اشباع خرید چیست؟


6 اندیکاتور مهم و قدرتمند کاربردی در بورس و فارکس

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

از مهم ترین ابزارهای قابل استفاده در تحلیل تکنیکال می توان اندیکاتورهای مهم بورس را نام برد. برخی از اندیکاتورها در بورس مهم تر از سایرین هستند. بسیاری از افراد مبتدی و حرفه ای از این اندیکاتورها استفاده می کنند. زیرا اینها براحتی قابل کاربرد هستند. اندیکاتورها بعنوان ابزارهایی هستند که تحلیلگران با استفاده از آنها براحتی می توانند کارهای تحلیلی را انجام دهند. با استفاده از آنها می توان اطلاعات نمودارها را جمع آوری نموده و اطلاعات مختلف را به کمک فرمول های مختلف به نمایش گذاشت. در این مقاله، 6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس ایران را معرفی می کنیم.

6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس

پیش از بررسی اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس بهتر است بدانید تعداد این اندیکاتورها بسیار مهم و مفید است اما تمامی اینها کاربردی نبوده و مناسب بازار ایران نیست. همچنین معرفی این 6 مورد بدان معنا نیست که سیستم معاملاتی شما صرفا باید برپایه اینها برنامه ریزی شود. بلکه همواره بدنبال اندیکاتوری باشید که بیشترین سود را برای شما داشته و با سیستم معاملاتی شما دارای همخوانی کامل باشد. اندیکاتورهای مختلف شامل اندیکاتورهای رندی، حجمی، اسیلاتور و غیره هستند. اما تمامی اینها کاربردی نیستند و برخی نیز مناسب و کاربردی برای بازار ایران نیستند.

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از اندیکاتورهای روند و ضد روندی بسیار مناسب و کاربردی برای بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران، اندیکاتور میانگین متحرک است. به کمک میانگین های متحرک می توان میانگین قیمت پایانی در n روز گذشته را مشاهده نمود. با ثبت شدن قیمت پایانی جدید در یک سهم، یک قیمت پایانی از اطلاعات موردنیاز در ابتدای دوره توسط میانگین متحرک حذف می شود. روی خود نمودار می توان این اندیکاتور را رسم کرد. اما برخی از این ابزارها در قسمت های مجزا از نمودار قیمت قابل ترسیم است.

میانگین متحرک به دو دسته ساده و نمایی به شرح زیر تقسیم می شود:

  • در میانگین متحرک ساده که به اصطلاح SMA نامیده می شود، هر قیمت پایانی دارای وزن یکسانی است.
  • میانگین متحرک نمایی که EMA نامیده می شود، مانند SMA نیست. در این نوع از انواع میانگین متحرک، عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر هستند.

در بین دو نوع میانگین فوق، تاکید بیشتر معامله گران بر استفاده از EMA است. زیرا واکنش آن به تغییرات قیمت بیشتر است. اکثر معامله گران معمولا میانگین متحرک از نوع بلند مدت 100 یا 200 روزه را بکار می برند.

اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بورس است. این اندیکاتور که مخفف عبارت واگرایی همگرایی میانگین متحرک معنا می دهد، یکی از بهترین اندیکاتورها محسوب می شود. با استفاده از آن، اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها ترکیب شده و ابزاری جدید را خواهید داشت. اندیکاتور MACD متشکل از دو خط و یک هیستوگرام است. اندازه گیری اولین خط تفاوت میان دو میانگین متحرک با طول دوره های مختلف انجام می شود. خط دوم نیز بعنوان میانگین متحرک خط اول مکدی محسوب می شود.

تفاوت میان این دو خط در یک هیستوگرام گرافیکی نمایش داده می شود. بطور کلی، زمانی که این دو خط مکدی به یکدیگر رسیده و هم را قطع کنند، هیستوگرام به مقدار صفر خواهد رسید. بالا رفتن مکدی و کم یا زیاد شدن آن نسبت به صفر، با دور شدن این دو خط از هم رخ می دهد. بطورکلی، مکدی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت بکار می رود. مواقعی که یک میله در هیستوگرام نسبت به میله قبلی بالاتر است، یک روند صعودی آغاز می شود و بالعکس آن نیز صدق می کند.

اندیکاتور مهم فارکس

اندیکاتور فیبوناچی

دسته بندی ابزار فیبوناچی درمیان اندیکاتورها ممکن است غیرمنتظره به نظر برسد. اما به دلایل زیر، در بسیاری از منابع بعنوان اندیکاتور معرفی می شود:

  • این ابزار درتحلیل تکنیکال بازار بورس ایران و فارکس کاربردهای فراوانی دارد.
  • سهم های مختلف به سطوح این ابزار واکنش دقیق نشان می دهند.

مجموعه اعداد فیبوناچی به دنباله ای گفته می شود که در آن، هر عدد از اصل جمع دو عدد قبل از خودش بدست می آید. مانند 1-1-2-3-5-8- و غیره.

با تقسیم دو عدد متوالی در این دنباله بر یکدیگر، تقریبا همیشه نسبت 0.618 بدست می آید که نسبت طلایی نامیده می شود. این عدد اهمیت بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و به منظور تشخیص سطوح اصلاح بازار می توان از آن استفاده کرد. نسبت های 0.5 و 0.38 در بازار سرمایه ایران قابل استفاده است. درمواقعی که این ابزار در سطوح فیبوناچی استفاده می کنید، نباید بعنوان خط های دقیق بازگشت قیمت به آن نگاه کرد. اغلب از اینها می توان برای مناطق بازگشت سهم بهره برد. بعنوان مثال، می توان سطح بین 0.38 و 0.618 را بعنوان یک منطقه حمایتی فوق العاده مهم در یک روند رو به بالا درنظر گرفت.

بهترین اندیکاتورهای مهم در بورس

اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها، اندیکاتور بولینگر باندز است که از میانگین متحرک ساده ساخته شده است. با این اندیکاتور می توان نوسانات بازار را تشخیص داد. بنابراین می توان آن را در هر دو دسته روندی و نوسانی تقسیم بندی کرد.

بولینگر باندز متشکل از سه خط به شرح زیر است:

  • خط میانی یا همان میانگین متحرک ساده
  • دو خط بالا و پایین که دو انحراف معیار نسبت به خط میانی محسوب می شوند. این دو خط با یکدیگر تشکیل یک نوار را خواهند داد.

این اندیکاتور را می توان برای اندازه گیری نوسانات بکار برد. بدین صورت که دور شدن نوارها از یکدیگر، نشان دهنده نوسان بالا است و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین است. از استراتژی های رایج برای کار با نوارهای بولینگر می توان گفت که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی، می توان خرید انجام داد. با عبور شمع نمودار از نوار پایینی می توان فروش انجام داد.

بورس و اندیکاتورهای مهم ان چیست

اندیکاتور RSI

از اندیکاتورهای محبوب میان معامله گران تازه کار، می توان اندیکاتور RSI را نام برد. این اندیکاتور با وجود سادگی خود، سیگنال های مناسبی به ما ارائه می دهد. RSI مخفف عبارت «شاخص قدرت نسبی» بوده و برای اندازه گیری قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمت بکار می رود. معمولا تغییرات را با عددی بین 0 تا 100 نمایش می دهد.

این اندیکاتور را می توان همچنین برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار بکار برد. اشباع خرید با عدد بالاتر از 70 و اشباع فروش با عددی زیر 30 نشان داده می شود. این اعداد به ترتیب سیگنال فروش و خرید مناسبی به معامله گران ارائه می دهند. باتوجه به شرایط مختلف شاهد تغییر این اعداد هستیم. این اعداد در شرایط مختلف قابل تغییر است. نکته دیگر این است که در بازارهای فاقد روند خاص و دارای یک رنج، RSI کاربردهای بیشتری دارد. بکارگیری ترکیبی از RSI با سایر اندیکاتورهای کاربردی، بهترین پیشنهاد در این زمینه است.

اندیکتور خوب برای فارکس

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا در دهه 80 میلادی مختص بازار کالا ایجاد و توسعه یافت. اما بعدها این اندیکاتور در سایر بازارها ازجمله بورس و فارکس قابل استفاده شد. با استفاده از این اندیکاتور امکان اندازه گیری قیمت فعلی یک سهم درمقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی معین وجود دارد. این قیمت بین -100 تا +100 درحال نوسان است. عدد شاخص بالاتر از صفر، نشان دهنده تغییرات سنگین قیمت است. در این حالت باید سهم بررسی شود. معمولا ترجیح داده می شود که این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه مدت بکار رود. زیرا در این موارد، معمولا سیگنال های بهتری دریافت خواهد شد.

اندیکاتور ویژه برای بورس و فارکس

جمع بندی

در این مقاله سعی شد تعدادی از کاربردی ترین اندیکاتورهای مهم و کاربردی در بورس بررسی شود. این 6 اندیکاتور کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. این اندیکاتورها به وسیله اغلب معامله گران بورس قابل استفاده و کاربردی است. اندیکاتورهای مهم و کاربردی زیادی در بورس وجود دارند. با استفاده از این اندیکاتورها می توان سرمایه گذاری مناسبی داشت و شاهد عملکرد مناسبی بود. در اینجا سعی کردیم مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها را بررسی کنیم. پس از آشنایی با این اندیکاتورها می توانید سیستم معاملاتی مناسبی براساس هریک از این اندیکاتورها طراحی کنید. همچنین می توانید ترکیبی از این اندیکاتورهای مهم را بکار برید. امیدواریم با بکارگیری اندیکاتورهای مهم بورس شاهد موفقیت های زیادی در معاملات خود در بازار بورس باشید.

آشنایی با مفهوم اشباع فروش

اصطلاح اشباع فروش به شرایطی گفته می‌شود که در آن یک دارایی در قیمت‌های پایین معامله شده و انتظار می‌رود که اشباع خرید چیست؟ قیمت صعود کند. اشباع فروش می‌تواند زمان طولانی طول بکشد، پس اشباع فروش به هیچ وجه به معنی وقوع سریع یک صعود نیست. اندیکاتورهای زیادی توانایی شناسایی سطوح اشباع فروش و اشباع خرید را دارند. عملکرد این اندیکاتورها بر اساس بررسی وضعیت فعلی قیمت نسبت به گذشته بازار می‌باشد. از اصول فاندامنتال نیز برای بررسی اینکه آیا واقعا دارایی موردنظر در وضعیت اشباع فروش بوده و از ارزش واقعی خود دور شده، استفاده می‌شود.

اشباع فروش به ما چه می‌گوید؟

برای یک معامله‌گر فاندامنتال، اشباع فروش به معنی این است که یک دارایی در قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن معامله می‌شود. معامله‌گران تکنیکال نیز وقتی که از وضعیت اشباع فروش صحبت می‌کنند در واقع به برداشت‌های خود از اندیکاتورها اشاره دارند. اگرچه که در هر دو روش از ابزارهای متفاوتی استفاده می‌شود ولی هر دو برداشت می‌توانند کاملا معتبر باشند.

اشباع فروش فاندامنتالی

سهم‌ها یا دارایی‌هایی که اشباع فروش شده‌اند، آنهایی هستند که در قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی خود معامله می‌شوند. این اتفاق می‌تواند در نتیجه انتشار اخبار غلط یا چشم‌انداز اشتباه از بازار و صنعت مورد نظر باشد.

اندیکاتور استانداردی که ارزش یک سهام را نشان می‌دهد، به طور سنتی نسبت قیمت-درآمد (P/E) می‌باشد. تحلیل‌گران و شرکت‌ها برای پیدا کردن ارزش یک سهام از گزارش درآمد شرکت و یا تخمین درآمد آن استفاده می‌کنند. اگر نسبت P/E به کف تاریخی خود سقوط کند، یا به زیر P/E متوسط حوزه خود حرکت کند، سرمایه‌گذاران این ارزش‌گذاری را بسیار پایین می‌دانند. این وضعیت نشانگر یک وضعیت خرید بسیار عالی می‌باشد.

به عنوان نمونه سهمی که نسبت P/E آن در گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ بوده و در حال حاضر در محدوده عدد ۵ باشد، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهد کرد. اگر شرکت مورد نظر هنوز قدرت سابق خود را داشته باشد، به احتمال زیاد شرایط اشباع فروش حاکم بوده و فرصت خرید وجود دارد. هرچند نیاز به تحلیل دقیق‌تری هست تا مشخص شود که سرمایه‌گذاران دیگر مانند سابق به این شرکت علاقه ندارند.

اشباع فروش تکنیکالی

معامله‌گران همچنین می‌توانند از اندیکاتورهای تکنیکالی نیز برای شناسایی سطوح اشباع فروش استفاده کنند. یک اندیکاتور تکنیکالی صرفا قیمت فعلی را نسبت به گذشته آن در نظر می‌گیرد. این اندیکاتورها اطلاعات فاندامنتالی را در نظر نمی‌گیرند.

اندیکاتور استوکاستیک که در سال ۱۹۵۰ توسط جرج لین ساخته شد، با بررسی حرکت‌های گذشته بازار سعی می‌کند تا تغییر قدرت و جهت حرکت قیمت را شناسایی کند. RSI قدرت حرکت قیمت را در گذشته بازار، معمولا ۱۴ روز، اندازه‌گیری می‌کند.

وقتی که سطح RSI پایین باشد، معمولا زیر ۳۰، نشانه این است که سهم مورد نظر اشباع فروش شده است. این اندیکاتور اساسا می‌گوید که قیمت در یک سوم پایینی حرکت خود نسبت به گذشته قرار دارد. حال این وضعیت به ما نمی‌گوید که قیمت فورا برخواهد گشت. اغلب معامله‌گران منتظر آغاز حرکت صعودی شده و سپس وارد بازار می‌شوند زیرا که اشباع فروش ممکن است بسیار طولانی باشد. مثلا یک معامله‌گر منتظر می‌ماند تا RSI به بالای سطح ۳۰ برود و سپس معامله خرید خود را باز کند. این حرکت نشان می‌دهد که سهام اشباع فروش شده و می‌خواهد که حرکت صعودی خود را آغاز کند.

برخی معامله‌گران برای شناسایی مناطق اشباع فروش از کانال‌های قیمتی مانند بولینجر بندز (Bollinger Bands) نیز استفاده می‌کنند. بولینجر بندز در یک نمودار به صورت چندین خط کشیده می‌شود که با میانگین متحرک تصاعدی ترکیب می‌شود. وقتی که قیمت به خط پایین برسد، احتمالا به معنی اشباع فروش می‌باشد. اینجا دوباره معامله‌گران قبل از اقدام به خرید منتظر صعود اولیه قیمت می‌مانند.

نمونه‌هایی از اندیکاتورها و اصول فاندامنتالی نشانگر اشباع فروش

تصویر بالا نموداری را نشان می‌دهد که دو اندیکاتور در آن فعال است. اندیکاتور بالا بوده و اندیکاتور زیر آن نسبت P/E می‌باشد.

در اندیکاتور RSI، جاهایی که قیمت به زیر ۳۰ رفته با فلش آبی رنگ نشان داده شده است. این نقاط پتانسیل احتمالی خرید را به دلیل اشباع فروش دارند. نتیجه برخی از این سیگنال‌ها ممکن است منجر به صعود قیمت شود در حالی برخی نیز شکست خورده و قیمت به نزول بیشتر خود ادامه می‌دهد.

سطح اشباع فروش P/E در هر سهم متفاوت است چون هر سهمی محدوده P/E منحصر به خود را دارد. در این سهم خرید در نزدیک نسبت P/E حدود ۱۰ فرصت خرید خوبی را ارائه می‌کند، چون قیمت از اینجا به سطوح بالاتری حرکت خواهد کرد.

تفاوت بین اشباع فروش و اشباع خرید

اگر اشباع فروش حالتی باشد که در آن یک دارایی یا سهم در پایین‌ترین محدوده تاریخی خود و در کف معامله شود، اشباع خرید عکس آن است. اندیکاتور تکنیکال اشباع خرید وقتی هشدار خرید می‌دهد که دارایی مورد نظر نسبت به گذشته قیمتی اشباع خرید چیست؟ خود، در محدوده بالایی معامله شود. به طریق مشابه برداشت فاندامنتالی اشباع خرید نیز وقتی دیده می‌شود که دارایی موردنظر در بالاترین میزان نسبت‌های فاندامنتالی خود معامله شود. البته این به معنی این نیست که دارایی مورد نظر باید فروخته شود. بلکه تنها یک نشانه هشدار است که باید توجه خود را به آن جلب کنیم.

محدودیت‌های معامله با اشباع فروش

برخی معامله‌گران اشباع فروش را به اشتباه به معنی سیگنال خرید در نظر می‌گیرند. این وضعیت بیشتر نشانی از یک علامت یا هشدار می‌باشد. این حالت به معامله‌گران می‌گوید که یک دارایی در محدوده‌ای پایین‌تر از میانگین یک سوم پایینی قرار دارد و یا اینکه در سطحی پایین‌تر از نسبت‌های فاندامنتالی معامله می‌شود. البته این به معنی این نیست که دارایی مورد نظر باید خریده شود. اغلب سهم‌هایی که به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهند در تمام مسیر ارزان به نظر می‌رسند. دلیل این اتفاق این است که اغلب برداشت‌های اشباع فروش بر اساس عملکرد گذشته بازار می‌باشد. اگر سرمایه‌گذاران در یک سهم آینده روشن و امیدبخشی نبینند، به حرکت نزولی خود ادامه خواهد داد هرچند که بر اساس اطلاعات استانداردهای تاریخی قیمت خیلی پایین باشد.

حتی اگر فرصت خرید خوبی در یک سهم یا دارایی دیده شود، ولی باز مدت‌ها در وضعیت اشباع فروش خواهد ماند. به همین دلیل است که اغلب معامله‌گران این نقاط اشباع فروش را زیر نظر می‌گیرند ولی قبل از اقدام به خرید منتظر حرکت صعودی اولیه می‌مانند.

Oversold چیست؟( اشباع فروش)

اشباع فروش

اصطلاح oversold به شرایطی اشاره دارد که در آن دارایی از نظر قیمت کمتر معامله شده است و پتانسیل بازگشت به قیمت را دارد. شرایط بیش از حد فروش می تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد ، و بنابراین فروش بیش از حد به این معنا نیست که افزایش قیمت به زودی یا اصلاً رخ می دهد. بسیاری از شاخص های تکنیکال سطوح اشباع فروش و اشباع خرید را مشخص می کنند. این شاخص ها ارزیابی خود را بر اساس جایی که قیمت در حال حاضر در حال معامله نسبت به قیمت های قبلی است ، انجام می دهند. همچنین می توان از اصول اولیه برای ارزیابی اینکه آیا دارایی به طور بالقوه بیش از حد فروخته شده و از معیارهای ارزش معمول آن منحرف شده است استفاده کرد.


Oversold به شما چه می گوید؟

فروش بیش از حد به یک معامله گر به معنای دارایی است که بسیار کمتر از معیارهای ارزش معمول خود معامله می شود. تحلیلگران تکنیکال معمولاً هنگامی که از اشباع فروش نام می برند به یک شاخص اشاره می کنند. هر دو روش معتبر هستند ، اگرچه دو گروه از ابزارهای متفاوتی برای تعیین اشباع فروش دارایی استفاده می کنند.


اشباع فروش فاندامنتالی چیست؟

اساساً در سهام اشباع فروش (یا هر دارایی) سرمایه گذاران احساس می کنند زیر ارزش واقعی خود معامله می کنند. این می تواند نتیجه اخبار بد در مورد شرکت موردنظر ، چشم انداز نامناسب برای آینده شرکت ، صنعت نامطلوب یا افت کلی بازار باشد.

به طور سنتی ، یک شاخص رایج برای ارزش سهام ، نسبت P/E است. تحلیلگران و معامله گران از نتایج مالی گزارش شده یا برآورد سود برای تعیین قیمت مناسب برای یک سهم خاص استفاده می کنند. اگر P/E سهام به پایین ترین محدوده تاریخی خود سقوط کند یا به زیر P/E متوسط ​​این بخش برسد ، سرمایه گذاران ممکن است سهام را کم ارزش ببینند. این ممکن است یک فرصت خرید برای سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد کند.

به عنوان مثال ، سهامی که در گذشته دارای P/E 10 تا ۱۵ بوده اند و اکنون با P/E پنج معامله می شوند ، ممکن است به سرمایه گذاران نشان دهد که به شرکت نزدیک تر نگاه کنند. اگر شرکت هنوز قوی باشد ، ممکن است سهام بیش از حد فروخته شود و یک انتخاب خرید خوب باشد. هرچند تجزیه و تحلیل دقیق مورد نیاز است ، زیرا دلایل خوبی وجود دارد که باعث می شود سرمایه گذاران دیگر این شرکت را مانند گذشته دوست نداشته باشند.


اشباع فروش از لحاظ تکنیکال چگونه شناسایی می شود؟

معامله گران همچنین می توانند از شاخص های تکنیکال برای تعیین سطح اشباع فروش استفاده کنند. یک شاخص تکنیکال فقط قیمت فعلی را نسبت به قیمت های قبلی بررسی می کند. داده های فاندامنتالی را در نظر نمی گیرد.

جورج لین ، حرکتهای اخیر قیمت را برای شناسایی تغییرات درجهت حرکت قیمت سهام مورد بررسی قرار می دهد. RSI قدرت حرکت قیمت ها را در یک دوره اخیر ، معمولاً ۱۴ روز ، اندازه گیری می کند.

RSI پایین ، عموما زیر ۳۰ ، به معامله گران نشان می دهد که ممکن است سهام بیش از حد فروخته شود. اساساً این شاخص می گوید که قیمت در یک سوم پایین محدوده قیمت اخیر خود معامله می شود. این بدان معنا نیست که قیمت بلافاصله بالا می رود. بسیاری از معامله گران منتظر هستند تا شاخص قبل از خرید شروع به حرکت کند زیرا شرایط فروش بیش از حد می تواند مدت زیادی دوام بیاورد. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است منتظر بماند تا RSI فروخته شده قبل از خرید به بالای ۳۰ برسد. این نشان می دهد که قیمت بیش از حد فروخته شده است اما اکنون در حال افزایش است.

برخی از معامله گران از کانال های قیمت گذاری مانند Bollinger Bands برای تشخیص مناطق پر فروش استفاده می کنند. در نمودار ، نوارهای بولینگر در چند برابر انحراف استاندارد سهام در بالا و پایین میانگین متحرک نمایی قرار می گیرند. هنگامی که قیمت به محدوده پایین می رسد ، ممکن است بیش از حد فروخته شود. بار دیگر ، معامله گران معمولاً قبل از خرید صبر می کنند تا قیمت دوباره شروع به افزایش کند.
مثال : نمودار قیمت را با دو شاخص زیر آن نشان می دهد. نشانگر بالا RSI است و شاخص زیر آن P/E است.

در RSI ، فلش هایی قرار داده شده است که RSI به زیر ۳۰ رسیده و سپس به بالای آن حرکت کرده است. این امتیازات ممکن است بر اساس بازیابی از شرایط اشباع فروش باشد. برخی از اشباع خرید چیست؟ این سیگنال ها منجر به افزایش قیمت شد ، در حالی که برخی دیگر شاهد کاهش قیمت برای مدتی بودند.

سطح بیش از حد فروش P/E بر اساس سهام متفاوت است ، زیرا هر سهم محدوده P/E مخصوص به خود را دارد که می خواهد در آن حرکت کند. برای این سهام ، خرید در نزدیکی P/E 10 به طور معمول یک فرصت خرید خوب به عنوان قیمت ارائه می دهد.

تفاوت بین اشباع فروش و اشباع خرید

اگر اشباع فروش انجام شود ، یک دارایی در بخش پایین تر محدوده قیمت اخیر خود معامله می شود یا بر اساس داده های فاندامنتال در پایین ترین سطح معامله می شود ، اشباع خرید برعکس است. هنگامی که قیمت دارایی در قسمت بالای محدوده قیمت اخیر معامله می شود ، شاخص تکنیکال اشباع خرید نمایان می شود. به طور مشابه ، زمانی که دارایی در انتهای بالای نسبتهای خود معامله می شود ، اشباع خرید ظاهر می شود. این بدان معنا نیست که دارایی باید فروخته شود. این فقط یک هشدار است که به آنچه در جریان است نگاه کنیم.

محدودیت های استفاده از شاخص های اشباع فروش
Oversold به اشتباه توسط برخی معامله گران به عنوان سیگنال خرید تلقی می شود. در عوض ، بیشتر هشداردهنده است. این به معامله گران می گوید که یک دارایی در قسمت پایین تر از محدوده قیمت اخیر خود معامله می شود یا با نسبت پایین تری نسبت به معمول معامله می شود. این بدان معنا نیست که دارایی باید خریداری شود. زیرا ممکن است همچنان فروخته شود حتی اگر بر اساس استانداردهای تاریخی ارزان به نظر برسد.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران مراقب اشباع فروش هستند ، و حتما قبل از خرید منتظر افزایش قیمت بر اساس سیگنال اشباع فروش هستند.

مزایا و معایب اندیکاتور rsi چیست؟

مزایا و معایب اندیکاتور rsi

طیف وسیعی از فعالان بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس و ارزهای دیجیتال، برای رقم زدن سودآورترین معاملات، از تحلیل تکنیکال برای ورود یا خروج از یک معامله استفاده می‌کنند. در این نوع تحلیل، ابزارهایی مانند اندیکاتورها (شاخص‌ها) به کمک‌شان می‌آیند. در این میان، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یکی از پراستفاده‌ترین‌های اندیکاتورها است که به درک اشباع خرید و فروش در بازارهای معاملاتی کمک می‌کند. اگر می‌خواهید با مزایای اندیکاتور rsi، کاربردها و حتی معایب آن آشنا شوید، این پست دقیقا برای شما نوشته شده است.

مزایای اندیکاتور rsi

اندیکاتور rsi چیست؟

قبل از اینکه به مزایای اندیکاتور rsi بپردازیم، بهتر است کمی در مورد خود اندیکاتور صحبت کنیم. اندیکاتور rsi جزو خانواده نوسانگرهای حرکتی است که توسط ولز وایلدر برای اولین طرای و به کار گرفته شد. این شاخص سرعت تغییرات قیمت را بررسی می‌کند که اگر بالای 70 باشد، به معنای اشباع خرید در بازار و اگر پایین 30 باشد یعنی بازار دچار اشباع فروش شده است. لازم به ذکر است که اندیکاتور rsi بین صفر تا 100 نوسان دارد.

از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi، می‌توان به کاربرد راحت آن برای شناسایی روند کلی بازار اشاره کرد که بسیاری از تحلیل‌گران نیز از این شاخص برای درک بهتر روند کلی بازار استفاده کرده‌اند. درست مانند اندیکاتور MACD، در محاسبات اندیکاتور rsi نیز از میانگین متحرک استفاده می‌شود و دوره (بازه) محاسبه‌ای آن متغیر، اما در حالت پیش‌فرض و استاندارد، 14 روز در نظر گرفته می‌شود.

چگونگی محاسبه اندیکاتور rsi

برای درک هرچه آسان‌تر محاسبات اندیکاتور rsi، بهتر است آن را به اجزای اصلی خود یعنی rs، سود متوسط و زیان متوسط تقسیم کنیم. در فرمول زیر، نحوه محاسبه اندیکاتور rsi برای بازه زمانی 14 روزه است.

RSI: 100 – (100/(1+RS))

RS: زیان متوسط / سود متوسط

اما برای محاسبه سود متوسط و زیان متوسط در بازه‌های 14 روزه برابر است با:

سود متوسط اولیه = (مجموعه سودهای 14 دوره‌ای)/ 14

زیان متوسط اولیه= (مجموعه زیان‌های 14 دوره‌ای)/14

مزایای اندیکاتور rsi چیست؟

اندیکاتور rsi چه مزیت‌هایی دارد؟

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور rsi به صورت یک نمودار خطی در پایین صفحه دیده می‌شود که دو سطح 30 و 70 که از مهم‌ترین سطوح این اندیکاتور به شمار می‌روند، با نقطه‌چین نشان داده شده‌اند. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، سطح 30 و کمتر از آن نشان دهنده اشباع فروش است، درحالی که سطح 70 به بالا نشان دهنده اشباع خرید می‌باشد. همین نکته، یکی از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi برای تحلیلگران، معامله‌گران و فعالان بازارهای مالی به شمار می‌رود.

نه تنها برای استفاده کردن از اندیکاتور rsi، که برای همه شاخص‌های پرطرفدار تحلیل‌های تکنیکال نیازی به دانستن فرمول و مفهوم آن ندارید؛ کافی است با قواعد آن آشنا باشید. مزایای اندیکاتور rsi را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد:

  • یافتن مناطق اشباع و اشباع فروش از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi است
  • دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش به عنوان دومین مزیت اندیکاتور rsi شناخته می‌شود
  • یافتن واگرایی‌ها در قیمت نیز از (مزایای اندیکاتور rsi) به شمار می‌رود

یافتن مناطق اشباع فروش و اشباع خرید با کمک اندیکاتور rsi

هنگامی که نمودار اندیکاتور rsi عدد 30 و کمتر از آن را نشان دهد، مفهومی به غیر از این ندارد که فروشندگان در حال فروش سهم یا ارز دیجیتال خود در سطوح بسیار بالا هستند. با اینکه این نمودار – در این حالت – سیگنال خرید نیست و هنوز برای خرید زود است، اما زنگ خطری برای فروشندگان خواهد بود.

از طرف دیگر، هرگاه نمودار اندیکاتور rsi عدد 70 و بالاتر از آن را نشان دهد، به این معنی خواهد بود که خریداران بدون هیچ پشتوانه‌ای در حال خرید سهام، رمز ارز، و یا جفت ارزها هستند و بازار به حالت اشباع خرید رسیده است. در این حالت ممکن است، قیمت‌ها به شدت نزول پیدا کنند و هرگز توصیه نمی‌شود که در این هنگام اقدام به خرید کنید.

در نظر داشته باشید که در همه بازارها و بازه‌های زمانی مختلف، دو عدد 30 و 70 ثابت نیست و گاها محدوده زیر 40 منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود و یا محدوده بالای 80 منطقه اشباع خرید نامیده می‌شود. شاید بتوان گفت این تغییرات و عدم روشن بودن این شاخص، یکی از معایب اندیکاتور rsi است.

 اندیکاتور rsi چیست؟

دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش

یکی دیگر از مزایای اندیکاتور rsi، استفاده از آن برای دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش است. دریافت سیگنال‌های خرید و فروش با کمک شاخص rsi بسیار راحت است. برای مثال جهت دریافت سیگنال خرید بایستی:

  • هر زمان که اندیکاتور rsi از منطقه اشباع فروش یعنی 30 خارج شد و به سمت بالا حرکت کرد
  • هر زمان که اندیکاتور rsi از پایین محدوده میانی یعنی نزدیک به 50 را به سمت بالا قطع کرد
  • هر زمان که خط نزولی اندیکاتور rsi شکسته شد، اقدام به خرید کنید

از طرفی، برای دریافت سیگنال فروش با کمک اندیکاتور rsi بایستی زمانی که:

  • نمودار rsi از منطقه اشباع خرید یعنی 70 به سمت پایین خارج شد
  • نمودار rsi از سمت بالا محدوده میانی یعنی 50 را به سمت پایین قطع کرد
  • خط نمودار rsi روند صعودی خود را شکست داد، اقدام کنید

یافتن واگرایی‌ها در قیمت

واگرایی در اصل به معنای تناقض یک اندیکاتور با روند قیمت است. یکی از مهم‌ترین مزایای اندیکاتور rsi یافتن همین نقاط واگرایی مثبت و منفی است که به گفته وایلدر – طراح این شاخص – نشان‌دهنده احتمال بالقوه بازگشت قیمت به روند قبلی است. واگرایی مثبت عمدتا زمانی اتفاق می‌افتد که یک روند نزولی، قیمت دارایی یک دره جدید ایجاد کند اما اندیکاتور دره بالاتری را شکل دهد. برعکس این قضیه، در یک واگرایی منفی زمانی که روند رو به صعود باشد، قیمت دارایی قله جدیدی ایجاد می‌کند در حالی که اندیکاتور rsi موفق نمی‌شود این کار را انجام دهد.

نکته قابل تامل این است که هرگز از واگرایی‌های نباید به تنهایی به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد. برای مثال، بسیاری از معامله‌گران کم‌تجربه به محض دیدن واگرایی معامله خود را نهایی می‌کنند. این در حالی است که بیش از نیمی‌ از واگرایی‌ها خیلی سریع قطع می‌شوند. تنها مزیت مشاهده واگرایی این است که به شما می‌گوید روند پیشین قیمت سهم ممکن است بایستد و روند جدیدی را شروع کند.

اما از واگرایی می‌توان به عنوان ابزار کمکی برای تایید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد که از مزایای اندیکاتور rsi هم به شمار می‌روند. برای استفاده از واگرایی به عنوان ابزار کمکی باید به این مسئله توجه کرد که واگرایی در کجا اتفاق افتاده است. برای مثال اگر واگرایی مثبتی در نقطه حمایتی صورت گرفته باشد، اعتبار بیشتری دارد و می‌توان روی تغییر ناگهانی روند حساب زیادی باز کرد.

در بین مزایای اندیکاتور rsi، باید به این موضوع اشاره کرد که در بین تمامی اندیکاتورها، این شاخص یکی از قدرتمندترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی است. اگر واگرایی در این شاخص اتفاق بیافتد و rsi در یکی از دو منطقه اشباع قرار گرفته باشد، به احتمال قوی قیمت سهام یا دارایی با تغییر قیمت مواجه خواهد شد.

معایب اندیکاتور rsi را بشناسید

چند نکته جذاب در مورد استفاده از اندیکاتور rsi

حالا که با مزایای اندیکاتور rsi آشنا شدید، قطعا قصد دارید از این شاخص برای معاملات آتی خود استفاده کنید. برای سرمایه‌گذاری اشباع خرید چیست؟ در انواع بازارهای مالی، استفاده صحیح از اندیکاتور rsi اهمیت دارد. امکان تنظیم دوره پیش‌فرض اندیکاتور rsi به سرمایه‌گذاران این اجازه را می‌دهد تا برای اهداف بلند، کوتاه و میان مدت خود بهتر بتوانند تصمیم‌گیری کنند. در هنگام استفاده از اندیکاتور rsi، حتما به سه نکته زیر توجه کنید:

  • اگر قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارید، از تنظیمات دوره کوتاه‌تر – 9 تا 11 روز – استفاده کنید
  • اگر قصد سرمایه‌گذاری میان‌مدت دارید، از تنظیمات پیش‌فرض – 14 روز – استفاده کنید
  • اگر قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت دارید، از تنظیمات دوره بلندتر – 20 تا 30 روز – استفاده کنید

معایب اندیکاتور rsi چیست؟

همانطور که گفتیم، اندیکاتور rsi یکی از پرطرفدارترین شاخص‌های شناخته شده است، چرا که کار با آن آسان و اطلاعات مفیدی را به معامله‌گران از آینده روند قیمتی می‌دهد. با این حال از معایب اندیکاتور rsi نباید غافل شد. این میان، اندیکاتور rsi یک شاخص تاخیری به حساب می‌آید و شامل تمامی داده‌های مورد نیاز جهت تحلیل عمیق رفتار قیمت سهام نمی‌شود، از این‌رو باید در کنار ابزارهای دیگر استفاده شود. همچنین در دوره‌ها یا بازه‌های کوتاه rsi، نوسانات بسیار شدید می‌شوند و می‌تواند باعث ایجاد سیگنال‌های نادرست شود. اکثر تحلیلگران موفق تنها اندیکاتور rsi را در سه مرحله از بازار استفاده می‌کنند:

پس هرگز نباید از اندیکاتور rsi به تنهایی و به صرف اینکه ابزار قدرمتندی برای یافتن انواع واگرایی‌ها است، بدون توجه به سایر اندیکاتورها، استفاده کرد.

به تنهایی از اندیکاتور rsi استفاده نکنید

به عنوان سخن پایانی باید بگوییم با این که اندیکاتور rsi در یافتن واگرایی‌ها کمک قابل توجه به شما می‌کند، اما در برخی از نقاط نیز دارای ضعف است و نباید از (معایب اندیکاتور rsi) غافل شد. از این‌رو، برای بهره بردن از مزایای اندیکاتور rsi بایستی از ابزارها و شاخص‌های دیگر نیز استفاده کنید. اندیکاتور میانگین متحرک گزینه مناسبی برای اینکار است. اندیکاتور میانگین متحرک جزو شاخص‌های روندی است و می‌توانید به راحتی از داده‌های قیمتی آن در کنار rsi استفاده کنید. ترکیب این دو اندیکاتور، قطعا برگ برنده شما در معاملات پیش‌رویتان خواهد بود.

سخن آخر:

حالا که با مزایا و معایب اندیکاتور rsi آشنا شدید و به تازگی وارد این حوزه ارزهای دیجیتال شدید، احتمالا موقعیت‌های عالی ترید در بازار مواجه شدید. اما به دلیل اینکه سرمایه کافی را برای ترید در اختیار نداشتید و فقط شاهد از دست رفتن فرصت‌هایتان بوده‌اید. اما چه راهی برای این وجود دارد که نه ارزهای دیجیتال ارزشمندتان را از دست دهید و نه فرصت‌های طلایی بازار را؟!

دریافت وام ارز دیجیتال راه چاره شماست. برای دریافت این وام، ارزهای دیجیتال خود را وثیقه می‌گذارید و بدون این‌که آن‌ها را بفروشید، سرمایه کافی را برای ترید به دست می‌‌آورید.

باریپتو، پلتفرم ایرانی پرداخت وام ارز دیجیتال است که

  • بدون نیاز به ضامن
  • بدون کاغذبازی‌های اداری و
  • در کمتر از 24 ساعت

وام ارز دیجیتال پرداخت می‌کند. به این ترتیب، هم ارزهایتان را حفظ می‌شود و هم افسوس تریدهای طلایی به دلتان نمی‌ماند! حالا که به خوبی ارز تزوس را شناختید، وقت را تلف نکنید و با دریافت وام از باریپتو موقعیت‌های طلایی خرید و فروش این ارز را از دست ندید!

اندیکاتور RSI چیست ؟

شاخص نسبی قدرت یا Relative Strength Index، رفتار قیمت را به صورت تقریبی به ما نشان می دهد و در پنجره ای جداگانه در پایین چارت، طبق روند نمودار حرکت می کند. RSI برای یک نماد در یک بازه ی زمانی مشخص، یک برآیند بین 0 تا 100 را مشخص می کند و به نوسان در می آید. با نوسانات RSI بین 0 تا 100، رفتار قیمت حدس زده می شود و در نتیجه سیگنال های خرید و فروش صادر می شود. RSI همراه با نمودار حرکت می کند. برای مثال اگر سهمی در حالت نزولی باشد، RSI آن سهم نیز حالت نزولی دارد. بنابراین در RSI نیز می توانیم کارهایی مانند کشیدن خطوط مقاومت و حمایت استاتیک و داینامیک را نیز انجام دهیم. در ادامه، به برخی از کاربردهای این اندیکاتور می پردازیم:

اندیکاتور RSI

: تشخیص روند قیمتی

شناسایی روند، یکی از مواردی است که اغلب معامله گران به دنبال آن هستند. به عبارت دیگر، هر معامله گر علاوه بر تحلیل های مخصوص به خودش، باید بتواند روند را تشخیص دهد و به مرور در این کار حرفه ای شود. اندیکاتور RSI می تواند روند را به خوبی به ما نشان دهد. با استفاده از خود خط RSI و یا با استفاده از خطوط واگرایی ها، می توانیم به روند پی ببریم.

:شناسایی مناطق اشباع خرید (Overbuy) و اشباع فروش (Oversell)

یکی از مهم ترین کاربردهای RSI، شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش است. البته اسیلاتورهای دیگر نیز دارای مناطق اشباع خرید و اشباع فروش هستند اما RSI ویژگی های مخصوص به خودش را دارد و کار با این اندیکاتور بسیار آسان است. منطقه ی اشباع خرید در RSI، به ما نشان می دهد که سهم به مقدار بسیار بالایی خریداری شده است. به عبارت دیگر، اگر سهمی به مقدار بالا خریداری شود به طوری که به بالاتر از ارزش واقعی خود (از نظر RSI) برسد، می گوییم که در منطقه ی اشباع قرار دارد. زمانی که سهم بالاتر از ارزش واقعی خودش است و در منطقه ی اشباع خرید قرار دارد، انتظار داریم که به زودی ریزش داشته باشد و به قیمت واقعی خود باز گردد. بنابراین، این مسئله می تواند به ما سیگنال فروش بدهد.

منطقه ی اشباع فروش در RSI نیز به ما نشان می دهد که سهم مورد نظر به مقدار زیادی فروخته شده است و زیر ارزش واقعی خود (از نظر RSI) قرار دارد. زمانی که سهمی به پایین تر از ارزش واقعی خود رفته باشد و یا اصطلاحاً در منطقه ی اشباع فروش باشد، انتظار داریم که سهم به زودی رشد کند تا به محدوده ی ارزش واقعی خود باز گردد. بنابراین در این وضعیت ما سیگنال خرید دریافت می کنیم.

اندیکاتور RSI

: شناسایی انواع واگرایی

شناسایی واگرایی ها به ما کمک می کنند تا رفتار روند را پیش بینی کنیم. واگرایی ها به ما دو نکته ی عمده را نشان می دهند: انتهای روند، ادامه ی روند، اصلاح روند

با اسیلاتورهای دیگر مانند MACD یا Stochastic نیز می توان واگرایی ها را تشخیص داد. اما RSI یکی از اسیلاتورهای بسیار ساده اما فوق العاده کاربردی است.

اندیکاتور

تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات اندیکاتور RSI بسیار ساده است. این اندیکاتور از سه عدد اصلی تشکیل شده است: Overbuy، Oversell و Period/Length

Period/Length در RSI با توجه به استراتژی شما تنظیم می شود اما به طور پیش فرض، این عدد روی 14 قرار دارد. هرچقدر که عدد Period کمتر باشد، RSI زودتر به ما سیگنال می دهد. دقیقاً به همین علت است که برای نوسان گیری یا اسکالپ، Period را می توانیم روی 2 قرار دهیم.

Overbuy یا خط اشباع خرید، به­صورت پیش فرض روی 70 تنظیم است. این عدد می تواند کم یا زیاد شود و این مسئله کاملاً به استراتژی انتخابی شما مربوط است.

Oversell یا اشیاع فروش نیز به­صورت پیش فرض روی عدد 30 تنظیم است و این عدد را هم می توانید بر حسب نوع تکنیکی که به کار می برید، تغییر دهید.

اندیکاتور RSI

فرمول اندیکاتور RSI

فرمول اندیکاتور RSI برای دریافت سیگنال های خرید و فروش و به طور کلی بررسی روند بازار، لازم نیست و نیازی ندارد که شما آن را بدانید. اما ما در این جا فرمول محاسبه ی این اندیکاتور را برای دوستانی آورده ایم که به محاسبه ی فرمول اندیکاتورها علاقه دارند و دوستانی که می خواهند به اندیکاتور نویسی بپردازند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.