان ۰/۸ درصد بسته شده است. دراین حالت، بخش اول RSI به صورت زیر محاسبه می‌شود:

حال که داده‌های دوره ۱۴ روزه را داریم، می‌توانیم بخش دوم فرمول را نیز به‌صورت زیر محاسبه کنیم:

بررسی استراتژی RSI: نزدیک شدن به کف و سقف (اشباع خرید و فروش)

همان‌طور که در فرمول محاسبه پیداست، RSI همراه با افزایش تعداد و اندازه دوره‌‌های صعودی بالا می‌‌رود و همراه با افزایش تعداد و اندازه دوره‌‌های نزولی کاهش می‌‌یابد. همچنین بخاطر نوع فرمول، RSI همواره بین بازه صفر تا ۱۰۰ حرکت می‌‌کند.

بعضا بعضی از افراد کم اطلاع در بازار، بدون این‌که مفهوم RSI را درک کرده باشند، این نوسانات را بین دو عدد ۳۰ و۷۰ دسته‌بندی ‌کردند و زمانی که مقدار RSI به سمت 30 میل می‌کرد آن را "ناحیه اشباع فروش" و همچنین زمانی‌که به سمت ۷۰ میل می‌کرد را "ناحیه اشباع خرید" نامیدند!

بسیاری از معامله‌گران مبتدی بازار هم که گول این اسامی را خوردند، در ابتدا به دنبال خرید در ناحیه ۳۰ و فروش در ناحیه ۷۰ رفتند و به اصطلاح در ناحیه ۳۰-۷۰ گرفتار شدند. این دسته از معامله‌گران هیچگاه سودی نکردند و در آخر همه تقصیرهای آن را نیز بر سر بازارهای مالی خرد کردند.

اما افرادی که کمی با تجربه‌تر بودند، برای این‌که در دام ناحیه ۳۰-۷۰ گیر نیافتند، با جابجایی مرزهای علمی ناحیه خرید خود را به ۲۰ و همچنین ناحیه فروش خود را نیز به ۸۰ تغییر دادند. احتمالا این دسته از افراد هم، هم‌اکنون به شغل‌های دیگری در دنیا مشغول هستند.

اما رده پیشرفته‌تر از معامله‌گران مبتدی در بازار گزینه‌های دیگری را نیز با موارد بالا ترکیب کردند. این دسته از معامله‌گران صبر می‌کردند تا اندیکاتور به بالا و یا پایین ناحیه خرید و فروش نفوذ کند، به‌عنوان مثال پس از ورود اندیکاتور به ناحیه بالای ۷۰ ، صبر می‌کردند تا در روز بعد مقدار آن به زیر این ناحیه نفوذ کند، در آن زمان با اعتماد به نفس کامل که هیچ‌کس جلودارشان نیست، وارد معامله می‌شدند و در نهایت باز‌هم ضرر می‌کردند.

این داستان همچنان ادامه داشت و انواع و اقسام معامله‌گران مختلفی در بازار این اشتباهات را تکرار کردند. نکته مهمی که همه این‌گونه معامله‌گران به آن توجه نداشتند، این بود که مفهوم RSI را درست درک نکرده بودند. زیرا در RSI همواره مومنتوم قبل از قیمت به ناحیه فروش و یا خرید آن‌ها می‌رسد. به‌عبارتی دیگر توانایی عزم مومنتوم برای عبور از ناحیه ۷۰ یا ۳۰ نشان از قدرت خرید یا فروش در آن ناحیه را دارد و نه ضعف!

اشتباه آنها این بود که همواره در نقطه‌ای که به اصطلاح موتور قیمت برای حرکت روشن می‌شد، وارد معامله‌ای غیر منطقی ‌می‌شدند!

همواره به‌یاد داشته باشید که معامله‌گری با اتکا بر اندیکاتورها ممکن است در مواقعی سودآور باشد، اما اگر آن را ادامه دهید در نهایت چیزی بدست نخواهید آورد!
بیایید جز دسته معامله‌گران منقرض شونده نباشیم

بررسی استراتژی RSI: واگرایی‌ها

واگرایی‌ها یکی از معروفترین و محبوب‌ترین تکنیک‌ها در استفاده از اندیکاتور RSI هستند. درواقع واگرایی‌ها زمانی رخ می‌دهند که قدرت حرکات قیمتی در بازار، از سوی RSI تائید نشوند. به مثالی از رد کردن نوسان RSI عبارتی دیگر با توجه به نوع فرمول، همواره افزایش قیمت منجر به زیاد شدن مقدار RSI نمی‌شود. به‌عنوان مثال زمانی‌که قیمت درحال تشکیل سقف‌های بالاتر قیمتی است، اندیکاتور RSI در حال کاهش و تشکیل کف‌های جدید است.

انواع واگرایی‌ها:

واگرایی‌ها به‌طور کلی به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

  • واگرایی‌های صعودی
  • واگرایی‌های نزولی

واگرایی‌های صعودی

این نوع از واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که اولا نموادر قیمت، در حالت نزولی باشد. در این حالت، قیمت در حال کشف کف‌های پایینتر بوده، اما در اندیکاتور RSI مقدار آن معکوس قیمت و درحال افزایش است. این موضوع به معنی ضعف، در قدرت فروشندگان به‌حساب می‌آید. عکس شماره(۵)

عکس شماره (۵) نمونه‌ای از واگرایی‌های صعودی را به وضوح نشان می‌دهد.

واگرایی‌های نزولی

همان‌طور که مشخص است، این نوع واگرایی‌ها دقیقا نقطه مقابل واگرایی‌های صعودی هستند. یعنی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت، در حالت صعودی باشد. در این حالت قیمت در حال تشکیل قله‌های بالاتر است، اما در اندیکاتور RSI مقدار آن معکوس قیمت و در حال کاهش است. دوراقع RSI سقف‌های قیمتی را تائید نمی‌کند. این موضوع نیز، به معنی ضعف در قدرت خریداران به‌حساب می‌آید. عکس شماره (۶)

عکس شماره (۶) نمونه‌ای از واگرایی‌های نزولی را به وضوح نشان می‌دهد.

بعد از این کشف تاریخی از مفهوم RSI، معامله‌گران زیادی بر این باور رسیدند که می‌توانند تنها با تکا به این موضوع معامله کنند. به‌این‌ترتیب که هرگاه در نمودار واگرایی صعودی دیدیم، وارد معاملات فروش شویم و هرگاه نیز واگرایی نزولی دیدیم، پس این یک کف قیمتی مطمئن است و ما می‌توانیم با خیال راحت خرید کنیم و به این ترتیب پولدار شویم!

همان‌طور که در شکل‌های قبل دیدیم، بسیار ساده است که به گذشته نمودار نگاه کنید و بگویید که مثلا اینجا واگرایی رخ داده و بعد از آن جهت قیمت تغییر کرده. اما نکته‌ای که وجود دارد این‌ است که وقتی نمودار در لحظه درحال نشان‌دادن واگرایی است، معامله‌گران هیچ‌گاه نمی‌دانند که این واگرایی‌ها تا کجا ادامه خواهد یافت. همین نکته، به تنهایی دلیل کافی برای منقرض شدن این نسل از معماله‌گران واگرایی در اندیکاتور RSI شد.

زیرا وقتی واگرایی رخ می‌داد و آن‌ها وارد معماله خلاف جهت روند می‌شدند، معمولا همچنان واگرایی ادامه‌دار می‌شد، تا این‌که حساب معامله‌گر، کال مارجین (Call Margin) می‌شد. گروه دیگری هم که زرنگ‌تر از نوع اول بودند نیز، حد ضرر معامله برایشان فعال می‌شد و باز هم ضرر می‌کردند.

به‌طورکلی نظریه‌های دانشمندان منقرض شده، در باب معامله و ترید با اتکا به واگرایی زیاد است، که برای رسیدن به مطالب مهم‌تر در این مقاله، اکتشاف این دانشمندان عزیز را به‌عهده شما واگزار می‌کنیم.

دقت کنید در اینجا گفتیم که واگرایی‌ها در مفهوم RSI، به ما اطلاعات بسیار مفید و قابل توجهی نظیر کاهش قدرت خریداران و فروشندگان را می‌دهد. اما برای معامله‌گری به تنهایی، یکی از بهترین استراتژی‌ها برای بدست آوردن سود کم و ضررهای بزرگ است!

نقض واگرایی‌ها در نمودار پوند/دلار بیش از یک ماه نیز ادامه داشت!

در عکس فوق نمونه‌ای از نقض در واگرایی‌های نزولی را می‌بینیم. اگر شما به‌عنوان معامله‌گر بودید، کدام یک از نقاط واگرایی را برای وارد شدن در جهت خلاف روند اصلی انتخاب می‌کردید؟

بررسی تکنیک FAILURE SWINGS (نوسانات شکست)

یکی از تکنیک‌های کلاسیک، در معامله‌گری با استفاده از استراتژی RSI است. این روش به‌عنوان یکی از برترین ترکیبی‌های (شاخ غول) زمان خود شناخته می‌شد، که به دلیل عدم وجود امکاناتی نظیر شبکه‌های اجتماعی، درحقش ظلم شد و خیلی دیده نشد.

این تکنیک در راستای واگرایی‌ها به‌وجود آمد. همان‌طورکه در عکس بالا مشخص است بعد از واگرایی‌ در نمودار، معامله‌گران منتظر می‌شدند تا اولین موج برگشتی در RSI را ببینند. کف این نقطه، به عنوان نقطه شکست شناخته می‌شود. سپس صبر می‌کردند تا در موج ریزشی بعدی، مقدار RSI از کف نقطه شکست، پایین‌تر برود. در این حالت معامله‌گران انتظار داشتند که واگرایی عمل کرده و قیمت نیز به سرعت کاهش یابد.

برعکس حالت فوق نیز درحالت نزولی قیمت اتفاق می‌افتد. معامله‌گر بعد از رد شدن مقدار RSI از نقطه شکست، وارد معامله خرید می‌شدند.

نکته‌ای که باعث شکست این تکنیک شد، این بود که معامله‌گران اولین نکته مهمی که در این مقاله به آن اشاره کردیم را درست درک نکرده بودند. زیرا همواره زمانی که مقدار RSI در حال کاهش است، قیمت در نمودار می‌تواند افزایش یابد/ یا برعکس (تعریف واگرایی). به همین دلیل باز هم در دام واگرایی‌ها گیر می‌افتادند. زیرا زمانی که مقدار RSI از نقطه شکست عبور می‌کرد، قیمت همچنان خلاف جهت RSI درحال حرکت بود.

نقض سیستم شکست نوسانات

دلیل نقض سیستم شکست نوسانات، را در عکس فوق می‌توانید مشاهده کنید.

استراتژی سطوح حمایت و مقاومت RSI

برخی از اساتید و کتاب‌های تحلیل تکنیکال، دیده شده که برای RSI سطوح حمایت و یا مقاومت تعیین کرده‌اند. وقتی دقیق‌تر پای حرفشان می‌نشینیم، می‌بینیم که سطح ۵۰ را برای مقدار RSI، به عنوان نقطه عطف این حمایت و مقاومت تعیین می‌کنند. به‌این‌ترتیب که، وقتی مقدار RSI از زیر ۵۰ به بالای آن نفوذ می‌کند، یعنی قیمت دارای قدرت لازم برای صعودهای بیشتر است. وقتی هم که از بالای ۵۰ به زیر آن نفوذ می‌کند، یعنی قیمت نزولی است.

اما به کسی این نکته اشاره‌ای نمی‌کند که سطح ۵۰ تنها یک خط فرضی است که هر لحظه ممکن است قیمت به آن نفوذ و یا مجددا از آن برگردد. در واقع قیمت به آن سطح هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد. تنها خاصیت سطح ۵۰ در مفهوم RSI این است که، به شما می‌گوید در آن لحظه مقدار قدرت خریداران بیشتر/کمتر از قدرت فروشندگان است. البته این نکته را هم باید اضافه کنم که این برتری لحظه‌ای است و هر لحظه امکان تغییر آن وجود دارد.

تا این‌جا با چند مورد از موارد اشتباهی که اکثر معامله‌گران در برخورد با RSI از آن برداشت می‌کنند، آشنا شدیم. در قسمت دوم موارد بیشتری از این اشتباهات در معامله‌گری با استراتژی RSI را به شما توضیح می‌دهیم و درک می‌کنیم که از استراتژی RSI چگونه به‌صورت صحیح استفاده کنیم.

اگر مطلب فوق برایتان مفید بوده لطفا آن‌را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

همچنین سوالات خود را می‌توانید در زیر همین مقاله طرح نمایید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

آموزش معامله گری همراه با سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

در این مقاله می خواهیم در رابطه با اندیکاتور RSI ، که در اصل در شاخه اسیلاتور ها قرار دارد با شما صحبت کنیم. اسیلاتور ها خود زیر مجموعه اندیکاتور ها می باشند که گاهی به آن ها اندیکاتور نیز گفته می شود.در ادامه بیشتر راجع به اندیکاتور و اسیلاتور صحبت خواهیم نمود و به نوع خاصی از اندیکاتور یعنی اندیکاتور آر اس آی خواهیم پرداخت که یکی از کاربردی ترین ابزار در بازار های مربوط به بورس و فارکس می باشد اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که تمامی ابزار های قرار داده شده در نرم افزار ها و یا پنل های کارگزاری های مختلف می توانند در مواقع خاص مورد استفاده قرار بگیرند و ما سعی داریم تا در این پست زمان استفاده نسبی از یک کدام از آن ها یعنی اندیکاتور ار ای آی را به شما آموزش دهیم و امیدواریم که مورد قبول شما عزیزان قرار بگیرد پس در ادامه با ما همراه باشید.

اندیکاتور rsi چیست

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است و همان طور که در بالا خدمت شما عرض کردیم جز اسیلاتور ها بوده که اسیلاتور ها زیر شاخه اندیکاتور ها می باشند. در این جا به صورت مختصر فرق اندیکاتور و اسیلاتور را برای شما شرح می دهیم. در واقع اندیکاتور rsi یکی از ابزارهای پر استفاده برای افرادی است که می‌خواهند تا در بازار بورس و سرمایه چه در ایران و چه در بازار های جهانی نسبت به سایر سرمایه گذاران حرفه ای تر عمل کرده و با استفاده از بررسی هوشمندانه نمودار ها به نتایجی برای خرید و فروش سهام مختلف دست پیدا کنند از این رو افراد زیادی هستند که به کمک این اندیکاتور و یا اندیکاتور های دیگر سیگنال های خرید و فروش سهام مختلف را پیدا کرده و در اختیار دوستان خود قرار می دهند. البته ادمین های کانال های تلگرامی هم از این دسته افراد هستند و با استفاده از اندیکاتور ها و تجزیه و تحلیل آنها سیگنال های خرید و فروش را به دست می‌آورند.

اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوتی دارند؟

یک تفاوت عمده که بین اندیکاتور و اسیلاتور وجود دارد می توان به محل قرار گرفتن آن ها در چارت تکنیکالی اشاره کرد. که در اندیکاتور ها تحلیل ها و نما های گرافیکی و نیز خط ها درست بر روی نمودار اصلی سهم قرار می گیرند. این در صورتی است که اسیلاتور ها معمولا در پایین نمودار دارای نمودار جدا گانه ای هستند که در یک رنج 0 تا 100 نوسان می کنند. به این نکته نیز باید توجه داشته باشید که هم اسیلاتور به هم اندیکاتور می تواند در جایگاه خود بسیار مهم و با اهمیت باشند و در واقع باید توجه همزمانی به هر دو نمودار داشته باشیم تا بتوانیم به تحلیل مطمئن تر و درست تری دست پیدا کنیم و در نتیجه جلوگیری از ضرر و زیاد به سود سرشار دست یابیم.

حال در ادامه به اندیکاتور RSI می پردازیم پس با ما همراه باشید.

روش های یادگیری اندیکاتور RSI چگونه است؟

در این جا باید خدمت شما عرض کنیم که شما شاید بتوانید در چارت های تکنیکال این اسیلاتور را پیدا کنید و آن را بر روی نمودار اجرا کنید ولی به این صورت این اسیلاتور به درد شما نمی خورد و تا زمانی که شما نتوانید مثالی از رد کردن نوسان RSI تحليل انديكاتور rsi را بفهمید این اسیلاتور هیچ کارایی برای شما نخواهد داشت.

پس در این قسمت به روش های یاد گیری اندیکاتور RSI می پردازیم و خواهیم گفت که کدام روش از همه در شرایط فعلی بهتر خواهد بود. در واقع باید این گونه بگویم که در فعالیت های مربوط به خرید و فروش در بازار های بورس داخلی و خارجی این تحلیل است که حرف اول را می زند و همانند بازار های معمولی اشخاصی که می خواهند تا در این زمینه موفق ظاهر شوند باید علاوه بر فهمیدن نیاز بازار و تحلیل‌ هایی که مربوط به افراد بازاری می‌شود، بتوانند تا نمودار های مختلفی که در ارتباط با سهام مختلف وجود دارد از جمله اندیکاتور ها و اسیلاتور ها را تحلیل کنند و با توجه به تغییرات و نوسانات این نمودارها اقدام به خرید و فروش سهام مورد نظر خود بکنند.

کلاس های حضوری

در این کلاس ها اساتید با تجربه به تدریس انواع اندیکاتور ها می پردازند که در این جا باید چند نکته را متذکر بشویم:

اول اینکه در انتخاب استاد نهایت دقت خود را به کار ببرید زیرا اگر شما از افراد کم تجربه در این زمینه بهره ببرید ممکن است در آینده نه چندان دور دچار مشکلات عدیده ای شوید.

دومین موضوع که باید بگوییم این است که کلاس های حضوری تاثیر چند برابری نسبت به سایر روش های یادگیری و تحلیل اندیکاتور ها دارند چرا که حضور پیدا کردن در کلاس به صورت فیزیکی می تواند دغدغه فراگیری دانش را تا چند برابر افزایش دهد و در نتیجه بازدهی بالاتری نسبت به سایر روشها خواهد داشت اما به هر حال عده ای با توجه به شرایط فعلی کلاس های آنلاین را ترجیح می‌ دهند که البته این کلاس ها نیز می تواند تا مقدار زیادی ثمر بخش باشد.

کلاس های آنلاین

این کلاس ها دقیقا مانند کلاس های حضوری بوده و نیز با امکاناتی که در حال حاضر در دسترس افراد قرار گرفته بحث پرسش و پاسخ نیز در این کلاس ها انجام می شود که مزیت خیلی خوبی است.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی مجری رسمی برگزاری دوره های آموزشی فارکس (بازارهای مالی بین المللی) به صورت حضوری و آنلاین. ارائه ی گواهینامه بین المللی مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قابل ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه

کتاب ها و فایل های آموزشی اندیکاتور ها کدامند؟

همان طور که می دانید کتاب ها مرجع اصلی هر بحثی هستند که فایل های pdf و ppt نیز از همین کتاب ها در رابطه با indicator rsi در متون خود استفاده می کنند. ولی باید بگوییم اگر می خواهید برای اولین بار وارد مباحث تکنیکالی و یا به طور جزئی اندیکاتور RSI شوید این روش خوبی برای شروع نیست.

از نظر ما در حال حاضر بهترین روش برای یادگیری مباحث تکنیکالی کلاس های آنلاین و بسته های آموزش مجازی خوارزمی میباشد.

اموزش انديكاتور rsi چگونه است؟

اندیکاتور RSI بین دو سطح 0 و 100 نوسان می کند که سطوحی که برای ما بسیار حائز اهمیت است سطح 30، 50، 70 می باشد که چگونگی کار با این سطوح را در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور RSI

سیگنال گرفتن از اندیکاتور RSI به چه صورت است؟

سیگنال خرید در اندیکاتور RSI چگونه است؟

زمانی که نمودار ما به سطح 30 نزدیک می شود به گفته سهم در فروش اشباع شده و از آن جا به بعد فروش ها به صورت افراطی صورت می گیرد. این همان نقطه ای است که سهم آماده صعود رو به بالا می باشد که برای ما سیگنال خرید به حساب می آید. سیگنال خرید در اندیکاتور rsi در واقع زمانی مشاهده می‌شود که نمودار روند نزولی داشته و بعد از چند روز به پایین‌ ترین قسمت خود در هفته و یا چند هفته گذشته می رسد که اصطلاحاً به آن ناحیه اشباع فروش گفته می شود در این قسمت ما شاهد سیگنال خرید خواهیم بود و می توانیم با خیال جمع تری اقدام به خرید سهم مورد نظر کنیم.

اندیکاتور RSI

سیگنال فروش در اندیکاتور RSI به چه شکل است؟

در مقابل سیگنال خرید سیگنال فروش وجود دارد که می توانیم با تحلیل اندیکاتور آر اس آی و مشاهده روند صعودی آن برای یک یا چند هفته احتمال بدهیم که سهام مورد نظر در ناحیه اشباع خرید وجود دارد و بعد از آن روند نزولی خواهد شد در نتیجه می توانیم از این ناحیه به عنوان سیگنال فروش یاد کنیم و برای جلوگیری از ضرر سهام خود را بفروشیم. البته سوابق سهم مورد نظر نیز در تعیین ناحیه اشباع خرید و فروش بسیار مهم و موثر خواهد بود پس به این نکته نیز حتماً توجه داشته باشید.

زمانی که شما متوجه می شوید که نمودار سهم به سطح 70 نزدیک می شود به گفته سهم در خرید اشباع شده و از آن جا به بعد خرید ها به صورت افراطی صورت خواهد گرفت. این همان نقطه ای است که سهم آماده سقوط رو به پایین می باشد که برای ما سیگنال فروش به حساب می آید.

البته در اندیکاتور RSI می توان خطوط روند ترسیم کرد که بسایر کابردی می باشد و نیز بحث واگرایی منفی را در این اسیلاتور داریم که در مقاله های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور RSI

ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در دوره ي ﻓﺎرﮐﺲ (ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ) ﻫﻤﯿﻦ اﻻن با ما تماس بگیرید یا جهت تماس کارشناسان مربوطه با شما فرم زیر را تکمیل نمایید.

کاربرد اندیکاتور RSI به عنوان حمایت و مقاومت چگونه است؟

اندیکاتور RSI کمک بسیار شایانی در زمینه تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند به ما می کند و از این رو ما می توانیم با بهره گیری از ان، نقاط و سطح های مقاومت و حمایت را در نمودار های قیمت به راحتی تعیین کنیم و از ان نهایت استفاده را ببریم. معمولا در نمودار های مربوط به اندیکاتور RSI خط های افقی موجود در نمودار، سطح مقاومت قوی را برای ما روشن می کند که چندین بار قیمت از ان رد شده است. در اندیکاتور RSI هم این خط افقی مربوط به ناحیه مقاومت کاملا مشخص و نمایان می باشد.

اگر در این نوع از نمودار های مربوط به اندیکاتور RSI، در دو نقطه تلاقی عددی مانند 60 نمایش داده شود، نمایان گر ان است که قدرت خریداران زیاد بوده و اگر برای مثال عددی نزدیک به 70 را نشان داد، به ما می فهماند که بالا و پایین رفتن قیمت ها شدید بوده و ما نوسان داشته ایم. البته نکته قابل توجه ان است که در این نقطه قیمت نمی تواند سطح مقاومت را رد کند و از آن بگذرد اما به سرعت به سمت این نقطه برگشت خواهد داشت.

با توجه به صحبت هایی که شد مشخص گردید که دلیل برگشت مجدد و سریع به سطح های قیمتی قبل، افزایش یافتن قدرت خریداران و فروشندگان است. اخرین سطحی که برای شکستن مقاومت دیده شده است، 74 بوده است و اگر نگاه دقیق تری به موضوع بیندازیم می فهمیم که دلیل شکستن این سطح نمودار، چیزی جز کندل های رو به رشد و پر قدرت نبوده است. زمانی که این شکست رخ داد، جهشی در قیمت ها دیده شد که این جهش به عنوانی سیگنالی برای خرید قابل ارائه است. البته این نکته را باید بدانید که سیگنال نهایی شکست با بسته شدن قیمت بیش تر و یا کمتر از یک سطح قیمتی مشخص می گردد.

اندیکاتور RSI

واگرایی در اندیکاتور RSI به چه شکل است؟

حتما شما نیز تا کنون نام واگرایی در نمودار ها و اندیکاتور های مختلف را شنیده اید اما دقیقا نمی دانید کاربرد و معنی آن چیست. این مفهوم بدان معناست که در روی نمودار مربوط به سهممان، قله ای بالاتر از قله قلبی وجود دارد اما در اندیکاتور، قله پایین تر ثبت خواهد شد و این بدان معناست که ان خطی که از نوک قله ها شروع می شود و انان را به هم وصل می کند، بر روی چارت سهام خود را به صورت صعودی و رو به رشد نشان می دهد، اما در اندیکاتور به شکل رو به پایین و نزولی است. این خود نوعی واگرایی است که چون روند نزولی دارد، به واگرایی نزولی و منفی شهرت دارد.

در این مواقع شما باید حتما توجه داشته باشید که ببینید آیا قله دوم تشکیل شده است یا خیر؟ زیرا حتما باید چند کندل دیگر نیز پیدا شده باشد تا شکل به ما نشان دهد که کدام نقطه به عنوان قله انتخاب شده است. دلیل این امر ان است که برخی از معامله گران و تحلیل گران، دلیل به وجود امدن واگرایی منفی را تشکیل نشدن کندل ها و مشخص نبودن قله می دانند در صورتی که کاملا اشتباه است.

تا اینجا متوجه شدیم که واگرایی منفی چیست اما تصور کنید که بر عکس این موارد پیش بیاید یعنی در اخر یک روند رو به نزول، ما کفی را ببینیم که حتی پایین تر از کف نمودار قبلی بوده است و از ان طرف نیز در اندیکاتور بالعکس کفی بالاتر وجود داشته باشد. در چنین حالتی ما شاهد واگرایی مثبت خواهیم بود که این نوع واگرایی همراه با انتهایی رو به کاهش همراه خواهد بود. در این جا نیز مانند مورد قبلی اهمیت تشکیل شدن کندل ها به سمت بالا اهمیت ویژه ای دارد تا واگرایی مثبت به درستی اتفاق بیافتد.

خط روند در RSI چیست؟

از سری کاربرد های اسیلاتور RSI این است که می توانیم قانون های خط روند را در آن به کار ببریم و مواقعی که با شکست روند مواجه شدیم، ان را به خوبی بررسی کرده و بتوانیم حدس بزنیم که چه موقعی برای خرید یا فروش بهترین زمان ممکن است.

این قانون ها شباهت زیادی به سطح های مقاومت و حمایت در اندیکاتور RSI دارد یعنی همان گونه که خطوط روند را در مورد قیمت به کار می بریم، می توانیم به طور مشابه از همان خط ها در اندیکاتور RSI نیز استفاده کرده و بهره ببریم. ما می توانیم با وصل کردن نقطه های نزولی به هم، به حمایت دینامیک و با وصل کردن نقطه های بیشینه به مقاومت دینامیک دست پیدا کنیم.

سوالات متداول

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی در مسیر یادگیری مهارت های حرفه ای، پیشرفت شغلی، کارآفرینی و توسعه کسب و کار با بهره مندی از دانش و تجربه اساتید متخصص و دارا بودن کادری مجرب در کنار فراهم آوردن محیطی پویا با امکانات روز آموزشی، با افتخار در کنار شما خواهد بود. امیدواریم بتوانیم نقش و سهمی موثر در آینده، جایگاه شغلی و اجتماعی شما مردم کشور عزیزمان ایران داشته باشیم و رسالت اجتماعی خود را به نحو احسن ایفا نماییم.

مثالی از رد کردن نوسان RSI

اندیکاتور-RSI-در-تحلیل-ارز-دیجیتال-اندیکاتور

اندیکاتور RSI(Relative Strength Index)

اندیکاتور RSI یه ابزار پرکاربرد و خیلی مهم هست در تحلیل تکنیکال که میشه گفت مورد استفاده تمام معامله گرا هست و از محبوبیت زیادی هم برخورداره…

حالا چیکار میکنه که انقد طرفدار داره؟ اصن از کجا پیداش شده؟

RSI در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. ساخته شد و در کتاب اصلی خود با عنوان “New Concepts” در سال ۱۹۷۸ معرفی شد.

وظیفه اصلی اندیکاتور RSI اینه که میاد درباره بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی ارزشمند اطلاع میده.

دلایل زیادی وجود دارن که اندیکاتور RSI رو به یه تکیه‌گاه مطمئن برای تریدرها تبدیل کرده‌. زمانی که اندیکاتور RSI در حدود ۷۰ درصد ماکزیمم مقدار خود قرار بگیره (یعنی در اعداد ۷۰ به بالا) در منطقه اشباع خرید قرار میگیره. یعنی اینکه حواست باشه دارایی بیش از حد خریداری شده و احتمال کاهش قیمتش زیاده.

و زمانی که اندیکاتور RSI در مقادیر کمتر از ۳۰ قرار بگیره، منطقه اشباع فروش رو به ما نشون میده. یعنی اینکه بدو وقتشه! دارایی بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید کردن به وجود آورده…

این اعداد برای برخی تریدرها متفاوته. مثلا عده‌ای از ترکیب ۳۳ و ۶۶ درصد استفاده میکنن، بعضی معامله‌گرا هم اعداد ۲۰ و ۸۰ درصد رو به کار میگیرن. اما این کمترین چیزیه که از اندیکاتور RSI میشه دریافت کرد. ساده بود، نه؟ خب به همین سادگی‌ها هم نمیشه که! پس ادامه بده تا نکاتشو بگم برات 😊

اندیکاتور-RSI-در-تحلیل-ارز-دیجیتال

چطور با اندیکاتور RSI کار کنیم؟

همونطور که در اندیکاتورهای قبلی هم اشاره کردیم، ترید کردن با تنها یه اندیکاتور دیوانگی محضه! و هرچقدرم یه اندیکاتور معروف و محبوب باشه و قبلا امتحان خودشو پس داده باشه، باز هم احتمال خطا همواره وجود داره و هیچی قطعی و ۱۰۰% نیستش و برای سیگنال گرفتن حتما باید از چند اندیکاتور و اسیلاتور معتبر بهره گرفت تا سیگنال از اعتبار بیشتری برخوردار باشه…تازشم برای هر اندیکاتور و اسیلاتور میتونه n راه برای سیگنال خرید و فروش گرفتن وجود داشته باشه و RSI هم از این قائده مستثنی نیست… چندتا راه سیگنال گرفتن از RSI رو ببا هم ببینیم:

واگرایی اندیکاتور RSI

همونطور که تا الان متوجه شدید رویکرد خرید در مواقعی که یه توکن یا دارایی بیش از حد فروخته شده و همچنین فروش در مواقعی که بیش از حد خریداری شده، به نظر مناسب میرسه. اما از اونجا که طبیعت بازارهای مالی میتونه به یک باره پرنوسان شه، به احتمال زیاد این سیگنال‌ها هم قدرت و اعتبار خودشونو تو این شرایط از دست میدن.

اینجاس که باس احتیاط کرد! البته اگه دنبال دردسر نمیگردی! 😊

آیا میخوای محتاطانه‌تر از قبل در این شرایط عمل کنی؟

روشی به نام پیدا کردن «واگرایی» (Divergence) وجود داره که به ما در این راه کمک میکنه. واگرایی رو قبلا در اندیکاتور مکدی مفصل توضیح دادیم، ولی از اونجایی که شاید این اندیکاتور رو زودتر مطالعه کرده باشی باز به طور خلاصه میگم برات… اگه هم خوندی قبلا که برات دوره میشه، نخواستی هم رد مثالی از رد کردن نوسان RSI کن این چند خط رو… دیر اومدی زودم نخواه برو! 😊

واگرایی در اندیکاتور RSI به معنی دنبال نکردن شرایط بازاره.

واگرایی زمانی به درد میخوره که روند اندیکاتور RSI در جهت مخالف حرکت قیمت‌ها (Price Line) باشه. در این حالت فرصت بالقوه‌‌ای برای تغییر روند در قیمت‌ها میتونه پدیدار شه. استفاده از واگرایی‌ها نیازمند اینه که حداقل یکی از فرازها یا نشیب‌های به وجود اومده در اندیکاتور RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار بگیره.

واگرایی در صورتی تشکیل میشه که قله‌های ایجاد شده در قیمت و اندیکاتور RSI نسبت به قله‌های قبلی خودشون در سطوحی بالاتر یا پایین‌تر قرار بگیرن.

واگرایی-اندیکاتور-RSI

تقاطع خط میانی در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI قدرت خریداران و فروشندگان رو نسبت به هم می سنجه. نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستن که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به ما کمک کنن. خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایینه و یا فروختن در مواقعی که اندیکاتور RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این اندیکاتور نیست.

بعضی وقتا RSI در محدوده میانی نوسان میکنه. عه؟ زرنگی؟ ما هم بلدیم چطوری بازی کنیم! 😊

در این حالت بهتره که توجهتون رو به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده هم میشه نزاع بین خریداران و فروشندگان رو مشاهده کرد. چرا اندیکاتور RSI رو برای زمانی که از خط ۵۰ عبور میکنه، مورد استفاده قرار ندیم؟ یه مثال :

اندیکاتور-RSI

همونطور که در نمودار می‌بینید، عبور RSI از خط ۵۰ به سمت بالا، در ۵ آوریل اتفاق افتاده. بعد از اون قیمت تا ۱۲ ساعت حرکت افقی از خودش نشون داده و بعد به سمت اهداف بالاتر اوج گرفته. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا یه ارتباط همیشگی بین خط ۵۰ از اندیکاتور RSI و قیمت وجود داره؟ جواب : قطعا نه! اما میشه از این کاربرد قدرتمند اندیکاتور RSI هم در تحلیل‌های خود استفاده کرد.

تغییر پارامترهای اندیکاتور RSI به ۲۰ و ۸۰

معامله‌گرا همیشه دنبال اینن که سیگنال‌های واضح و مشخصی از نمودارها و شاخص‌ها دریافت کنن. یکی از اقداماتی که در جهت افزایش کیفیت تحلیل‌ها صورت میگیره، تغییر پارامترهای اندیکاتور RSI و تبدیل سطوح ۳۰ و ۷۰ به سطوح ۲۰ و ۸۰ است.

هر چند با انجام این کار بعضی از فرصت‌های خرید یا فروش رو از دست میدیم (چرا که پارامترهای ما سخت‌گیرانه‌تر عمل میکنن)، اما سیگنال‌هایی که از اندیکاتور دریافت میشن ضریب اطمینان بالایی خواهند داشت.

مثال: در تاریخ ۴ آوریل RSI به زیر ۲۰ سقوط کرده. در اون زمان حرکات قیمت قبل از افزایش یافتن برای مدتی به صورت افقی دنبال شده. این نمودار مثال خوبی از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر اندیکاتور RSI زیر ۲۰ هست.

اندیکاتور-RSI

جمع بندی

در پایان بازم یادتون نره، همیشه چندتا ابزار رو با هم به کار ببرید و همیشه به استراتژی های خودتون پایبند باشید. اگه یکم شانس بیارید، تحلیلتون جواب میده.
استفاده از اندیکاتور RSI حین خرید و فروش، استراتژی‌هاتون رو قدرتمندتر میکنه. خبر خوب اینه که میتونید این روش رو در هر بازار (نه فقط بازار ارزهای دیجیتال) به کار بگیرید. فراموش نکنید که امتحان کردن و آزمودن ابزارهای مختلف، بهترین راه برای افزایش مهارت‌هاتون در تحلیل بازارهای مالیه.

مثالی از رد کردن نوسان RSI

واگرایی هنگامی ایجاد می شود که روند یک قیمت با روند اندیکاتور ها هماهنگی نداشته و مشابه هم نباشند. اندیکاتورهایی که معمولا در آنالیز واگرایی بکار می روند عبارتند از Stochastic ،CCI ،RSI و .MACD

آنالیز واگرایی کمک می کند که تغییرات در آستانه وقوع را مشخص بکنیم. تغییر روند با ناتوانی اندیکاتور در تایید حرکت و روند قیمت مشخص می شود. این ناتوانی می تواند به صورت ضعف یا قدرت ذاتی قیمت تفسیرشود که یک تغییر جهت سریع در روند را ایجاد می کند .در مورد واگرایی فرض می شود که اندیکاتور ها همیشه صحیح حرکت می کنند و قیمت مسیر غلطی را نشان می دهد و گمراه کننده هست .

یک مثال معمول در این مورد وقتی است که اندیکاتور قادر به تایید حد بالای قیمت جدید ایجاد شده، توسط ایجاد یک مقدار حد بالای جدید نباشد.

یک مثال

این مثال توسط شکل یک با استفاده ازRSI (14) شرح داده می شود:

(شکل 1 )

زمانی که قیمت یک تاپ واضح و جدید ایجاد کرده، RSI یک تاپ پائین تر ساخته. این مدل از واگرایی منفی به صورت نشانه ای از تضعیف روند تفسیر می شود و به صورت کاهش مختصر و سریعی در قیمت ادامه پیدا می کند. دایره های آبی روی شکل جهت عکس این قضیه را نشان می دهند. در اینجا قیمت یککف قیمت که در ادامه آن یک کف قیمت کمتر ایجاد شده را نشان می دهد. RSI در این نقطه یک الگوی دو کف یا double bottom ایجاد کرده که تضعیف بیشتر قیمت را رد می کند. در نتیجه شکل گیری روند به صورت بازگشتی خواهد بود.

اگر به مثالهای مطرح شده در شکل یک به دقت نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت واندیکاتور در بخش اول خلاف جهت همدیگرحرکت کرده اند در حالی که در بخش دوم اندیکاتور به طور واضحی یک الگوی دو کف یا Double Bottom ایجاد کرده.

آیا این مسئله قدرتهای مختلف و گونه های مختلف واگرایی را نشان می دهد؟ پاسخ این سوال قطعا "بله!" هست. طبقه بندی و کلاسه کردن واگراییها ما را در استفاده بهتر و صحیح تر از آنها کمک خواهد کرد.

واگراییهای قوی تر باعث حرکت های قوی تر در قیمت خواهند شد.

کلاسه های زیر شامل مثالهائی هم از واگرایی مثبت و هم از واگرایی منفی می باشند.

واگرایی کلاس A: نوع قوی واگرایی

مثال 1: قیمت یک کف قیمت جدید ایجاد می کند. اندیکاتور یک کف قیمت بالاتر از کف قیمت قبلی ایجاد می کند. (انتظار بالا رفتن قیمت هست)

مثال 2: قیمت یک High جدید می سازد. اندیکاتور یک High پایین تر از High قبلی ایجاد می کند. (انتظار کاهش قیمت هست)

واگرایی کلاس B: واگرایی با قدرت متوسط

مثال 1: قیمت یک الگوی دو کف می سازد، در حالیکه اندیکاتور یک کف قیمت بالاتر از کف قیمت قبلی خود می سازد.(انتظار افزایش قیمت هست)

مثال 2: قیمت یک الگوی دو سقف قیمت می سازد، ، در حالیکه اندیکاتور یک کف قیمت پایین تر از کف قیمت قبلی خود می سازد.(انتظار کاهش قیمت هست)

واگرایی کلاس C: ضعیف ترین نوع واگرایی

مثال 1: قیمت به یک کف قیمت پایین تراز کف قیمت قبلی می رسد، اندیکاتور یک الگوی دوکف تشکیل می دهد. (انتظار افزایش قیمت هست)

مثال 2: قیمت به یک سقف قیمت بالاتر از سقف قیمت قبلی می رسد، قیمت قبلی می رسد ولی اندیکاتور یک ایجاد می کند. ( انتظار کاهش قیمت هست)

بر اساس قدرت، واگرایی های کلاس A باید دقیقا مانیتور شوند در حالی که واگراییهای کلاس C را معمولا می توان نادیده و کم اهمیت در نظر گرفت.

چرا آنالیز واگرایی باید کارا باشد؟

چه تئوری در پس آنالیز واگرایی نهفته است؟ چگونه می توان مطمئن بود که واگرایی بوجود آمده رفتار رندم اندیکاتورها و گول زننده نیست؟ نظریه فاندامنتال واگراییها بر این فرض بنا شده است که اندیکاتورهای تکنیکال رفتار و روانشناسی حرکت بازار را نشان می دهند و بعد از آن قیمت ها در آن سمت حرکت می کنند.

گذشته از همه این حرفها، اندیکاتورها هیچ کاری جز کنار هم قراردادن رفتار قیمت ها وقابل مقایسه کردن آنها انجام نمی دهد.

(شکل 2)

در حالی که قیمت ها نمی توانند هیچ وقت خیلی بالا یا خیلی پائین باشند، اندیکاتورها (حداقل اسیلاتورها) به طور مشخص حد بالا و پائین دارند که مشخص می کنند قیمت ها می توانند حرکت تند و زیادی داشته باشد

این مسئله اشاره به این نکته دارد که حجم حرکت می تواند خیلی خوشبینانه یا خیلی بدبینانه تفسیر شود.

جدید می رسد، کف قیمت وقتی قیمتها به یک بالاتر می سازد، کف قیمت ولی اندیکاتور ها یک فرض می شود که تمایلات سرمایه گذاری تغییر یافته است.

این واگرایی مثبت نشان می دهد که با وجود قیمت پائین جدید، سرمایه گذاران کمتر از قیمت پائین قبلی شوکه شده اند. برگشت مثبت در تمایلات بازار اولین نشانه وجود پتانسیل برای تغییر جهت بازار می باشد.

در سطوح تکنیکال صرف، وقتی اندیکاتوری نتواند High و Low قیمت جدید را تائید کند، صرفا نشانه این است که نوسانات قیمت (دینامیک قیمت) کاهش پیدا می کند.

ممنتم

ممنتم سرعت تغییر قیمت در یک بازه زمانی توسط محاسبه تفاوت قیمت در دونقطه را اندازه می گیرد. برای مثال استاندارد با بازه زمانی 12 روز، قیمت 12 روز گذشته را از قیمت کنونی تفریق می کند. وقتی قیمتها به سرعت 12 روز گذشته افزایش پیدا نمی کند ممنتم شروع به سرازیر شدن و کاهش پیدا کردن می کند. وقتی قیمتها با همان سرعتی که در بازه زمانی تعیین شده حرکت می کردند، حرکت کنند ممنتم به صورت افقی حرکت می کند. بطور ساده اگر قیمتها با قدرت کمتری فازایش پیداکنند، ممنتم محو می شود و شرایطی را بوجود می آورد که احتمال ایجاد واگرایی در هرجای نمودارمی رود. گرچه این ضعف در اندیکاتور ممنتم، این اندیکاتور را در آنالیز واگرایی بی استفاده نخواهد کرد ولی در این شرایط نمی توان به استفاده صرف از این اندیکاتور اکتفاء کرد و وجود اندیکاتور دیگری در کنار این اندیکاتور ضروری می باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI در قیاس با ممنتم، اندیکاتورمتفاوتی است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوئیم اندیکاتوری بهترازRSI برای نشان دادن واگرایی وجود ندارد. به این اندیکاتور تابع آنالیز واگرایی نیز می گویند چون قدرت نسبی قیمت ها را قابل مقایسه می سازد.

تفاوت های قابل اندازه گیری در نوسانات قیمت منجر به نتیجه گیری و تخمین در مورد حرکت قیمت خواهد شد. توانائی RSI در اندازه گیری قدرت نسبی قیمت ها از این اندیکاتور برای آنالیز واگرایی یک اندیکاتورایده آل ساخته است. با تمام این وجود ومزایای واضح این اندیکاتور، استفاده صرف ازاین اندیکاتور برای آنالیز واگرایی یک اشتباه محض خواهد بود.

مقایسه ممنتم و RSI

بگذارید قدرت و ضعف نسبی ممنتم وRSI را با توجه به یک مثال روشن کنیم. شکل 2 نشان می دهد که ممنتم ( پنجره میانی) دریک حرکت صعودی قوی به سرعت ایجاد واگرایی می کند. هنگامی که قیمت یک High جدید می سازد ممنتم به تدریج کاهش پیدا می کند ولی از طرف دیگر RSI ( پنجره بالائی) هیچ واگراییی را نشان نمی دهد. در Low قبلی به خاطر تغییر روند یک الگوی دو کف ایجاد شده، ولی حرکت رو به بالای بعدی را بطور صحیح دنبال کرده است.

تنظیمات صحیح

بعد از انتخاب اندیکاتور مناسب، باید پارامتر زمان را تعیین کرد. در اکثر موارد دوره 14 روزه برای RSI و 12 12 روزه برای ممنتم می تواند یک تنظیم صحیح و قابل قبول باشد. مقادیر بیشتر یا کمتر از این بطور قطع ارزش

افزوده ای برای ما نخواهد داشت.

مبانی واگرایی

قبل از شروع به شکار واگراییها مطالبی است که می بایست یادآوری شود. معامله با استفاده از واگرایی به علت طبیعت واضح و قابل درکی که دارد برای خیلی از افراد یک تصور جذاب است. بسیاری از تازه کارها با شور و هیجان نمودارها را چک می کنند تا ببینند چه موقع یک واگرایی اتفاق می افتد. در ابتدا آرزوی دیدن واگرایی در چارت آرزوی بزرگ و دور از دسترسی به نظر می رسد. مهمترین قانون در اینجا این است که اگر در بررسی واگراییی در صحت و سقم آن سوال پیش آمد که آیا واگرایی هست یا نه، به این سوال یک جواب " نه! " بدهید.

واگراییها باید کاملا واضح و متمایز باشند (داد بزنه که واگراییه) اینها تنها نوعی از واگرایی هستند که میتوان به آنها اهمیت داد.

تناسب

قانون بنیادی دوم، به عنوان قانون تناسب تشریح می شود. گرچه واگراییها در اغلب نقاط نمودار دیدهخ می شوند اما نکته مهم افق زمانی، حجم معاملات و اندازه پترن قیمتی است که در هنگام اندازه گیری واگرایی استفاده می شود. واگراییها در High و Low های اصلی نمودار با اهمیت ترین آنها می باشند.

یک واگرایی کافی نیست

اگر در نمودار واگراییی تشخیص داده شد ابتدا سعی کنید که نسبت ریسک و نفع را مشخص کنید. دو راه برای این کار وجود دارد. یک راه گشتن به دنبال واگراییهای مسلسل و پشت سر هم است. و راه دیگر یافتن سطری از واگراییها کهبطور همزمان در اندیکاتورهای مختلف ظاهر می شوند.

واگراییهای مسلسل می توانند زهرآگین و پر خطر باشند گرچه پیدایش آنها با روند های قوی همراه است که اما اغلب منجر به ضد روند ( مقاومت در برابر روند جدید وحرکت برگشتی) می شود که ریسک زیادی در بر دارد.

روشی که ریسک کمی دارد و شدیداً توصیه شده است معامله در زمانی است که واگراییهای همراه هم در اندیکاتورهای مختلف شناسائی و تائید شده. تائید شدن در اینجا به این مثالی از رد کردن نوسان RSI معنا است که اگر مثلا سه اندیکاتور بکار رفته دو تا از آنها واگرایی را نشان بدهند. ( تصمیم با اکثریت می باشد)

انتخاب روش

بعد از اینکه در تعداد متعددی از اندیکاتورها واگرایی شناسائی و تائید شد این سوالات پیش می آیند که:

- اکنون باید چه استراتژی برای ترید اعمال شود؟

- چه موقع واگرایی کامل می شود؟

- نقاط ورود و خروج ترید چگونه شناسائی می شوند؟

اندیکاتورهای استاندارد در آنالیز واگرایی برای تعیین نقاط ورود و خروج مطلوب نیستند و استفاده از قوانین کلاسیک ورود و خروج در ارتباط با اندیکاتورها و تنظیم های استاندارد آنها معمولا منجر به از بین رفتن سرمایه و ورشکستگی می شود.

(شکل 3)

بعلاوه اندیکاتورهائی که به عنوان تولید کننده سیگنال بکار می روند معمولاً یک تاخیر زمانی دارند در صورتی که واگراییها معمولاً سیگنالها را زودتر از موعد ارائه می دهند. ترکیب صحیح و دقیق ایندو با هم هیچگاه امکان پذیر نخواهد بود.

واگرایی و آنالیز تکنیکال کلاسیک:

جدا از اندیکاتورها، انالیز تکنیکال کلاسیک (استفاده از خطوط ساپورت و رزیستنس،خطوط روند و . ) با واگرایی تطابق و همخوانی دارند چون سیگنالهای ایجاد شده تاخیر زمانی ندارند مشکلات اصلی آنالیز تکنیکال که اغلب منجر به ترید در جهت اشتباه می شوند را ندارند. واگراییها نشان از تغییر روند می دهند و برای کاهش تعداد سیگنالهای اشتباهی که در آنالیز تکنیکال پیش می آید ایده آل هستند.

یک مثال عملی

طبق صحبت قبل مبنی بر عدم کفایت یک اندیکاتور در تشخیص واگرایی، به شکل 3 توجه کنید. دو تا اندیکاتور استفاده شده است. CCI با رنگ قرمز و RSI با رنگ آبی؛ البته یک اندیکاتور دیگر هم می توانست مورد استفاده قرار گیرد که در اینجا بخاطر شلوغ نشدن شکل از ان صرفنظر شده. برای وضوح راحتی کار همه High و Low ها شماره گذاری شده است.

سه نقطه اکستریم آخر

برای تشخیص بهتر واگرایی همیشه سه نقطه اکستریم آخر تشکیل شده در نمودار را بررسی کنید. High1، Low2 و3High، در چارت High3 کمی پایین تر از High1 هست. اگر به اندیکاتورها نگاه کنیم متوجه می شویم که High هائی که آنها نیز نشان داده اند در نقطه 3 پائین تر از نقطه 1 هست.

خوب، از واگرایی خبری نیست. در ادامه چارت توجه کنید Low2و High3 و Low4، Low4، مختصری بالاتر از Low2 است و مشابه همین امر در اندیکاتور هم قابل مشاهده می باشد. دوباره واگراییی موجود نیست. وقتی High3، Low4 و High5 را امتحان می کنیم قضیه جالب تر خواهد شد. High5 تقریبا هم سطح یا شاید کمی پایین تر از High3 می باشد و RSI هم ساختار مشابهی را نشان می دهد ولی CCI ساختار متفاوتی را نشان می دهد. ولی CCI ساختار متفاوتی را نشان می دهد. پیک این اندیکاتور در نقطه 5 بطور واضحی بالاتر از نقطه قبلی می باشد، . یک واگرایی!

با توجه به فرض قبلی برای تعیین واگراییی که شرایط وارد شدن به ترید را مهیا کند ما احتیاج به تائید توسط بیش از یک اندیکاتورداریم. پس در این مورد می توان از وجود این واگرایی در CCI صرفنظر نمود. در ادامه اندیکاتورها به طور صحیح همه High و Low ها را دنبال می کنند تا به نقطه Low8، High9 و Low10 برسند. Low10 بوضوح پایین تر از Low8 می باشد، درصورتیکه اندیکاتورها تصویر متفاوتی را ارائه داده اند. RSI یک الگوی دو کف ایجاد کرده و این در حالی است که CCI یک واگرایی کلاس A را نشان می دهد.

حال سوال اینجاست که چطور می توان از واقعی بودن این واگرایی اطمینان حاصل کرد، چه بسا این پترنها قبل از این هم تشکیل شده بودند ولی واگرایی نبودند. می توان دو فرض برای تشخیص واقعی بودن واگرایی در نظر گرفت. یکی اینکه Low دیگری پایین تر از نقطه 10 ایجاد نشود و دیگر اینکه Low بعدی ایجاد شده بالاتر از Low8 باشد. با ایجاد این دو مسئله واگرایی تائید و کامل خواهد شد. روزی که قیمت این شرایط را پیدا می کند در شکل 3 با یک خط آبی عمودی نشان داده شده است. این روز، روز قطعیت یافتن واگرایی که سیگنالهای RSI و CCI تایید شده اند. توجه کنید که قیمت بالاتر از خط آبی افقی بسته شده است. یک آلترناتیو دیگر این است که یک روز دیگر هم صبر کنیم تا شرایط قطعی شود.

خروج

همانطور که قبلا گفته شد واگراییها باید درکاهش سیگنالهای غلطی که در آنالیز تکنیکال کلاسیک رخ می دهند موثر باشند. اگر ورود به ترید موفقیت آمیز باشد نقطه Stop می تواند دربهترین مکان بالای نمودار قرار گیرد. در این مورد مسئله بسیار ساده است چون بر مثالی از رد کردن نوسان RSI اساس سناریوی ما که صعود قیمت را پیش بینی کرده بودیم، غلط بودن این پیش بینی وقتی ثابت می شود که قیمت کمتر از Low10 شود. پس نقطه Stop را روی این خط یا کمی پائین تر از آن قرار می دهیم.

نقطه خروج از ترید می تواند بر اساس سود مطلوب ما ( معمولاً چند برابر مقدار ضرر احتمالی تعیین شده) یا بر اساس یافتن نقاط تکنیکی در روی چارت تعیین شود.

در شکل 3 بر اساس خط روندی که رسم شده می توان نقطه شکست این خط را به عنوان نقطه خروج از ترید در نظر گرفت.

برخی از علائم هشدار دهنده

مثال بالا ثابت می کند که راههائی برای سیستماتیک کردن ترید توسط واگراییها وجود دارد. مسئله حل نشده این است که چطور می توان اهمیت یک واگرایی را ثابت کرد. راه های زیادی برای تفسیر این مسئله موجود می باشد که همگی بسته به کسی که نمودار را تحلیل می کند دارد.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

فیلتر پول هوشمند، از نظریه تا عمل

فیلتر پول هوشمند

در این مقاله قصد داریم با شفاف کردن موضوع پول هوشمند، درک و نگاه عمیق به نحوه شناسایی پول هوشمند با استفاده از ابزارهای گوناگون نظیر فیلتر نویسی و تابلوخوانی به بررسی تاثیرات آن در معاملات معامله گران بازار بورس تهران بپردازیم.
در کنار این موضوع ۱۵ راهکار شناسایی پول هوشمند به همراه ۲۶ فیلتر کاربردی در بورس تهران را به شما ارائه خواهیم کرد، تا با درک کامل پول هوشمند و نحوه ورود و خروج آن بتوانید معاملات هوشمندانه تری نسبت به گذشته داشته باشید.

پول هوشمند چیست ؟؟

عبارت پول هوشمند که مسلما بعد از اندکی فعالیت در بازار مالی به گوش هر شخصی خواهد رسید، در واقع ورود نقدینگی هدف دار جهت خرید میزان مشخصی سهام (از پیش تعیین شده توسط مارکت میکر یا بازیگر) به دلایل مختلفی مانند شرایط خاص بنیادی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا محل های دیگر و یا صرفا بازی پول جهت بالا بردن قیمت سهم و فروش آن در قیمت بالا تر است.

پول هوشمند به زبان ساده

مارکت میکر یا بازیگر یک سهم، با توجه به میزان نقدینگی خود با هماهنگی با سهامدار عمده یک شرکت شروع به جمع آوری شناوری سهام یک شرکت از کف بازار بورس تهران می کند.
بعد از جمع آوری میزان مشخصی از آن و به اصطلاح خشک شدن سهم، شروع به رنج مثبت کشیدن در سهم می کند، سهم را تا سقف قیمتی روزانه هدایت کرده و صف خرید برای آن تشکیل می دهد، قیمت سهم را بالا می برد، این پول هدفمند، پول هوشمند است.

تابلو معاملات و پول هوشمند

در سایت tsetmc.com بخش های مختلفی وجود دارد یکی از بخش های مهم و اساسی دیده بان بازار است، در این قسمت شما می توانید فیلتر های مورد نظر خود را نگارش کنید. اما در تابلوی اختصاصی هر سهمی نیز می توان موارد زیادی را برای شناسایی پول هوشمند پیدا کرد ابتدا با شناخت این اجزا شروع می کنیم و بعد از آن شروع به نگارش فیلتر های ساده و کاربردی در سایت بورس تهران خواهیم کرد فیلتر های پول هوشمند که چراغ راه شما خواهند بود.
فیلتر ورود پول هوشمند در بورس، یک فیلتر مجزا و تکی نیست بلکه جمعی از فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بورس با یکدیگر می توانند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهند. در مقاله های دیگری به فیلترهای متنوع از جمله ” فیلتر مووینگ در اوریج ” نیز اشاره می گردد که می توانید با آن آشنا شوید.

راهنمای استفاده از صفحه فیلترهای رایگان، اموزش استفاده صحیح از فیلترها

در این ویدیو به صورت ادواری قصد داریم به شما یاد بدهیم چگونه فیلترها رو با هم ترکیب کنید و درک صحیح از خروجی داشته باشید:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.